Сравнение XSHQ с XSVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM).
XSHQ и XSVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Quality Index. Фонд был запущен 6 апр. 2017 г.. XSVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSHQ или XSVM.
Корреляция
Корреляция между XSHQ и XSVM составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XSHQ и XSVM
Основные характеристики
XSHQ:
-0.09
XSVM:
-0.37
XSHQ:
0.07
XSVM:
-0.34
XSHQ:
1.01
XSVM:
0.96
XSHQ:
-0.06
XSVM:
-0.31
XSHQ:
-0.16
XSVM:
-0.78
XSHQ:
10.28%
XSVM:
10.41%
XSHQ:
23.69%
XSVM:
24.30%
XSHQ:
-38.33%
XSVM:
-62.57%
XSHQ:
-17.44%
XSVM:
-17.40%
Доходность по периодам
С начала года, XSHQ показывает доходность -7.51%, что значительно выше, чем у XSVM с доходностью -8.42%.
XSHQ
-7.51%
5.20%
-15.58%
-2.16%
12.23%
N/A
XSVM
-8.42%
4.41%
-14.85%
-8.94%
18.90%
8.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSHQ и XSVM
XSHQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии XSVM в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XSHQ и XSVM
XSHQ
XSVM
Сравнение XSHQ c XSVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSHQ и XSVM
Дивидендная доходность XSHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности XSVM в 2.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF | 1.36% | 1.18% | 1.15% | 2.02% | 1.25% | 1.24% | 1.11% | 1.16% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 2.22% | 1.69% | 1.31% | 1.79% | 1.23% | 1.21% | 1.22% | 2.54% | 1.90% | 2.29% | 2.68% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок XSHQ и XSVM
Максимальная просадка XSHQ за все время составила -38.33%, что меньше максимальной просадки XSVM в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHQ и XSVM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XSHQ и XSVM
Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) имеют волатильность 6.99% и 7.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.