Сравнение XSHQ с VB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).
XSHQ и VB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Quality Index. Фонд был запущен 6 апр. 2017 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XSHQ и VB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSHQ и VB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF | 0.55% | 0.89% | 7.49% | 23.88% | -15.01% | 23.99% | 11.81% | 17.37% | -6.11% | 7.18% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.92% | 8.87% | 14.17% | 18.22% | -17.51% | 17.57% | 19.19% | 27.34% | -9.34% | 12.10% |
Доходность по периодам
С начала года, XSHQ показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 1.92%.
XSHQ
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- -1.09%
- 1 год
- 8.29%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 4.06%
- 10 лет*
- —
VB
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 3.76%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 10.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSHQ и VB
XSHQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.
Доходность на риск
XSHQ vs. VB — Ранг доходности на риск
XSHQ
VB
Сравнение XSHQ c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSHQ | VB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 0.91 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 1.41 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.19 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 1.39 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.53 | 5.97 | -3.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSHQ | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 0.91 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.26 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.42 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между XSHQ и VB составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSHQ и VB
Дивидендная доходность XSHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности VB в 1.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF | 1.50% | 1.48% | 1.18% | 1.15% | 2.02% | 1.25% | 1.24% | 1.11% | 1.16% | 0.60% | 0.00% | 0.00% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.34% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок XSHQ и VB
Максимальная просадка XSHQ за все время составила -38.33%, что меньше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHQ и VB.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSHQ | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.33% | -59.56% | +21.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -14.29% | +0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.34% | -28.15% | +0.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.45% | -6.08% | -3.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.47% | -8.49% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 3.32% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSHQ и VB
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) составляет 5.87%, в то время как у Vanguard Small-Cap ETF (VB) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что XSHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSHQ | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | 6.84% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.68% | 12.60% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.69% | 21.86% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.34% | 20.78% | +0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.26% | 21.40% | +1.86% |