PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSHQ с FAD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSHQ с FAD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSHQ (Invesco S&P SmallCap Quality ETF) and FAD (First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - XSHQ is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Quality Index, while FAD is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSHQ returned 6.08%/yr vs 11.36%/yr for FAD. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSHQ charges 0.29%/yr vs 0.63%/yr for FAD.

Доходность

Сравнение доходности XSHQ и FAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) и First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSHQ показывает доходность 9.68%, что значительно ниже, чем у FAD с доходностью 17.81%.

XSHQ

1 день
0.55%
1 месяц
-0.09%
С начала года
9.68%
6 месяцев
9.11%
1 год
16.30%
3 года*
12.73%
5 лет*
6.08%
10 лет*
—

FAD

1 день
0.48%
1 месяц
5.36%
С начала года
17.81%
6 месяцев
16.71%
1 год
35.19%
3 года*
24.68%
5 лет*
11.36%
10 лет*
14.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSHQ и FAD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSHQ
Invesco S&P SmallCap Quality ETF		9.68%0.89%7.49%23.88%-15.01%23.99%11.81%17.37%-6.11%7.18%
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund		17.81%17.23%23.85%19.07%-24.06%21.17%34.92%26.66%-6.45%12.43%

Correlation

The correlation between XSHQ and FAD is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2017 г.

0.75

The correlation between XSHQ and FAD has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSHQ и FAD

Секторы
XSHQ
FAD

Финансовые услуги

24.0%
8.0%

Промышленность

21.1%
26.1%

Технологии

17.6%
24.1%

Потребительский циклический сектор

16.3%
10.8%

Здравоохранение

8.0%
15.4%

Энергетика

4.5%
1.6%

Потребительский защитный сектор

4.0%
2.4%

Сырьевые материалы

2.5%
3.0%

Коммуникационные услуги

1.0%
3.1%

Недвижимость

0.9%
4.1%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Финансовые услуги

XSHQ
24.0%
FAD
8.0%

Промышленность

XSHQ
21.1%
FAD
26.1%

Технологии

XSHQ
17.6%
FAD
24.1%

Потребительский циклический сектор

XSHQ
16.3%
FAD
10.8%

Здравоохранение

XSHQ
8.0%
FAD
15.4%

Энергетика

XSHQ
4.5%
FAD
1.6%

Потребительский защитный сектор

XSHQ
4.0%
FAD
2.4%

Сырьевые материалы

XSHQ
2.5%
FAD
3.0%

Коммуникационные услуги

XSHQ
1.0%
FAD
3.1%

Недвижимость

XSHQ
0.9%
FAD
4.1%

Коммунальные услуги

XSHQ

-

FAD
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Quality ETF

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с XSHQ:
XSHQ с XSVMXSHQ с QSMLXXSHQ с OMFSXSHQ с XMHQXSHQ с SCHDXSHQ с IJRXSHQ с IWM
Часто сравнивают с FAD:
FAD с PEXLFAD с SPYFAD с IUSGFAD с XMMOFAD с IMCGFAD с XMHQFAD с VDIGX

Доходность на риск

XSHQ vs. FAD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSHQ
Ранг доходности на риск XSHQ: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSHQ: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSHQ: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSHQ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSHQ: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSHQ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FAD
Ранг доходности на риск FAD: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAD: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAD: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAD: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAD: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAD: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSHQ c FAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) и First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSHQFADDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
1.91

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
2.64

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.33

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

3.31

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.35

12.78

-8.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSHQ vs. FAD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSHQ на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа FAD равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSHQ и FAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSHQFADРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.91

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.56

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.50

-0.13

Просадки

Сравнение просадок XSHQ и FAD

Максимальная просадка XSHQ за все время составила -38.33%, что меньше максимальной просадки FAD в -54.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHQ и FAD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSHQFADРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.33%

-54.33%

+16.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.27%

-10.66%

+0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.34%

-23.55%

-3.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.34%

-31.99%

+4.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

0.00%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.34%

-9.64%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

2.76%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности XSHQ и FAD

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) составляет 4.13%, в то время как у First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что XSHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSHQFADРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

5.82%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

14.15%

-2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

18.49%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.23%

20.53%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.13%

21.18%

+1.95%

Сравнение комиссий XSHQ и FAD

XSHQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FAD в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSHQ и FAD

Дивидендная доходность XSHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности FAD в 0.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund		0.09%0.09%0.59%0.51%0.60%0.09%0.32%0.48%0.20%0.22%0.64%0.41%
XSHQ
Invesco S&P SmallCap Quality ETF		1.37%1.48%1.18%1.15%2.02%1.25%1.24%1.11%1.16%0.60%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XSHQ and FAD have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAD has higher volatility (5.82%) compared to XSHQ (4.13%). In terms of maximum drawdown, XSHQ dropped -38.33% vs FAD's -54.33%.

On 5-year performance, FAD leads with 11.36% vs 6.08% for XSHQ. On fees, XSHQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, XSHQ has been the lower-risk option at 4.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FAD has performed better with a 11.36% return vs 6.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSHQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.63% for FAD.

XSHQ has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.09% for FAD.

XSHQ is categorized as Small Cap Growth Equities, while FAD is Mid Cap Growth Equities. XSHQ tracks S&P SmallCap 600 Quality Index, while FAD tracks NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.29% for XSHQ and 0.63% for FAD.

FAD currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSHQ и FAD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор