PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XSHD с XSLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSHD с XSLV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XSHD (Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF) and XSLV (Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF) are both Volatility Hedged Equity funds from Invesco - XSHD tracks the S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index while XSLV tracks the S&P SmallCap 600 Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSHD returned -2.18%/yr vs 5.66%/yr for XSLV. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. XSHD charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for XSLV.

Доходность

Сравнение доходности XSHD и XSLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XSHD показывает доходность 18.05%, а XSLV немного выше – 18.15%.

XSHD

1 день
3.30%
1 месяц
7.14%
6 месяцев
9.98%
С начала года
18.05%
1 год
14.68%
3 года*
3.17%
5 лет*
-2.18%
10 лет*
—

XSLV

1 день
2.56%
1 месяц
6.28%
6 месяцев
13.45%
С начала года
18.15%
1 год
21.22%
3 года*
12.43%
5 лет*
5.66%
10 лет*
6.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSHD и XSLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF		18.05%-6.41%-5.25%3.00%-19.48%18.31%-13.55%17.91%-7.86%1.52%
XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF		18.15%0.31%9.81%1.34%-11.83%29.34%-17.40%22.35%-5.41%8.57%

Correlation

The correlation between XSHD and XSLV is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2016 г.

0.88

The correlation between XSHD and XSLV has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSHD и XSLV

Секторы
XSHD
XSLV

Недвижимость

45.6%
28.5%

Коммунальные услуги

10.8%
9.1%

Промышленность

10.5%
7.2%

Потребительский защитный сектор

8.9%
3.9%

Энергетика

7.1%
0.8%

Потребительский циклический сектор

7.0%
2.3%

Сырьевые материалы

5.6%
2.7%

Здравоохранение

2.5%
1.5%

Коммуникационные услуги

2.0%
1.1%

Финансовые услуги

0.1%
43.2%

Технологии

-

0.9%

Недвижимость

XSHD
45.6%
XSLV
28.5%

Коммунальные услуги

XSHD
10.8%
XSLV
9.1%

Промышленность

XSHD
10.5%
XSLV
7.2%

Потребительский защитный сектор

XSHD
8.9%
XSLV
3.9%

Энергетика

XSHD
7.1%
XSLV
0.8%

Потребительский циклический сектор

XSHD
7.0%
XSLV
2.3%

Сырьевые материалы

XSHD
5.6%
XSLV
2.7%

Здравоохранение

XSHD
2.5%
XSLV
1.5%

Коммуникационные услуги

XSHD
2.0%
XSLV
1.1%

Финансовые услуги

XSHD
0.1%
XSLV
43.2%

Технологии

XSHD

-

XSLV
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF

Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF

Часто сравнивают с XSHD:
XSHD с SCHDXSHD с SPHDXSHD с SPYXSHD с SPYDXSHD с TTCXSHD с TSLQXSHD с VOO
Часто сравнивают с XSLV:
XSLV с SMLVXSLV с SPYXSLV с USMVXSLV с VOOXSLV с VBRXSLV с FSPGXXSLV с FTBFX

Доходность на риск

XSHD vs. XSLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSHD
Ранг доходности на риск XSHD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSHD: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSHD: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSHD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSHD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSHD: 3232
Ранг коэф-та Мартина
XSLV
Ранг доходности на риск XSLV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSLV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSLV: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSLV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSLV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSLV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSHD c XSLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSHDXSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
1.60

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
2.40

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.27

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

2.86

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.82

8.37

-4.56

XSHD vs. XSLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSHD на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа XSLV равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSHD и XSLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSHD и XSLV

Максимальная просадка XSHD за все время составила -49.53%, что больше максимальной просадки XSLV в -44.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHD и XSLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSHDXSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.53%

-44.34%

-5.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-7.46%

-3.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-18.35%

-2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.67%

-24.72%

-9.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.79%

0.00%

-17.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.43%

-7.23%

-9.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

2.54%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности XSHD и XSLV

Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что XSHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSHDXSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

4.35%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

9.72%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

13.36%

+1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.87%

16.73%

+2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.18%

19.92%

+2.26%

Сравнение комиссий XSHD и XSLV

XSHD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XSLV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSHD и XSLV

Дивидендная доходность XSHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности XSLV в 2.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF		4.83%6.45%7.25%7.62%6.77%3.86%5.55%4.88%5.49%4.11%0.41%0.00%
XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF		2.04%2.14%2.55%2.35%2.78%1.05%2.49%2.43%2.75%1.87%1.96%2.20%

Часто задаваемые вопросы

XSHD and XSLV have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSHD has higher volatility (5.31%) compared to XSLV (4.35%). In terms of maximum drawdown, XSHD dropped -49.53% vs XSLV's -44.34%.

On 5-year performance, XSLV leads with 5.66% vs -2.18% for XSHD. On fees, XSLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, XSLV has been the lower-risk option at 4.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XSLV has performed better with a 5.66% return vs -2.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for XSHD.

XSHD has the higher dividend yield at 4.83%, compared with 2.04% for XSLV.

XSHD tracks S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index, while XSLV tracks S&P SmallCap 600 Low Volatility Index. Their fees differ too: 0.30% for XSHD and 0.25% for XSLV.

XSLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSHD и XSLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор