Сравнение XSHQ с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
XSHQ и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Quality Index. Фонд был запущен 6 апр. 2017 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XSHQ и SPHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSHQ и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF | 1.02% | 0.89% | 7.49% | 23.88% | -15.01% | 23.99% | 11.81% | 17.37% | -6.11% | 7.18% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.26% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | -9.98% | 20.26% | -6.17% | 7.37% |
Доходность по периодам
С начала года, XSHQ показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.26%.
XSHQ
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 9.16%
- 3 года*
- 9.24%
- 5 лет*
- 4.16%
- 10 лет*
- —
SPHD
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 7.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSHQ и SPHD
XSHQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.
Доходность на риск
XSHQ vs. SPHD — Ранг доходности на риск
XSHQ
SPHD
Сравнение XSHQ c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSHQ | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 0.23 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 0.42 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.05 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 0.25 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.03 | 0.80 | +1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSHQ | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.23 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.49 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.58 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между XSHQ и SPHD составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSHQ и SPHD
Дивидендная доходность XSHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности SPHD в 4.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF | 1.49% | 1.48% | 1.18% | 1.15% | 2.02% | 1.25% | 1.24% | 1.11% | 1.16% | 0.60% | 0.00% | 0.00% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.32% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок XSHQ и SPHD
Максимальная просадка XSHQ за все время составила -38.33%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHQ и SPHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSHQ | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.33% | -41.39% | +3.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -11.33% | -2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.34% | -19.50% | -7.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.02% | -5.48% | -3.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.47% | -4.70% | -4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 3.53% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSHQ и SPHD
Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что XSHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSHQ | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 3.15% | +2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 7.86% | +4.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.56% | 14.46% | +7.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.34% | 14.20% | +7.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.26% | 17.65% | +5.61% |