PortfoliosLab logo
Сравнение XSHQ с XSVM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XSHQ и XSVM составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности XSHQ и XSVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XSHQ:

0.04

XSVM:

-0.26

Коэф-т Сортино

XSHQ:

0.23

XSVM:

-0.23

Коэф-т Омега

XSHQ:

1.03

XSVM:

0.97

Коэф-т Кальмара

XSHQ:

0.03

XSVM:

-0.26

Коэф-т Мартина

XSHQ:

0.08

XSVM:

-0.61

Индекс Язвы

XSHQ:

10.84%

XSVM:

10.98%

Дневная вол-ть

XSHQ:

24.15%

XSVM:

24.80%

Макс. просадка

XSHQ:

-38.33%

XSVM:

-62.57%

Текущая просадка

XSHQ:

-15.52%

XSVM:

-16.65%

Доходность по периодам

С начала года, XSHQ показывает доходность -5.35%, что значительно выше, чем у XSVM с доходностью -7.59%.


XSHQ

С начала года

-5.35%

1 месяц

6.37%

6 месяцев

-14.47%

1 год

0.88%

3 года

7.63%

5 лет

11.80%

10 лет

N/A

XSVM

С начала года

-7.59%

1 месяц

3.07%

6 месяцев

-15.49%

1 год

-6.29%

3 года

1.12%

5 лет

17.71%

10 лет

8.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P SmallCap Quality ETF

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

Сравнение комиссий XSHQ и XSVM

XSHQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии XSVM в 0.39%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XSHQ и XSVM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XSHQ
Ранг риск-скорректированной доходности XSHQ, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSHQ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSHQ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSHQ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSHQ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSHQ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина

XSVM
Ранг риск-скорректированной доходности XSVM, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSVM, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVM, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVM, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVM, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVM, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XSHQ c XSVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа XSHQ на текущий момент составляет 0.04, что выше коэффициента Шарпа XSVM равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSHQ и XSVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSHQ и XSVM

Дивидендная доходность XSHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности XSVM в 2.20%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XSHQ
Invesco S&P SmallCap Quality ETF
1.33%1.18%1.15%2.02%1.25%1.24%1.11%1.16%0.79%0.00%0.00%0.00%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
2.20%1.69%1.31%1.79%1.23%1.21%1.22%2.54%1.90%2.29%2.68%1.32%

Просадки

Сравнение просадок XSHQ и XSVM

Максимальная просадка XSHQ за все время составила -38.33%, что меньше максимальной просадки XSVM в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHQ и XSVM.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности XSHQ и XSVM

Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) имеют волатильность 6.47% и 6.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...