PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XSHD с XJR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSHD с XJR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XSHD (Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF) and XJR (iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - XSHD is a Dividend fund tracking the S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index, while XJR is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSHD returned -3.07%/yr vs 7.40%/yr for XJR. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. XSHD charges 0.30%/yr vs 0.12%/yr for XJR.

Доходность

Сравнение доходности XSHD и XJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSHD показывает доходность 14.91%, что значительно ниже, чем у XJR с доходностью 24.56%.

XSHD

1 день
-0.42%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
5.57%
С начала года
14.91%
1 год
14.49%
3 года*
2.21%
5 лет*
-3.07%
10 лет*
—
Всё время*
0.00%

XJR

1 день
-0.94%
1 месяц
1.50%
6 месяцев
16.39%
С начала года
24.56%
1 год
33.61%
3 года*
14.72%
5 лет*
7.40%
10 лет*
—
Всё время*
15.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

XJR

iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF
$497.74K$375.56K$452.86K

XSHD

Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF
$437.07K$388.94K$464.98K

Сравнение доходности по годам XSHD и XJR

2026 (YTD)202520242023202220212020
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF		14.91%-6.41%-5.25%3.00%-19.48%18.31%33.95%
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF		24.56%4.73%9.59%16.39%-17.30%24.96%35.61%

Correlation

The correlation between XSHD and XJR is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.72

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.83

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2020 г.

0.87

The correlation between XSHD and XJR shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XSHD и XJR

Секторы
XSHD
XJR

Недвижимость

40.3%
7.7%

Потребительский защитный сектор

12.1%
3.6%

Коммунальные услуги

11.5%
1.5%

Промышленность

10.5%
15.8%

Энергетика

7.6%
3.1%

Сырьевые материалы

6.7%
4.5%

Потребительский циклический сектор

4.6%
13.9%

Коммуникационные услуги

4.2%
3.3%

Здравоохранение

0.6%
12.6%

Финансовые услуги

0.1%
17.7%

Технологии

-

16.2%

Недвижимость

XSHD
40.3%
XJR
7.7%

Потребительский защитный сектор

XSHD
12.1%
XJR
3.6%

Коммунальные услуги

XSHD
11.5%
XJR
1.5%

Промышленность

XSHD
10.5%
XJR
15.8%

Энергетика

XSHD
7.6%
XJR
3.1%

Сырьевые материалы

XSHD
6.7%
XJR
4.5%

Потребительский циклический сектор

XSHD
4.6%
XJR
13.9%

Коммуникационные услуги

XSHD
4.2%
XJR
3.3%

Здравоохранение

XSHD
0.6%
XJR
12.6%

Финансовые услуги

XSHD
0.1%
XJR
17.7%

Технологии

XSHD

-

XJR
16.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF

iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF

Часто сравнивают с XSHD:
XSHD с SCHDXSHD с SPHDXSHD с SPYXSHD с SPYDXSHD с TTCXSHD с TSLQXSHD с VOO
Часто сравнивают с XJR:
XJR с XJHXJR с ESMLXJR с SMMDXJR с VLUXJR с ESIXXJR с IJRXJR с VBR

Доходность на риск

XSHD vs. XJR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XSHD
Ранг доходности на риск XSHD: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSHD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSHD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSHD: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSHD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSHD: 3535
Ранг коэф-та Мартина
XJR
Ранг доходности на риск XJR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJR: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJR: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJR: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XSHD c XJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSHDXJRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
1.90

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
2.82

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.33

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

3.58

-2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.87

11.67

-7.79

XSHD vs. XJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSHD на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа XJR равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSHD и XJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSHD и XJR

Максимальная просадка XSHD за все время составила -49.53%, что больше максимальной просадки XJR в -27.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHD и XJR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSHDXJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.53%

-27.14%

-22.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-9.43%

-1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-27.14%

+6.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.67%

-27.14%

-7.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.98%

-0.94%

-19.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.44%

-9.23%

-7.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

2.89%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности XSHD и XJR

Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что XSHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSHDXJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

4.33%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.25%

12.43%

-2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.86%

17.74%

-2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.79%

21.32%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.14%

21.58%

+0.56%

Сравнение комиссий XSHD и XJR

XSHD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XJR в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSHD и XJR

Дивидендная доходность XSHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности XJR в 0.92%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF		0.92%1.14%1.96%0.92%1.29%2.00%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF		4.88%6.45%7.25%7.62%6.77%3.86%5.55%4.88%5.49%4.11%0.41%

Часто задаваемые вопросы

XSHD and XJR have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSHD has higher volatility (4.66%) compared to XJR (4.33%). In terms of maximum drawdown, XSHD dropped -49.53% vs XJR's -27.14%.

On 5-year performance, XJR leads with 7.40% vs -3.07% for XSHD. On fees, XJR is cheaper at 0.12% per year. On volatility, XJR has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XJR has performed better with a 7.40% return vs -3.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XJR is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for XSHD.

XSHD has the higher dividend yield at 4.88%, compared with 0.92% for XJR.

XSHD is categorized as Dividend, while XJR is Small Cap Blend Equities. XSHD tracks S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index, while XJR tracks S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.30% for XSHD and 0.12% for XJR.

XJR currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSHD и XJR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор