Сравнение XSHQ с SOXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).
XSHQ и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Quality Index. Фонд был запущен 6 апр. 2017 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XSHQ и SOXQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSHQ и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF | 1.02% | 0.89% | 7.49% | 23.88% | -15.01% | 7.53% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 10.26% | 43.11% | 20.16% | 66.74% | -35.59% | 24.82% |
Доходность по периодам
С начала года, XSHQ показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 10.26%.
XSHQ
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 9.16%
- 3 года*
- 9.24%
- 5 лет*
- 4.16%
- 10 лет*
- —
SOXQ
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- 83.12%
- 3 года*
- 35.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSHQ и SOXQ
XSHQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.
Доходность на риск
XSHQ vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
XSHQ
SOXQ
Сравнение XSHQ c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSHQ | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 2.08 | -1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 2.68 | -1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.38 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 4.79 | -4.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.03 | 17.49 | -15.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSHQ | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 2.08 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.60 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между XSHQ и SOXQ составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSHQ и SOXQ
Дивидендная доходность XSHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности SOXQ в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF | 1.49% | 1.48% | 1.18% | 1.15% | 2.02% | 1.25% | 1.24% | 1.11% | 1.16% | 0.60% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.46% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XSHQ и SOXQ
Максимальная просадка XSHQ за все время составила -38.33%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHQ и SOXQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSHQ | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.33% | -46.01% | +7.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -17.44% | +3.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.02% | -7.78% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.47% | -13.37% | +3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 4.78% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSHQ и SOXQ
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) составляет 5.90%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 12.69%. Это указывает на то, что XSHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSHQ | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 12.69% | -6.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 26.33% | -13.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.56% | 40.14% | -18.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.34% | 36.10% | -14.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.26% | 36.10% | -12.84% |