PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XSHQ с XMHQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XSHQ и XMHQ составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение XSHQ с XMHQ

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ).

XSHQ и XMHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Quality Index. Фонд был запущен 6 апр. 2017 г.. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSHQ или XMHQ.

Доходность

Сравнение доходности XSHQ и XMHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XSHQ:

0.04

XMHQ:

-0.11

Коэф-т Сортино

XSHQ:

0.23

XMHQ:

-0.05

Коэф-т Омега

XSHQ:

1.03

XMHQ:

0.99

Коэф-т Кальмара

XSHQ:

0.03

XMHQ:

-0.14

Коэф-т Мартина

XSHQ:

0.08

XMHQ:

-0.38

Индекс Язвы

XSHQ:

10.84%

XMHQ:

8.92%

Дневная вол-ть

XSHQ:

24.15%

XMHQ:

22.95%

Макс. просадка

XSHQ:

-38.33%

XMHQ:

-58.19%

Текущая просадка

XSHQ:

-15.52%

XMHQ:

-10.67%

Доходность по периодам

С начала года, XSHQ показывает доходность -5.35%, что значительно ниже, чем у XMHQ с доходностью -0.99%.

XSHQ

С начала года

-5.35%

1 месяц

6.37%

6 месяцев

-14.47%

1 год

0.88%

3 года

7.63%

5 лет

11.80%

10 лет

N/A

XMHQ

С начала года

-0.99%

1 месяц

5.35%

6 месяцев

-9.67%

1 год

-2.52%

3 года

14.11%

5 лет

15.79%

10 лет

10.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Quality ETF

Invesco S&P MidCap Quality ETF

Сравнение комиссий XSHQ и XMHQ

XSHQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии XMHQ в 0.25%.

XSHQ
Invesco S&P SmallCap Quality ETF
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XSHQ и XMHQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XSHQ
Ранг риск-скорректированной доходности XSHQ, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSHQ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSHQ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSHQ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSHQ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSHQ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
XMHQ
Ранг риск-скорректированной доходности XMHQ, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XSHQ c XMHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XSHQ на текущий момент составляет 0.04, что выше коэффициента Шарпа XMHQ равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSHQ и XMHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSHQ и XMHQ

Дивидендная доходность XSHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности XMHQ в 5.25%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XSHQ
Invesco S&P SmallCap Quality ETF		1.33%1.18%1.15%2.02%1.25%1.24%1.11%1.16%0.79%0.00%0.00%0.00%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		5.25%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.63%1.34%1.25%

Просадки

Сравнение просадок XSHQ и XMHQ

Максимальная просадка XSHQ за все время составила -38.33%, что меньше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHQ и XMHQ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности XSHQ и XMHQ

Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что XSHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...