PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSHQ с IJR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSHQ с IJR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

XSHQ (Invesco S&P SmallCap Quality ETF) and IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - XSHQ is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Quality Index, while IJR is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSHQ returned 6.47%/yr vs 6.51%/yr for IJR. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. XSHQ charges 0.29%/yr vs 0.06%/yr for IJR.

Доходность

Сравнение доходности XSHQ и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSHQ показывает доходность 12.35%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 20.72%.

XSHQ

1 день
0.72%
1 месяц
3.10%
С начала года
12.35%
6 месяцев
9.45%
1 год
17.64%
3 года*
12.44%
5 лет*
6.47%
10 лет*
—

IJR

1 день
1.16%
1 месяц
5.43%
С начала года
20.72%
6 месяцев
17.82%
1 год
34.67%
3 года*
16.60%
5 лет*
6.51%
10 лет*
11.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSHQ и IJR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSHQ
Invesco S&P SmallCap Quality ETF		12.35%0.89%7.49%23.88%-15.01%23.99%11.81%17.37%-6.11%7.18%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		20.72%5.89%8.63%16.06%-16.20%26.58%11.28%22.82%-8.51%14.46%

Correlation

The correlation between XSHQ and IJR is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2017 г.

0.91

The correlation between XSHQ and IJR has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSHQ и IJR

Секторы
XSHQ
IJR

Финансовые услуги

23.4%
16.0%

Промышленность

20.9%
16.0%

Технологии

19.8%
15.9%

Потребительский циклический сектор

14.4%
12.5%

Здравоохранение

8.8%
11.0%

Энергетика

4.4%
6.8%

Потребительский защитный сектор

4.0%
3.2%

Сырьевые материалы

2.5%
4.7%

Недвижимость

1.0%
7.5%

Коммуникационные услуги

0.9%
3.2%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Финансовые услуги

XSHQ
23.4%
IJR
16.0%

Промышленность

XSHQ
20.9%
IJR
16.0%

Технологии

XSHQ
19.8%
IJR
15.9%

Потребительский циклический сектор

XSHQ
14.4%
IJR
12.5%

Здравоохранение

XSHQ
8.8%
IJR
11.0%

Энергетика

XSHQ
4.4%
IJR
6.8%

Потребительский защитный сектор

XSHQ
4.0%
IJR
3.2%

Сырьевые материалы

XSHQ
2.5%
IJR
4.7%

Недвижимость

XSHQ
1.0%
IJR
7.5%

Коммуникационные услуги

XSHQ
0.9%
IJR
3.2%

Коммунальные услуги

XSHQ

-

IJR
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Quality ETF

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Часто сравнивают с XSHQ:
XSHQ с XSVMXSHQ с QSMLXXSHQ с OMFSXSHQ с XMHQXSHQ с SCHDXSHQ с IWMXSHQ с VBK
Часто сравнивают с IJR:
IJR с IWMIJR с VBIJR с AVUVIJR с IJHIJR с IJSIJR с SCHAIJR с VBR

Доходность на риск

XSHQ vs. IJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSHQ
Ранг доходности на риск XSHQ: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSHQ: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSHQ: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSHQ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSHQ: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSHQ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
IJR
Ранг доходности на риск IJR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSHQ c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSHQIJRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
1.97

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
2.85

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.34

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

4.01

-2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.73

13.47

-8.74

XSHQ vs. IJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSHQ на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа IJR равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSHQ и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSHQ и IJR

Максимальная просадка XSHQ за все время составила -38.33%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHQ и IJR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSHQIJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.33%

-58.15%

+19.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.27%

-8.68%

-1.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.34%

-28.02%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.34%

-28.02%

+0.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

0.00%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.29%

-9.26%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

2.58%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности XSHQ и IJR

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) составляет 4.11%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что XSHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSHQIJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

5.01%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

12.10%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.47%

17.71%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.21%

21.40%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.09%

22.90%

+0.19%

Сравнение комиссий XSHQ и IJR

XSHQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSHQ и IJR

Дивидендная доходность XSHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности IJR в 1.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.14%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%
XSHQ
Invesco S&P SmallCap Quality ETF		1.20%1.48%1.18%1.15%2.02%1.25%1.24%1.11%1.16%0.60%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, XSHQ and IJR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IJR has higher volatility (5.01%) compared to XSHQ (4.11%). In terms of maximum drawdown, XSHQ dropped -38.33% vs IJR's -58.15%.

On 5-year performance, IJR leads with 6.51% vs 6.47% for XSHQ. On fees, IJR is cheaper at 0.06% per year. On volatility, XSHQ has been the lower-risk option at 4.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IJR has performed better with a 6.51% return vs 6.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJR is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.29% for XSHQ.

XSHQ has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 1.14% for IJR.

XSHQ is categorized as Small Cap Growth Equities, while IJR is Small Cap Blend Equities. XSHQ tracks S&P SmallCap 600 Quality Index, while IJR tracks S&P SmallCap 600 Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.29% for XSHQ and 0.06% for IJR.

IJR currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSHQ и IJR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор