Сравнение XSHQ с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
XSHQ и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Quality Index. Фонд был запущен 6 апр. 2017 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSHQ или IWM.
Корреляция
Корреляция между XSHQ и IWM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XSHQ и IWM
Основные характеристики
XSHQ:
-0.29
IWM:
-0.28
XSHQ:
-0.28
IWM:
-0.25
XSHQ:
0.97
IWM:
0.97
XSHQ:
-0.25
IWM:
-0.24
XSHQ:
-0.79
IWM:
-0.87
XSHQ:
8.68%
IWM:
7.75%
XSHQ:
23.35%
IWM:
23.83%
XSHQ:
-38.33%
IWM:
-59.05%
XSHQ:
-22.82%
IWM:
-22.65%
Доходность по периодам
С начала года, XSHQ показывает доходность -13.53%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью -15.39%.
XSHQ
-13.53%
-4.90%
-16.35%
-5.77%
12.75%
N/A
IWM
-15.39%
-7.86%
-15.88%
-5.04%
11.05%
5.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSHQ и IWM
XSHQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XSHQ и IWM
XSHQ
IWM
Сравнение XSHQ c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSHQ и IWM
Дивидендная доходность XSHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности IWM в 1.32%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF | 1.46% | 1.18% | 1.15% | 2.02% | 1.25% | 1.24% | 1.11% | 1.16% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.32% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок XSHQ и IWM
Максимальная просадка XSHQ за все время составила -38.33%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHQ и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XSHQ и IWM
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) составляет 12.91%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 13.67%. Это указывает на то, что XSHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.