PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XSLV с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSLV с AVUV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XSLV (Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - XSLV is a Low Volatility fund tracking the S&P SmallCap 600 Low Volatility Index, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. XSLV is passively managed, while AVUV is actively managed. Over the past 5 years, XSLV returned 4.80%/yr vs 13.24%/yr for AVUV. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XSLV и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSLV показывает доходность 17.63%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 25.55%.

XSLV

1 день
-0.46%
1 месяц
2.35%
6 месяцев
10.29%
С начала года
17.63%
1 год
21.72%
3 года*
10.73%
5 лет*
4.80%
10 лет*
5.91%
Всё время*
8.25%

AVUV

1 день
-1.17%
1 месяц
2.76%
6 месяцев
13.16%
С начала года
25.55%
1 год
39.59%
3 года*
17.06%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
Всё время*
16.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AVUV

Avantis US Small Cap Value ETF
$147.64M$149.80M$156.37M

XSLV

Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
$736.25K$518.01K$425.19K

Сравнение доходности по годам XSLV и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF		17.63%0.31%9.81%1.34%-11.83%29.34%-17.40%4.13%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		25.55%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.54%

Correlation

The correlation between XSLV and AVUV is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.70

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.82

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.85

The correlation between XSLV and AVUV shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XSLV и AVUV

Секторы
XSLV
AVUV

Финансовые услуги

43.9%
27.8%

Недвижимость

27.4%
0.7%

Коммунальные услуги

9.2%
0.2%

Промышленность

7.2%
13.5%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.9%

Сырьевые материалы

2.7%
4.8%

Здравоохранение

1.7%
5.3%

Потребительский циклический сектор

1.5%
18.5%

Коммуникационные услуги

1.1%
2.9%

Энергетика

1.0%
13.9%

Технологии

1.0%
7.4%

Финансовые услуги

XSLV
43.9%
AVUV
27.8%

Недвижимость

XSLV
27.4%
AVUV
0.7%

Коммунальные услуги

XSLV
9.2%
AVUV
0.2%

Промышленность

XSLV
7.2%
AVUV
13.5%

Потребительский защитный сектор

XSLV
4.5%
AVUV
4.9%

Сырьевые материалы

XSLV
2.7%
AVUV
4.8%

Здравоохранение

XSLV
1.7%
AVUV
5.3%

Потребительский циклический сектор

XSLV
1.5%
AVUV
18.5%

Коммуникационные услуги

XSLV
1.1%
AVUV
2.9%

Энергетика

XSLV
1.0%
AVUV
13.9%

Технологии

XSLV
1.0%
AVUV
7.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с XSLV:
XSLV с SMLVXSLV с SPYXSLV с USMVXSLV с VOOXSLV с VBRXSLV с FSPGXXSLV с FTBFX
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

XSLV vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XSLV
Ранг доходности на риск XSLV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSLV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSLV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSLV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSLV: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSLV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XSLV c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSLVAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.37

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
3.43

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.42

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

5.00

-2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.67

15.79

-7.12

XSLV vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSLV на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа AVUV равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSLV и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSLV и AVUV

Максимальная просадка XSLV за все время составила -44.34%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSLV и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSLVAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.34%

-49.42%

+5.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.46%

-7.95%

+0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.35%

-28.79%

+10.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-28.79%

+4.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-1.17%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-7.77%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.51%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности XSLV и AVUV

Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что XSLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSLVAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

3.50%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

10.62%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.31%

16.77%

-3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

22.39%

-5.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.93%

28.01%

-8.08%

Сравнение комиссий XSLV и AVUV

И XSLV, и AVUV имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSLV и AVUV

Дивидендная доходность XSLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности AVUV в 1.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.23%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF		2.04%2.14%2.55%2.35%2.78%1.05%2.49%2.43%2.75%1.87%1.96%2.20%

Часто задаваемые вопросы

XSLV and AVUV have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSLV has higher volatility (4.11%) compared to AVUV (3.50%). In terms of maximum drawdown, XSLV dropped -44.34% vs AVUV's -49.42%.

On 5-year performance, AVUV leads with 13.24% vs 4.80% for XSLV. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, AVUV has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVUV has performed better with a 13.24% return vs 4.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSLV and AVUV have the same expense ratio: 0.25% per year.

XSLV has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 1.23% for AVUV.

XSLV is categorized as Low Volatility, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Invesco and Avantis.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSLV и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор