PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSHQ с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSHQ с XMMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSHQ (Invesco S&P SmallCap Quality ETF) and XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - XSHQ is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Quality Index, while XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSHQ returned 6.08%/yr vs 16.79%/yr for XMMO. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSHQ charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for XMMO.

Доходность

Сравнение доходности XSHQ и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSHQ показывает доходность 9.68%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 24.24%.

XSHQ

1 день
0.55%
1 месяц
-0.09%
С начала года
9.68%
6 месяцев
9.11%
1 год
16.30%
3 года*
12.73%
5 лет*
6.08%
10 лет*
—

XMMO

1 день
0.42%
1 месяц
5.53%
С начала года
24.24%
6 месяцев
24.41%
1 год
38.04%
3 года*
32.57%
5 лет*
16.79%
10 лет*
19.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSHQ и XMMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSHQ
Invesco S&P SmallCap Quality ETF		9.68%0.89%7.49%23.88%-15.01%23.99%11.81%17.37%-6.11%7.18%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		24.24%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%6.12%15.00%

Correlation

The correlation between XSHQ and XMMO is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2017 г.

0.75

The correlation between XSHQ and XMMO shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XSHQ и XMMO

Секторы
XSHQ
XMMO

Финансовые услуги

24.0%
2.4%

Промышленность

21.1%
41.1%

Технологии

17.6%
16.7%

Потребительский циклический сектор

16.3%
4.6%

Здравоохранение

8.0%
6.3%

Энергетика

4.5%
7.7%

Потребительский защитный сектор

4.0%
0.5%

Сырьевые материалы

2.5%
7.2%

Коммуникационные услуги

1.0%
1.6%

Недвижимость

0.9%
6.1%

Коммунальные услуги

-

5.8%

Финансовые услуги

XSHQ
24.0%
XMMO
2.4%

Промышленность

XSHQ
21.1%
XMMO
41.1%

Технологии

XSHQ
17.6%
XMMO
16.7%

Потребительский циклический сектор

XSHQ
16.3%
XMMO
4.6%

Здравоохранение

XSHQ
8.0%
XMMO
6.3%

Энергетика

XSHQ
4.5%
XMMO
7.7%

Потребительский защитный сектор

XSHQ
4.0%
XMMO
0.5%

Сырьевые материалы

XSHQ
2.5%
XMMO
7.2%

Коммуникационные услуги

XSHQ
1.0%
XMMO
1.6%

Недвижимость

XSHQ
0.9%
XMMO
6.1%

Коммунальные услуги

XSHQ

-

XMMO
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Quality ETF

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Часто сравнивают с XSHQ:
XSHQ с XSVMXSHQ с QSMLXXSHQ с OMFSXSHQ с XMHQXSHQ с SCHDXSHQ с IJRXSHQ с IWM
Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с SPGPXMMO с RFV

Доходность на риск

XSHQ vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSHQ
Ранг доходности на риск XSHQ: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSHQ: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSHQ: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSHQ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSHQ: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSHQ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSHQ c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSHQXMMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
2.04

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
2.84

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.36

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

4.58

-2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.35

18.73

-14.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSHQ vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSHQ на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа XMMO равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSHQ и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSHQXMMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.04

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.79

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.58

-0.21

Просадки

Сравнение просадок XSHQ и XMMO

Максимальная просадка XSHQ за все время составила -38.33%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHQ и XMMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSHQXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.33%

-55.37%

+17.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.27%

-8.34%

-1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.34%

-24.93%

-2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.34%

-27.91%

+0.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

0.00%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.34%

-9.45%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

2.04%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности XSHQ и XMMO

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) составляет 4.13%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что XSHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSHQXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

7.69%

-3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

15.51%

-3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

18.70%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.23%

21.44%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.13%

22.26%

+0.87%

Сравнение комиссий XSHQ и XMMO

XSHQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии XMMO в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSHQ и XMMO

Дивидендная доходность XSHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности XMMO в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.60%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%
XSHQ
Invesco S&P SmallCap Quality ETF		1.37%1.48%1.18%1.15%2.02%1.25%1.24%1.11%1.16%0.60%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XSHQ and XMMO have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMMO has higher volatility (7.69%) compared to XSHQ (4.13%). In terms of maximum drawdown, XSHQ dropped -38.33% vs XMMO's -55.37%.

On 5-year performance, XMMO leads with 16.79% vs 6.08% for XSHQ. On fees, XSHQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, XSHQ has been the lower-risk option at 4.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XMMO has performed better with a 16.79% return vs 6.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSHQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for XMMO.

XSHQ has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.60% for XMMO.

XSHQ is categorized as Small Cap Growth Equities, while XMMO is Momentum. XSHQ tracks S&P SmallCap 600 Quality Index, while XMMO tracks S&P MidCap 400 Momentum Index. Their fees differ too: 0.29% for XSHQ and 0.35% for XMMO.

XMMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSHQ и XMMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор