Сравнение XSHQ с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
XSHQ и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Quality Index. Фонд был запущен 6 апр. 2017 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XSHQ и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSHQ и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF | 1.02% | 0.89% | 7.49% | 23.88% | -15.01% | 23.99% | 11.81% | 17.37% | -6.11% | 7.18% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.86% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 15.00% |
Доходность по периодам
С начала года, XSHQ показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%.
XSHQ
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 9.16%
- 3 года*
- 9.24%
- 5 лет*
- 4.16%
- 10 лет*
- —
XMMO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSHQ и XMMO
XSHQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
XSHQ vs. XMMO — Ранг доходности на риск
XSHQ
XMMO
Сравнение XSHQ c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSHQ | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 1.34 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 1.91 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.27 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 2.41 | -1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.03 | 11.42 | -9.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSHQ | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 1.34 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.60 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.55 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между XSHQ и XMMO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSHQ и XMMO
Дивидендная доходность XSHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности XMMO в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF | 1.49% | 1.48% | 1.18% | 1.15% | 2.02% | 1.25% | 1.24% | 1.11% | 1.16% | 0.60% | 0.00% | 0.00% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок XSHQ и XMMO
Максимальная просадка XSHQ за все время составила -38.33%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHQ и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSHQ | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.33% | -55.37% | +17.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -12.81% | -0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.34% | -27.91% | +0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.02% | -2.62% | -6.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.47% | -9.52% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 2.70% | +1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSHQ и XMMO
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) составляет 5.90%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что XSHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSHQ | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 9.04% | -3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 14.39% | -1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.56% | 22.03% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.34% | 21.27% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.26% | 22.11% | +1.15% |