PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XSHQ с GRPZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSHQ с GRPZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XSHQ (Invesco S&P SmallCap Quality ETF) and GRPZ (Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF) are both Small Cap Growth Equities funds from Invesco - XSHQ tracks the S&P SmallCap 600 Quality Index while GRPZ tracks the S&P SmallCap 600 GARP Index. Both are passively managed. Over the past year, XSHQ returned 17.97% vs 30.97% for GRPZ. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. XSHQ charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for GRPZ.

Доходность

Сравнение доходности XSHQ и GRPZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) и Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSHQ показывает доходность 14.75%, что значительно ниже, чем у GRPZ с доходностью 23.85%.

XSHQ

1 день
0.32%
1 месяц
2.55%
6 месяцев
8.72%
С начала года
14.75%
1 год
17.97%
3 года*
10.45%
5 лет*
7.87%
10 лет*
—

GRPZ

1 день
0.92%
1 месяц
7.28%
6 месяцев
16.11%
С начала года
23.85%
1 год
30.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSHQ и GRPZ

2026 (YTD)20252024
XSHQ
Invesco S&P SmallCap Quality ETF		14.75%0.89%6.34%
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		23.85%3.09%4.27%

Correlation

The correlation between XSHQ and GRPZ is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г.

0.93

The correlation between XSHQ and GRPZ has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSHQ и GRPZ

Секторы
XSHQ
GRPZ

Финансовые услуги

23.4%
28.3%

Промышленность

20.9%
16.1%

Технологии

19.8%
7.6%

Потребительский циклический сектор

14.4%
11.8%

Здравоохранение

8.8%
15.8%

Энергетика

4.4%
12.2%

Потребительский защитный сектор

4.0%
5.3%

Сырьевые материалы

2.5%
2.3%

Недвижимость

1.0%

-

Коммуникационные услуги

0.9%
0.8%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XSHQ
23.4%
GRPZ
28.3%

Промышленность

XSHQ
20.9%
GRPZ
16.1%

Технологии

XSHQ
19.8%
GRPZ
7.6%

Потребительский циклический сектор

XSHQ
14.4%
GRPZ
11.8%

Здравоохранение

XSHQ
8.8%
GRPZ
15.8%

Энергетика

XSHQ
4.4%
GRPZ
12.2%

Потребительский защитный сектор

XSHQ
4.0%
GRPZ
5.3%

Сырьевые материалы

XSHQ
2.5%
GRPZ
2.3%

Недвижимость

XSHQ
1.0%
GRPZ

-

Коммуникационные услуги

XSHQ
0.9%
GRPZ
0.8%

Коммунальные услуги

XSHQ

-

GRPZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Quality ETF

Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF

Часто сравнивают с XSHQ:
XSHQ с XSVMXSHQ с OMFSXSHQ с QSMLXXSHQ с XMHQXSHQ с IJRXSHQ с SCHDXSHQ с IWM
Часто сравнивают с GRPZ:
GRPZ с GARPGRPZ с GRPMGRPZ с SPHQGRPZ с DESGRPZ с VOOGRPZ с IWMGRPZ с VOT

Доходность на риск

XSHQ vs. GRPZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSHQ
Ранг доходности на риск XSHQ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSHQ: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSHQ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSHQ: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSHQ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSHQ: 3838
Ранг коэф-та Мартина
GRPZ
Ранг доходности на риск GRPZ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPZ: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPZ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPZ: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPZ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPZ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSHQ c GRPZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) и Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSHQGRPZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
1.77

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
2.70

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.30

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

3.27

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.83

9.39

-4.55

XSHQ vs. GRPZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSHQ на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа GRPZ равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSHQ и GRPZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSHQ и GRPZ

Максимальная просадка XSHQ за все время составила -38.33%, что больше максимальной просадки GRPZ в -27.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHQ и GRPZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSHQGRPZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.33%

-27.87%

-10.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.27%

-9.53%

-0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.34%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

0.00%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.23%

-6.68%

-2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

3.31%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности XSHQ и GRPZ

Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) и Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) имеют волатильность 3.94% и 3.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSHQGRPZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

3.78%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

11.77%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.33%

17.53%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.12%

20.87%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.04%

20.87%

+2.17%

Сравнение комиссий XSHQ и GRPZ

XSHQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии GRPZ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSHQ и GRPZ

Дивидендная доходность XSHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности GRPZ в 0.87%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		0.87%0.97%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSHQ
Invesco S&P SmallCap Quality ETF		1.18%1.48%1.18%1.15%2.02%1.25%1.24%1.11%1.16%0.60%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, XSHQ and GRPZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XSHQ has higher volatility (3.94%) compared to GRPZ (3.78%). In terms of maximum drawdown, XSHQ dropped -38.33% vs GRPZ's -27.87%.

On 1-year performance, GRPZ leads with 30.97% vs 17.97% for XSHQ. On fees, XSHQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GRPZ has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GRPZ has performed better with a 30.97% return vs 17.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSHQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for GRPZ.

XSHQ has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.87% for GRPZ.

XSHQ tracks S&P SmallCap 600 Quality Index, while GRPZ tracks S&P SmallCap 600 GARP Index. Their fees differ too: 0.29% for XSHQ and 0.35% for GRPZ.

GRPZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSHQ и GRPZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор