Сравнение XSHQ с QSMLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) и AQR Small Cap Multi-Style Fund (QSMLX).
XSHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Quality Index. Фонд был запущен 6 апр. 2017 г.. QSMLX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 26 мар. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности XSHQ и QSMLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSHQ и QSMLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF | 1.02% | 0.89% | 7.49% | 23.88% | -15.01% | 23.99% | 11.81% | 17.37% | -6.11% | 7.18% |
QSMLX AQR Small Cap Multi-Style Fund | 2.92% | 17.41% | 11.02% | 24.01% | -18.31% | 26.54% | 17.99% | 20.42% | -14.26% | 10.66% |
Доходность по периодам
С начала года, XSHQ показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у QSMLX с доходностью 2.92%.
XSHQ
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 9.16%
- 3 года*
- 9.24%
- 5 лет*
- 4.16%
- 10 лет*
- —
QSMLX
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 3.93%
- 1 год
- 28.93%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- 10.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSHQ и QSMLX
XSHQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии QSMLX в 0.72%.
Доходность на риск
XSHQ vs. QSMLX — Ранг доходности на риск
XSHQ
QSMLX
Сравнение XSHQ c QSMLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) и AQR Small Cap Multi-Style Fund (QSMLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSHQ | QSMLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 1.29 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 1.88 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.24 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 2.46 | -1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.03 | 9.11 | -7.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSHQ | QSMLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 1.29 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.34 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.40 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между XSHQ и QSMLX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSHQ и QSMLX
Дивидендная доходность XSHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности QSMLX в 10.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF | 1.49% | 1.48% | 1.18% | 1.15% | 2.02% | 1.25% | 1.24% | 1.11% | 1.16% | 0.60% | 0.00% | 0.00% |
QSMLX AQR Small Cap Multi-Style Fund | 10.02% | 10.31% | 13.88% | 6.74% | 0.87% | 6.13% | 1.77% | 0.97% | 13.57% | 10.71% | 2.53% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок XSHQ и QSMLX
Максимальная просадка XSHQ за все время составила -38.33%, что меньше максимальной просадки QSMLX в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHQ и QSMLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSHQ | QSMLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.33% | -44.38% | +6.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -12.18% | -1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.34% | -30.21% | +2.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.02% | -6.27% | -2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.47% | -8.28% | -1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 3.29% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSHQ и QSMLX
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) составляет 5.90%, в то время как у AQR Small Cap Multi-Style Fund (QSMLX) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что XSHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QSMLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSHQ | QSMLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 7.62% | -1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 14.88% | -2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.56% | 22.82% | -1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.34% | 22.55% | -1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.26% | 23.16% | +0.10% |