Сравнение XSHQ с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
XSHQ и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Quality Index. Фонд был запущен 6 апр. 2017 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSHQ или IWM.
Основные характеристики
| XSHQ | IWM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.82% | 3.94% |
| Дох-ть за 1 год | 22.88% | 19.05% |
| Дох-ть за 3 года | 5.45% | -0.49% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.21% | 7.78% |
| Коэф-т Шарпа | 1.32 | 1.01 |
| Дневная вол-ть | 18.33% | 19.56% |
| Макс. просадка | -38.33% | -59.05% |
| Current Drawdown | -1.69% | -11.19% |
Корреляция
Корреляция между XSHQ и IWM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XSHQ и IWM
С начала года, XSHQ показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 3.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSHQ и IWM
XSHQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XSHQ c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSHQ и IWM
Дивидендная доходность XSHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности IWM в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF | 1.14% | 1.15% | 2.02% | 1.25% | 1.24% | 1.11% | 1.16% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.25% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок XSHQ и IWM
Максимальная просадка XSHQ за все время составила -38.33%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHQ и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XSHQ и IWM
Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 4.28% и 4.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.