PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSHD с TAIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSHD с TAIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XSHD (Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF) and TAIL (Cambria Tail Risk ETF) are both Volatility Hedged Equity funds. XSHD is passively managed, while TAIL is actively managed. Over the past 5 years, XSHD returned -5.26%/yr vs -8.38%/yr for TAIL. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. XSHD charges 0.30%/yr vs 0.59%/yr for TAIL.

Доходность

Сравнение доходности XSHD и TAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSHD показывает доходность 6.99%, что значительно выше, чем у TAIL с доходностью -6.17%.

XSHD

1 день
-1.25%
1 месяц
-1.41%
С начала года
6.99%
6 месяцев
6.10%
1 год
6.80%
3 года*
1.31%
5 лет*
-5.26%
10 лет*
—

TAIL

1 день
-0.05%
1 месяц
-2.15%
С начала года
-6.17%
6 месяцев
-7.55%
1 год
-8.73%
3 года*
-5.76%
5 лет*
-8.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSHD и TAIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF		6.99%-6.41%-5.25%3.00%-19.48%18.31%-13.55%17.91%-7.86%3.21%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-6.17%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%6.91%-14.27%2.85%-7.70%

Correlation

The correlation between XSHD and TAIL is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г.

-0.43

Over the past year, the inverse relationship between XSHD and TAIL has weakened: their correlation has moved from -0.43 to -0.20, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов XSHD и TAIL

Секторы
XSHD
TAIL

Недвижимость

45.1%
1.9%

Коммунальные услуги

10.7%
2.4%

Промышленность

10.4%
8.3%

Потребительский защитный сектор

9.6%
4.9%

Энергетика

7.6%
3.5%

Потребительский циклический сектор

6.8%
10.1%

Сырьевые материалы

5.4%
1.8%

Здравоохранение

2.7%
8.5%

Финансовые услуги

2.2%
11.8%

Коммуникационные услуги

1.9%
11.2%

Технологии

-

35.6%

Недвижимость

XSHD
45.1%
TAIL
1.9%

Коммунальные услуги

XSHD
10.7%
TAIL
2.4%

Промышленность

XSHD
10.4%
TAIL
8.3%

Потребительский защитный сектор

XSHD
9.6%
TAIL
4.9%

Энергетика

XSHD
7.6%
TAIL
3.5%

Потребительский циклический сектор

XSHD
6.8%
TAIL
10.1%

Сырьевые материалы

XSHD
5.4%
TAIL
1.8%

Здравоохранение

XSHD
2.7%
TAIL
8.5%

Финансовые услуги

XSHD
2.2%
TAIL
11.8%

Коммуникационные услуги

XSHD
1.9%
TAIL
11.2%

Технологии

XSHD

-

TAIL
35.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF

Cambria Tail Risk ETF

Часто сравнивают с XSHD:
XSHD с SCHDXSHD с SPHDXSHD с SPYXSHD с SPYDXSHD с TTCXSHD с TSLQXSHD с VOO
Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOO

Доходность на риск

XSHD vs. TAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSHD
Ранг доходности на риск XSHD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSHD: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSHD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSHD: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSHD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSHD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSHD c TAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSHDTAILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
-1.03

+1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
-1.46

+2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.83

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

-0.80

+1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.75

-2.01

+3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSHD vs. TAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSHD на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа TAIL равного -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSHD и TAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSHDTAILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

-1.03

+1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

-0.57

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

-0.48

+0.45

Просадки

Сравнение просадок XSHD и TAIL

Максимальная просадка XSHD за все время составила -49.53%, что меньше максимальной просадки TAIL в -52.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHD и TAIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSHDTAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.53%

-52.36%

+2.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-10.95%

+0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-20.65%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.84%

-38.44%

+1.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.49%

-51.56%

+26.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.36%

-29.12%

+12.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

4.35%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности XSHD и TAIL

Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с Cambria Tail Risk ETF (TAIL) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что XSHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSHDTAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

0.86%

+2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

6.45%

+3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.77%

8.51%

+6.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.88%

14.90%

+3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.24%

14.94%

+7.30%

Сравнение комиссий XSHD и TAIL

XSHD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии TAIL в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSHD и TAIL

Дивидендная доходность XSHD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что больше доходности TAIL в 3.49%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		3.49%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%0.00%
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF		5.40%6.45%7.25%7.62%6.77%3.86%5.55%4.88%5.49%4.11%0.41%

Часто задаваемые вопросы

XSHD and TAIL have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSHD has higher volatility (3.52%) compared to TAIL (0.86%). In terms of maximum drawdown, XSHD dropped -49.53% vs TAIL's -52.36%.

On 5-year performance, XSHD leads with -5.26% vs -8.38% for TAIL. On fees, XSHD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XSHD has performed better with a -5.26% return vs -8.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.59% for TAIL.

XSHD has the higher dividend yield at 5.40%, compared with 3.49% for TAIL.

They also come from different issuers: Invesco and Cambria. Their fees differ too: 0.30% for XSHD and 0.59% for TAIL.

XSHD currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSHD и TAIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор