Сравнение XSHQ с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).
XSHQ и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Quality Index. Фонд был запущен 6 апр. 2017 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XSHQ и SPHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSHQ и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF | 1.02% | 0.89% | 7.49% | 23.88% | -15.01% | 23.99% | 11.81% | 17.37% | -6.11% | 7.18% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.46% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | -15.76% | 28.03% | 17.36% | 33.64% | -7.10% | 10.44% |
Доходность по периодам
С начала года, XSHQ показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 1.46%.
XSHQ
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 9.16%
- 3 года*
- 9.24%
- 5 лет*
- 4.16%
- 10 лет*
- —
SPHQ
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 13.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSHQ и SPHQ
XSHQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.
Доходность на риск
XSHQ vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
XSHQ
SPHQ
Сравнение XSHQ c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSHQ | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 0.94 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 1.44 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.20 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 1.45 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.03 | 6.35 | -4.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSHQ | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.94 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.78 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.50 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между XSHQ и SPHQ составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSHQ и SPHQ
Дивидендная доходность XSHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности SPHQ в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF | 1.49% | 1.48% | 1.18% | 1.15% | 2.02% | 1.25% | 1.24% | 1.11% | 1.16% | 0.60% | 0.00% | 0.00% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.18% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок XSHQ и SPHQ
Максимальная просадка XSHQ за все время составила -38.33%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHQ и SPHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSHQ | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.33% | -57.83% | +19.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -10.84% | -2.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.34% | -25.04% | -2.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.02% | -5.92% | -3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.47% | -10.78% | +1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 2.48% | +1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSHQ и SPHQ
Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что XSHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSHQ | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 5.32% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 9.67% | +3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.56% | 17.13% | +4.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.34% | 16.40% | +4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.26% | 17.81% | +5.45% |