Сравнение XSHQ с OMFS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) и Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS).
XSHQ и OMFS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Quality Index. Фонд был запущен 6 апр. 2017 г.. OMFS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSHQ или OMFS.
Основные характеристики
| XSHQ | OMFS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.72% | 14.60% |
| Дох-ть за 1 год | 37.94% | 33.65% |
| Дох-ть за 3 года | 6.88% | 0.48% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.53% | 11.16% |
| Коэф-т Шарпа | 1.94 | 1.61 |
| Коэф-т Сортино | 2.85 | 2.35 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 3.35 | 1.48 |
| Коэф-т Мартина | 11.18 | 5.84 |
| Индекс Язвы | 3.60% | 6.09% |
| Дневная вол-ть | 20.73% | 22.10% |
| Макс. просадка | -38.33% | -42.50% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XSHQ и OMFS составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XSHQ и OMFS
С начала года, XSHQ показывает доходность 19.72%, что значительно выше, чем у OMFS с доходностью 14.60%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSHQ и OMFS
XSHQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии OMFS в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XSHQ c OMFS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) и Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSHQ и OMFS
Дивидендная доходность XSHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности OMFS в 1.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF | 1.01% | 1.15% | 2.02% | 1.25% | 1.24% | 1.11% | 1.16% | 0.79% |
OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF | 1.42% | 1.28% | 1.83% | 0.66% | 1.07% | 1.29% | 1.50% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок XSHQ и OMFS
Максимальная просадка XSHQ за все время составила -38.33%, что меньше максимальной просадки OMFS в -42.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHQ и OMFS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XSHQ и OMFS
Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) и Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) имеют волатильность 7.89% и 7.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.