Сравнение XSHQ с XSVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM).
XSHQ и XSVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Quality Index. Фонд был запущен 6 апр. 2017 г.. XSVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSHQ или XSVM.
Корреляция
Корреляция между XSHQ и XSVM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XSHQ и XSVM
Основные характеристики
XSHQ:
0.40
XSVM:
0.10
XSHQ:
0.73
XSVM:
0.32
XSHQ:
1.08
XSVM:
1.04
XSHQ:
0.77
XSVM:
0.19
XSHQ:
2.04
XSVM:
0.40
XSHQ:
3.93%
XSVM:
5.69%
XSHQ:
20.13%
XSVM:
21.72%
XSHQ:
-38.33%
XSVM:
-62.57%
XSHQ:
-10.40%
XSVM:
-9.85%
Доходность по периодам
С начала года, XSHQ показывает доходность 7.90%, что значительно выше, чем у XSVM с доходностью 2.25%.
XSHQ
7.90%
-8.87%
10.39%
7.44%
9.55%
N/A
XSVM
2.25%
-8.19%
4.93%
1.85%
11.80%
9.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSHQ и XSVM
XSHQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии XSVM в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XSHQ c XSVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSHQ и XSVM
Дивидендная доходность XSHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности XSVM в 1.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF | 0.87% | 1.15% | 2.02% | 1.25% | 1.24% | 1.11% | 1.16% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 1.69% | 1.31% | 1.79% | 1.23% | 1.21% | 1.22% | 2.54% | 1.90% | 2.29% | 2.68% | 1.32% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок XSHQ и XSVM
Максимальная просадка XSHQ за все время составила -38.33%, что меньше максимальной просадки XSVM в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHQ и XSVM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XSHQ и XSVM
Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) имеют волатильность 5.69% и 5.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.