Сравнение XSHD с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).
XSHD и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 1 дек. 2016 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XSHD и XLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSHD и XLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSHD Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF | 4.04% | -6.41% | -5.25% | 3.00% | -19.48% | 18.31% | -13.55% | 17.91% | -7.86% | 1.52% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -7.18% | 19.51% | 33.49% | 38.16% | -24.29% | 30.77% | 24.15% | 32.04% | -3.59% | 23.04% |
Доходность по периодам
С начала года, XSHD показывает доходность 4.04%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -7.18%.
XSHD
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 0.04%
- 3 года*
- -1.19%
- 5 лет*
- -4.92%
- 10 лет*
- —
XLG
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -7.18%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 15.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSHD и XLG
XSHD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Доходность на риск
XSHD vs. XLG — Ранг доходности на риск
XSHD
XLG
Сравнение XSHD c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSHD | XLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | 0.99 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.13 | 1.54 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.22 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 1.63 | -1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.05 | 5.71 | -5.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSHD | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | 0.99 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.75 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.59 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между XSHD и XLG составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSHD и XLG
Дивидендная доходность XSHD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности XLG в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSHD Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF | 5.68% | 6.45% | 7.25% | 7.62% | 6.77% | 3.86% | 5.55% | 4.88% | 5.49% | 4.11% | 0.41% | 0.00% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок XSHD и XLG
Максимальная просадка XSHD за все время составила -49.53%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHD и XLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSHD | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.53% | -52.39% | +2.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -12.41% | -0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.84% | -28.02% | -8.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.55% | -8.93% | -18.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.20% | -7.69% | -8.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.69% | 3.54% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSHD и XLG
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) составляет 4.65%, в то время как у Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что XSHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSHD | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 5.82% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.55% | 10.65% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.01% | 19.97% | -1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.99% | 18.68% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.38% | 18.81% | +3.57% |