Сравнение XSHQ с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
XSHQ и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Quality Index. Фонд был запущен 6 апр. 2017 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSHQ или IJR.
Корреляция
Корреляция между XSHQ и IJR составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XSHQ и IJR
Основные характеристики
XSHQ:
0.45
IJR:
0.68
XSHQ:
0.80
IJR:
1.10
XSHQ:
1.09
IJR:
1.13
XSHQ:
0.71
IJR:
1.12
XSHQ:
1.87
IJR:
3.27
XSHQ:
4.83%
IJR:
4.06%
XSHQ:
19.97%
IJR:
19.33%
XSHQ:
-38.33%
IJR:
-58.15%
XSHQ:
-8.82%
IJR:
-6.15%
Доходность по периодам
С начала года, XSHQ показывает доходность 2.15%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 2.79%.
XSHQ
2.15%
1.41%
6.43%
11.56%
10.45%
N/A
IJR
2.79%
1.90%
8.08%
15.46%
9.33%
9.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSHQ и IJR
XSHQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XSHQ и IJR
XSHQ
IJR
Сравнение XSHQ c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSHQ и IJR
Дивидендная доходность XSHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности IJR в 2.00%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF | 1.16% | 1.18% | 1.15% | 2.02% | 1.25% | 1.24% | 1.11% | 1.16% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 2.00% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок XSHQ и IJR
Максимальная просадка XSHQ за все время составила -38.33%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHQ и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XSHQ и IJR
Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что XSHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.