PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSHQ с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSHQ с IWM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XSHQ (Invesco S&P SmallCap Quality ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - XSHQ is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Quality Index, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSHQ returned 5.96%/yr vs 6.11%/yr for IWM. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. XSHQ charges 0.29%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности XSHQ и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSHQ показывает доходность 9.09%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 17.07%.

XSHQ

1 день
-0.48%
1 месяц
1.37%
С начала года
9.09%
6 месяцев
8.27%
1 год
15.18%
3 года*
11.81%
5 лет*
5.96%
10 лет*
—

IWM

1 день
-1.37%
1 месяц
3.52%
С начала года
17.07%
6 месяцев
15.83%
1 год
39.10%
3 года*
17.88%
5 лет*
6.11%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSHQ и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSHQ
Invesco S&P SmallCap Quality ETF		9.09%0.89%7.49%23.88%-15.01%23.99%11.81%17.37%-6.11%7.18%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		17.07%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%12.40%

Correlation

The correlation between XSHQ and IWM is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2017 г.

0.87

The correlation between XSHQ and IWM has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSHQ и IWM

Секторы
XSHQ
IWM

Финансовые услуги

24.0%
15.8%

Промышленность

21.1%
17.1%

Технологии

17.6%
19.5%

Потребительский циклический сектор

16.3%
7.8%

Здравоохранение

8.0%
15.8%

Энергетика

4.5%
6.0%

Потребительский защитный сектор

4.0%
2.1%

Сырьевые материалы

2.5%
4.5%

Коммуникационные услуги

1.0%
2.0%

Недвижимость

0.9%
5.7%

Коммунальные услуги

-

3.0%

Финансовые услуги

XSHQ
24.0%
IWM
15.8%

Промышленность

XSHQ
21.1%
IWM
17.1%

Технологии

XSHQ
17.6%
IWM
19.5%

Потребительский циклический сектор

XSHQ
16.3%
IWM
7.8%

Здравоохранение

XSHQ
8.0%
IWM
15.8%

Энергетика

XSHQ
4.5%
IWM
6.0%

Потребительский защитный сектор

XSHQ
4.0%
IWM
2.1%

Сырьевые материалы

XSHQ
2.5%
IWM
4.5%

Коммуникационные услуги

XSHQ
1.0%
IWM
2.0%

Недвижимость

XSHQ
0.9%
IWM
5.7%

Коммунальные услуги

XSHQ

-

IWM
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Quality ETF

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с XSHQ:
XSHQ с XSVMXSHQ с QSMLXXSHQ с OMFSXSHQ с XMHQXSHQ с SCHDXSHQ с IJRXSHQ с VBK
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Доходность на риск

XSHQ vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSHQ
Ранг доходности на риск XSHQ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSHQ: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSHQ: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSHQ: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSHQ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSHQ: 2828
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSHQ c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSHQIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
2.05

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
2.85

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.34

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

3.56

-2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.06

12.64

-8.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSHQ vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSHQ на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа IWM равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSHQ и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSHQIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

2.05

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.27

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.37

0.00

Просадки

Сравнение просадок XSHQ и IWM

Максимальная просадка XSHQ за все время составила -38.33%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHQ и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSHQIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.33%

-59.05%

+20.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.27%

-11.03%

+0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.34%

-27.50%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.34%

-31.91%

+4.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.76%

-1.49%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.35%

-10.77%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

3.10%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности XSHQ и IWM

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) составляет 4.57%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что XSHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSHQIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

5.75%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

13.53%

-1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.43%

19.20%

-1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.23%

22.52%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.13%

23.04%

+0.09%

Сравнение комиссий XSHQ и IWM

XSHQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSHQ и IWM

Дивидендная доходность XSHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности IWM в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.88%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%
XSHQ
Invesco S&P SmallCap Quality ETF		1.38%1.48%1.18%1.15%2.02%1.25%1.24%1.11%1.16%0.60%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XSHQ and IWM have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWM has higher volatility (5.75%) compared to XSHQ (4.57%). In terms of maximum drawdown, XSHQ dropped -38.33% vs IWM's -59.05%.

On 5-year performance, IWM leads with 6.11% vs 5.96% for XSHQ. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, XSHQ has been the lower-risk option at 4.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IWM has performed better with a 6.11% return vs 5.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.29% for XSHQ.

XSHQ has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.88% for IWM.

XSHQ is categorized as Small Cap Growth Equities, while IWM is Small Cap Blend Equities. XSHQ tracks S&P SmallCap 600 Quality Index, while IWM tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.29% for XSHQ and 0.19% for IWM.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSHQ и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор