PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSHQ с QSMLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSHQ с QSMLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSHQ (Invesco S&P SmallCap Quality ETF) and QSMLX (AQR Small Cap Multi-Style Fund) are both funds - XSHQ is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Quality Index, while QSMLX is a Small Cap Blend Equities fund managed by AQR Funds. Over the past 5 years, XSHQ returned 6.08%/yr vs 10.69%/yr for QSMLX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. XSHQ charges 0.29%/yr vs 0.72%/yr for QSMLX.

Доходность

Сравнение доходности XSHQ и QSMLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) и AQR Small Cap Multi-Style Fund (QSMLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSHQ показывает доходность 9.68%, что значительно ниже, чем у QSMLX с доходностью 20.81%.

XSHQ

1 день
0.55%
1 месяц
-0.09%
С начала года
9.68%
6 месяцев
9.11%
1 год
16.30%
3 года*
12.73%
5 лет*
6.08%
10 лет*
—

QSMLX

1 день
-0.99%
1 месяц
1.90%
С начала года
20.81%
6 месяцев
18.41%
1 год
42.85%
3 года*
23.23%
5 лет*
10.69%
10 лет*
12.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSHQ и QSMLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSHQ
Invesco S&P SmallCap Quality ETF		9.68%0.89%7.49%23.88%-15.01%23.99%11.81%17.37%-6.11%7.18%
QSMLX
AQR Small Cap Multi-Style Fund		20.81%17.41%11.02%24.01%-18.31%26.54%17.99%20.42%-14.26%10.66%

Correlation

The correlation between XSHQ and QSMLX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2017 г.

0.88

The correlation between XSHQ and QSMLX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Quality ETF

AQR Small Cap Multi-Style Fund

Часто сравнивают с XSHQ:
XSHQ с XSVMXSHQ с OMFSXSHQ с XMHQXSHQ с SCHDXSHQ с IJRXSHQ с IWMXSHQ с VBK
Часто сравнивают с QSMLX:
QSMLX с DFSVXQSMLX с IWMQSMLX с ASMOXQSMLX с BSCMXQSMLX с AVUVQSMLX с PSCZXQSMLX с BRSVX

Доходность на риск

XSHQ vs. QSMLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSHQ
Ранг доходности на риск XSHQ: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSHQ: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSHQ: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSHQ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSHQ: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSHQ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
QSMLX
Ранг доходности на риск QSMLX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSMLX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSMLX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSMLX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSMLX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSMLX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSHQ c QSMLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) и AQR Small Cap Multi-Style Fund (QSMLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSHQQSMLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
2.18

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
3.00

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.37

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

4.57

-2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.35

15.57

-11.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSHQ vs. QSMLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSHQ на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа QSMLX равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSHQ и QSMLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSHQQSMLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.18

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.48

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.46

-0.09

Просадки

Сравнение просадок XSHQ и QSMLX

Максимальная просадка XSHQ за все время составила -38.33%, что меньше максимальной просадки QSMLX в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHQ и QSMLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSHQQSMLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.33%

-44.38%

+6.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.27%

-9.33%

-0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.34%

-23.69%

-3.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.34%

-30.21%

+2.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-0.99%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.34%

-8.18%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

2.73%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности XSHQ и QSMLX

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) составляет 4.13%, в то время как у AQR Small Cap Multi-Style Fund (QSMLX) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что XSHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QSMLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSHQQSMLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

5.38%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

13.53%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

19.55%

-2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.23%

22.48%

-1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.13%

23.19%

-0.06%

Сравнение комиссий XSHQ и QSMLX

XSHQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии QSMLX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSHQ и QSMLX

Дивидендная доходность XSHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности QSMLX в 8.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QSMLX
AQR Small Cap Multi-Style Fund		8.53%10.31%13.88%6.74%0.87%6.13%1.77%0.97%13.57%10.71%2.53%0.22%
XSHQ
Invesco S&P SmallCap Quality ETF		1.37%1.48%1.18%1.15%2.02%1.25%1.24%1.11%1.16%0.60%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XSHQ and QSMLX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QSMLX has higher volatility (5.38%) compared to XSHQ (4.13%). In terms of maximum drawdown, XSHQ dropped -38.33% vs QSMLX's -44.38%.

QSMLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSHQ и QSMLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор