PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSHD с XSLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSHD с XSLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV).

XSHD и XSLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 1 дек. 2016 г.. XSLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 февр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XSHD и XSLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSHD и XSLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF		4.04%-6.41%-5.25%3.00%-19.48%18.31%-13.55%17.91%-7.86%1.52%
XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF		2.92%0.31%9.81%1.34%-11.83%29.34%-17.40%22.35%-5.41%8.57%

Доходность по периодам

С начала года, XSHD показывает доходность 4.04%, что значительно выше, чем у XSLV с доходностью 2.92%.

XSHD

1 день
0.21%
1 месяц
-2.97%
С начала года
4.04%
6 месяцев
0.51%
1 год
0.04%
3 года*
-1.19%
5 лет*
-4.92%
10 лет*
—

XSLV

1 день
0.45%
1 месяц
-3.94%
С начала года
2.92%
6 месяцев
3.66%
1 год
5.06%
3 года*
6.31%
5 лет*
2.78%
10 лет*
5.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF

Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF

Часто сравнивают с XSHD:
XSHD с SCHDXSHD с SPYXSHD с SPYDXSHD с SPHDXSHD с TTCXSHD с TSLQXSHD с VOO
Часто сравнивают с XSLV:
XSLV с SMLVXSLV с SPYXSLV с VOOXSLV с VBRXSLV с FSPGXXSLV с FTBFXXSLV с USMV

Сравнение комиссий XSHD и XSLV

XSHD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XSLV в 0.25%.

XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF
XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF

Доходность на риск

XSHD vs. XSLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSHD
Ранг доходности на риск XSHD: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSHD: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSHD: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSHD: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSHD: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSHD: 1212
Ранг коэф-та Мартина
XSLV
Ранг доходности на риск XSLV: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSLV: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSLV: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSLV: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSLV: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSLV: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSHD c XSLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSHDXSLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.00

0.32

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.13

0.58

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.07

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.02

0.49

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.05

1.70

-1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSHD vs. XSLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSHD на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа XSLV равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSHD и XSLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSHDXSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

0.32

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.17

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.40

-0.45

Корреляция

Корреляция между XSHD и XSLV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSHD и XSLV

Дивидендная доходность XSHD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности XSLV в 2.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF		5.68%6.45%7.25%7.62%6.77%3.86%5.55%4.88%5.49%4.11%0.41%0.00%
XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF		2.69%2.14%2.55%2.35%2.78%1.05%2.49%2.43%2.75%1.87%1.96%2.20%

Просадки

Сравнение просадок XSHD и XSLV

Максимальная просадка XSHD за все время составила -49.53%, что больше максимальной просадки XSLV в -44.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHD и XSLV.

Загрузка...

Показатели просадок

XSHDXSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.53%

-44.34%

-5.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.98%

-11.26%

-1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.84%

-24.72%

-12.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.55%

-4.82%

-22.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.20%

-7.37%

-8.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.69%

3.26%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности XSHD и XSLV

Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что XSHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XSHDXSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

3.58%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.55%

8.87%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.01%

15.86%

+2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.99%

16.67%

+2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.38%

19.93%

+2.45%