Сравнение XSHQ с FAD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) и First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD).
XSHQ и FAD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Quality Index. Фонд был запущен 6 апр. 2017 г.. FAD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XSHQ и FAD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSHQ и FAD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF | 1.02% | 0.89% | 7.49% | 23.88% | -15.01% | 23.99% | 11.81% | 17.37% | -6.11% | 7.18% |
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | -0.52% | 17.23% | 23.85% | 19.07% | -24.06% | 21.17% | 34.92% | 26.66% | -6.45% | 12.43% |
Доходность по периодам
С начала года, XSHQ показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у FAD с доходностью -0.52%.
XSHQ
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 9.16%
- 3 года*
- 9.24%
- 5 лет*
- 4.16%
- 10 лет*
- —
FAD
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 23.84%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 12.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSHQ и FAD
XSHQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FAD в 0.63%.
Доходность на риск
XSHQ vs. FAD — Ранг доходности на риск
XSHQ
FAD
Сравнение XSHQ c FAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) и First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSHQ | FAD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 1.09 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 1.59 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.22 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 1.88 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.03 | 7.49 | -5.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSHQ | FAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 1.09 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.41 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.46 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между XSHQ и FAD составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSHQ и FAD
Дивидендная доходность XSHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности FAD в 0.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF | 1.49% | 1.48% | 1.18% | 1.15% | 2.02% | 1.25% | 1.24% | 1.11% | 1.16% | 0.60% | 0.00% | 0.00% |
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.11% | 0.09% | 0.59% | 0.51% | 0.60% | 0.09% | 0.32% | 0.48% | 0.20% | 0.22% | 0.64% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок XSHQ и FAD
Максимальная просадка XSHQ за все время составила -38.33%, что меньше максимальной просадки FAD в -54.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHQ и FAD.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSHQ | FAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.33% | -54.33% | +16.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -13.08% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.34% | -31.99% | +4.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.02% | -6.04% | -2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.47% | -9.72% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 3.28% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSHQ и FAD
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) составляет 5.90%, в то время как у First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что XSHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSHQ | FAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 7.83% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 14.73% | -2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.56% | 21.94% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.34% | 20.50% | +0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.26% | 21.07% | +2.19% |