PortfoliosLab logo
Сравнение XSHQ с IJR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XSHQ и IJR составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности XSHQ и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
77.98%
72.40%
XSHQ
IJR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XSHQ:

-0.09

IJR:

-0.15

Коэф-т Сортино

XSHQ:

0.07

IJR:

0.01

Коэф-т Омега

XSHQ:

1.01

IJR:

1.00

Коэф-т Кальмара

XSHQ:

-0.06

IJR:

-0.09

Коэф-т Мартина

XSHQ:

-0.16

IJR:

-0.27

Индекс Язвы

XSHQ:

10.28%

IJR:

9.61%

Дневная вол-ть

XSHQ:

23.69%

IJR:

23.69%

Макс. просадка

XSHQ:

-38.33%

IJR:

-58.15%

Текущая просадка

XSHQ:

-17.44%

IJR:

-17.64%

Доходность по периодам

С начала года, XSHQ показывает доходность -7.51%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью -9.79%.


XSHQ

С начала года

-7.51%

1 месяц

5.20%

6 месяцев

-15.58%

1 год

-2.16%

5 лет

12.23%

10 лет

N/A

IJR

С начала года

-9.79%

1 месяц

5.13%

6 месяцев

-15.57%

1 год

-3.48%

5 лет

12.09%

10 лет

7.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XSHQ и IJR

XSHQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XSHQ и IJR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XSHQ
Ранг риск-скорректированной доходности XSHQ, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSHQ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSHQ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSHQ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSHQ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSHQ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина

IJR
Ранг риск-скорректированной доходности IJR, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IJR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XSHQ c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа XSHQ на текущий момент составляет -0.09, что выше коэффициента Шарпа IJR равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSHQ и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.09
-0.15
XSHQ
IJR

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSHQ и IJR

Дивидендная доходность XSHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности IJR в 2.28%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XSHQ
Invesco S&P SmallCap Quality ETF
1.36%1.18%1.15%2.02%1.25%1.24%1.11%1.16%0.79%0.00%0.00%0.00%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
2.28%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.21%1.48%1.23%

Просадки

Сравнение просадок XSHQ и IJR

Максимальная просадка XSHQ за все время составила -38.33%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHQ и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-17.44%
-17.64%
XSHQ
IJR

Волатильность

Сравнение волатильности XSHQ и IJR

Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) имеют волатильность 6.99% и 7.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
6.99%
7.25%
XSHQ
IJR