PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSHQ с OMFS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSHQ с OMFS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XSHQ (Invesco S&P SmallCap Quality ETF) and OMFS (Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - XSHQ is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Quality Index, while OMFS is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSHQ returned 5.96%/yr vs 5.57%/yr for OMFS. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XSHQ charges 0.29%/yr vs 0.39%/yr for OMFS.

Доходность

Сравнение доходности XSHQ и OMFS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) и Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSHQ показывает доходность 9.09%, что значительно ниже, чем у OMFS с доходностью 13.70%.

XSHQ

1 день
-0.48%
1 месяц
1.37%
С начала года
9.09%
6 месяцев
8.27%
1 год
15.18%
3 года*
11.81%
5 лет*
5.96%
10 лет*
—

OMFS

1 день
-0.77%
1 месяц
1.99%
С начала года
13.70%
6 месяцев
12.83%
1 год
28.51%
3 года*
14.17%
5 лет*
5.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSHQ и OMFS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSHQ
Invesco S&P SmallCap Quality ETF		9.09%0.89%7.49%23.88%-15.01%23.99%11.81%17.37%-6.11%4.62%
OMFS
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF		13.70%13.34%3.98%15.12%-17.29%28.60%15.02%27.12%-9.01%3.71%

Correlation

The correlation between XSHQ and OMFS is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2017 г.

0.85

The correlation between XSHQ and OMFS has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSHQ и OMFS

Секторы
XSHQ
OMFS

Финансовые услуги

24.0%
24.3%

Промышленность

21.1%
14.7%

Технологии

17.6%
14.2%

Потребительский циклический сектор

16.3%
8.4%

Здравоохранение

8.0%
13.2%

Энергетика

4.5%
4.1%

Потребительский защитный сектор

4.0%
3.8%

Сырьевые материалы

2.5%
2.8%

Коммуникационные услуги

1.0%
1.1%

Недвижимость

0.9%
12.2%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Финансовые услуги

XSHQ
24.0%
OMFS
24.3%

Промышленность

XSHQ
21.1%
OMFS
14.7%

Технологии

XSHQ
17.6%
OMFS
14.2%

Потребительский циклический сектор

XSHQ
16.3%
OMFS
8.4%

Здравоохранение

XSHQ
8.0%
OMFS
13.2%

Энергетика

XSHQ
4.5%
OMFS
4.1%

Потребительский защитный сектор

XSHQ
4.0%
OMFS
3.8%

Сырьевые материалы

XSHQ
2.5%
OMFS
2.8%

Коммуникационные услуги

XSHQ
1.0%
OMFS
1.1%

Недвижимость

XSHQ
0.9%
OMFS
12.2%

Коммунальные услуги

XSHQ

-

OMFS
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Quality ETF

Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF

Часто сравнивают с XSHQ:
XSHQ с XSVMXSHQ с QSMLXXSHQ с XMHQXSHQ с SCHDXSHQ с IJRXSHQ с IWMXSHQ с VBK
Часто сравнивают с OMFS:
OMFS с OMFLOMFS с DFASOMFS с JSMLOMFS с IWMOMFS с AVUVOMFS с VOOOMFS с IWN

Доходность на риск

XSHQ vs. OMFS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSHQ
Ранг доходности на риск XSHQ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSHQ: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSHQ: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSHQ: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSHQ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSHQ: 2828
Ранг коэф-та Мартина
OMFS
Ранг доходности на риск OMFS: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMFS: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMFS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMFS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMFS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMFS: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSHQ c OMFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) и Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSHQOMFSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
1.62

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
2.41

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.28

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

3.05

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.06

10.48

-6.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSHQ vs. OMFS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSHQ на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа OMFS равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSHQ и OMFS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSHQOMFSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.62

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.26

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.41

-0.05

Просадки

Сравнение просадок XSHQ и OMFS

Максимальная просадка XSHQ за все время составила -38.33%, что меньше максимальной просадки OMFS в -42.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHQ и OMFS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSHQOMFSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.33%

-42.50%

+4.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.27%

-9.38%

-0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.34%

-22.35%

-4.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.34%

-29.22%

+1.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.76%

-1.92%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.35%

-10.49%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

2.73%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности XSHQ и OMFS

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) составляет 4.57%, в то время как у Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что XSHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OMFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSHQOMFSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

4.97%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

12.44%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.43%

17.64%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.23%

21.46%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.13%

24.31%

-1.18%

Сравнение комиссий XSHQ и OMFS

XSHQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии OMFS в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSHQ и OMFS

Дивидендная доходность XSHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности OMFS в 0.91%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
OMFS
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF		0.91%0.80%1.87%1.27%1.84%0.66%1.07%1.29%1.50%0.34%
XSHQ
Invesco S&P SmallCap Quality ETF		1.38%1.48%1.18%1.15%2.02%1.25%1.24%1.11%1.16%0.60%

Часто задаваемые вопросы

XSHQ and OMFS have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OMFS has higher volatility (4.97%) compared to XSHQ (4.57%). In terms of maximum drawdown, XSHQ dropped -38.33% vs OMFS's -42.50%.

On 5-year performance, XSHQ leads with 5.96% vs 5.57% for OMFS. On fees, XSHQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, XSHQ has been the lower-risk option at 4.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XSHQ has performed better with a 5.96% return vs 5.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSHQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.39% for OMFS.

XSHQ has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.91% for OMFS.

XSHQ is categorized as Small Cap Growth Equities, while OMFS is Small Cap Value Equities. XSHQ tracks S&P SmallCap 600 Quality Index, while OMFS tracks Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index. Their fees differ too: 0.29% for XSHQ and 0.39% for OMFS.

OMFS currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSHQ и OMFS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор