PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSHD с XJR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSHD с XJR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XSHD (Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF) and XJR (iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - XSHD is a Volatility Hedged Equity fund tracking the S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index, while XJR is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSHD returned -5.26%/yr vs 5.38%/yr for XJR. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. XSHD charges 0.30%/yr vs 0.12%/yr for XJR.

Доходность

Сравнение доходности XSHD и XJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSHD показывает доходность 6.99%, что значительно ниже, чем у XJR с доходностью 14.91%.

XSHD

1 день
-1.25%
1 месяц
-1.41%
С начала года
6.99%
6 месяцев
6.10%
1 год
6.80%
3 года*
1.31%
5 лет*
-5.26%
10 лет*
—

XJR

1 день
-0.96%
1 месяц
2.16%
С начала года
14.91%
6 месяцев
13.91%
1 год
28.36%
3 года*
14.13%
5 лет*
5.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSHD и XJR

2026 (YTD)202520242023202220212020
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF		6.99%-6.41%-5.25%3.00%-19.48%18.31%32.66%
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF		14.91%4.73%9.59%16.39%-17.30%24.96%35.61%

Correlation

The correlation between XSHD and XJR is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2020 г.

0.88

The correlation between XSHD and XJR has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSHD и XJR

Секторы
XSHD
XJR

Недвижимость

45.1%
7.6%

Коммунальные услуги

10.7%
2.0%

Промышленность

10.4%
15.5%

Потребительский защитный сектор

9.6%
2.7%

Энергетика

7.6%
4.7%

Потребительский циклический сектор

6.8%
13.5%

Сырьевые материалы

5.4%
4.5%

Здравоохранение

2.7%
10.7%

Финансовые услуги

2.2%
18.2%

Коммуникационные услуги

1.9%
2.5%

Технологии

-

16.8%

Недвижимость

XSHD
45.1%
XJR
7.6%

Коммунальные услуги

XSHD
10.7%
XJR
2.0%

Промышленность

XSHD
10.4%
XJR
15.5%

Потребительский защитный сектор

XSHD
9.6%
XJR
2.7%

Энергетика

XSHD
7.6%
XJR
4.7%

Потребительский циклический сектор

XSHD
6.8%
XJR
13.5%

Сырьевые материалы

XSHD
5.4%
XJR
4.5%

Здравоохранение

XSHD
2.7%
XJR
10.7%

Финансовые услуги

XSHD
2.2%
XJR
18.2%

Коммуникационные услуги

XSHD
1.9%
XJR
2.5%

Технологии

XSHD

-

XJR
16.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF

iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF

Часто сравнивают с XSHD:
XSHD с SCHDXSHD с SPHDXSHD с SPYXSHD с SPYDXSHD с TTCXSHD с TSLQXSHD с VOO
Часто сравнивают с XJR:
XJR с XJHXJR с ESMLXJR с VLUXJR с SMMDXJR с ESIXXJR с IJRXJR с AVUV

Доходность на риск

XSHD vs. XJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSHD
Ранг доходности на риск XSHD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSHD: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSHD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSHD: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSHD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSHD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
XJR
Ранг доходности на риск XJR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJR: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJR: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSHD c XJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSHDXJRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
1.60

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
2.36

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.28

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

3.02

-2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.75

9.70

-7.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSHD vs. XJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSHD на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа XJR равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSHD и XJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSHDXJRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

1.60

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

0.25

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.67

-0.70

Просадки

Сравнение просадок XSHD и XJR

Максимальная просадка XSHD за все время составила -49.53%, что больше максимальной просадки XJR в -27.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHD и XJR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSHDXJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.53%

-27.14%

-22.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-9.43%

-1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-27.14%

+6.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.84%

-27.14%

-9.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.49%

-0.96%

-24.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.36%

-9.48%

-6.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

2.93%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности XSHD и XJR

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) составляет 3.52%, в то время как у iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что XSHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSHDXJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

4.77%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

12.22%

-2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.77%

17.85%

-3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.88%

21.43%

-2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.24%

21.73%

+0.51%

Сравнение комиссий XSHD и XJR

XSHD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XJR в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSHD и XJR

Дивидендная доходность XSHD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что больше доходности XJR в 0.99%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF		0.99%1.14%1.96%0.92%1.29%2.00%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF		5.40%6.45%7.25%7.62%6.77%3.86%5.55%4.88%5.49%4.11%0.41%

Часто задаваемые вопросы

XSHD and XJR have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XJR has higher volatility (4.77%) compared to XSHD (3.52%). In terms of maximum drawdown, XSHD dropped -49.53% vs XJR's -27.14%.

On 5-year performance, XJR leads with 5.38% vs -5.26% for XSHD. On fees, XJR is cheaper at 0.12% per year. On volatility, XSHD has been the lower-risk option at 3.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XJR has performed better with a 5.38% return vs -5.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XJR is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for XSHD.

XSHD has the higher dividend yield at 5.40%, compared with 0.99% for XJR.

XSHD is categorized as Volatility Hedged Equity, while XJR is Small Cap Blend Equities. XSHD tracks S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index, while XJR tracks S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.30% for XSHD and 0.12% for XJR.

XJR currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSHD и XJR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор