Сравнение XSHQ с SMMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) и iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV).
XSHQ и SMMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Quality Index. Фонд был запущен 6 апр. 2017 г.. SMMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index. Фонд был запущен 7 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XSHQ и SMMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSHQ и SMMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF | 1.02% | 0.89% | 7.49% | 23.88% | -15.01% | 23.99% | 11.81% | 17.37% | -6.11% | 7.18% |
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | 1.68% | 6.42% | 18.29% | 5.63% | -10.00% | 16.64% | -2.88% | 24.21% | 1.15% | 7.46% |
Доходность по периодам
С начала года, XSHQ показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у SMMV с доходностью 1.68%.
XSHQ
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 9.16%
- 3 года*
- 9.24%
- 5 лет*
- 4.16%
- 10 лет*
- —
SMMV
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 7.38%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 5.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSHQ и SMMV
XSHQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SMMV в 0.20%.
Доходность на риск
XSHQ vs. SMMV — Ранг доходности на риск
XSHQ
SMMV
Сравнение XSHQ c SMMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) и iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSHQ | SMMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 0.57 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 0.89 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.12 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 0.80 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.03 | 3.40 | -1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSHQ | SMMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.57 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.38 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.52 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между XSHQ и SMMV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSHQ и SMMV
Дивидендная доходность XSHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности SMMV в 1.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF | 1.49% | 1.48% | 1.18% | 1.15% | 2.02% | 1.25% | 1.24% | 1.11% | 1.16% | 0.60% | 0.00% |
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | 1.75% | 1.77% | 1.76% | 2.30% | 1.67% | 1.08% | 1.39% | 1.64% | 1.72% | 1.63% | 0.79% |
Просадки
Сравнение просадок XSHQ и SMMV
Максимальная просадка XSHQ за все время составила -38.33%, примерно равная максимальной просадке SMMV в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHQ и SMMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSHQ | SMMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.33% | -38.77% | +0.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -9.62% | -3.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.34% | -18.00% | -9.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.02% | -4.78% | -4.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.47% | -5.13% | -4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 2.26% | +2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSHQ и SMMV
Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что XSHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSHQ | SMMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 3.49% | +2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 6.73% | +5.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.56% | 13.07% | +8.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.34% | 13.54% | +7.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.26% | 15.79% | +7.47% |