PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XSHD с TAIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSHD с TAIL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XSHD (Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF) and TAIL (Cambria Tail Risk ETF) are both Volatility Hedged Equity funds. XSHD is passively managed, while TAIL is actively managed. Over the past 5 years, XSHD returned -2.18%/yr vs -8.84%/yr for TAIL. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. XSHD charges 0.30%/yr vs 0.59%/yr for TAIL.

Доходность

Сравнение доходности XSHD и TAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSHD показывает доходность 18.05%, что значительно выше, чем у TAIL с доходностью -7.07%.

XSHD

1 день
3.30%
1 месяц
7.14%
6 месяцев
9.98%
С начала года
18.05%
1 год
14.68%
3 года*
3.17%
5 лет*
-2.18%
10 лет*
—

TAIL

1 день
0.09%
1 месяц
-1.05%
6 месяцев
-6.91%
С начала года
-7.07%
1 год
-8.15%
3 года*
-5.20%
5 лет*
-8.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSHD и TAIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF		18.05%-6.41%-5.25%3.00%-19.48%18.31%-13.55%17.91%-7.86%2.95%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-7.07%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%6.91%-14.27%2.85%-7.55%

Correlation

The correlation between XSHD and TAIL is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г.

-0.42

Over the past year, the inverse relationship between XSHD and TAIL has weakened: their correlation has moved from -0.42 to -0.12, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов XSHD и TAIL

Секторы
XSHD
TAIL

Недвижимость

45.6%
1.8%

Коммунальные услуги

10.8%
2.1%

Промышленность

10.5%
7.8%

Потребительский защитный сектор

8.9%
4.5%

Энергетика

7.1%
3.1%

Потребительский циклический сектор

7.0%
9.9%

Сырьевые материалы

5.6%
1.7%

Здравоохранение

2.5%
8.3%

Коммуникационные услуги

2.0%
10.6%

Финансовые услуги

0.1%
11.1%

Технологии

-

39.0%

Недвижимость

XSHD
45.6%
TAIL
1.8%

Коммунальные услуги

XSHD
10.8%
TAIL
2.1%

Промышленность

XSHD
10.5%
TAIL
7.8%

Потребительский защитный сектор

XSHD
8.9%
TAIL
4.5%

Энергетика

XSHD
7.1%
TAIL
3.1%

Потребительский циклический сектор

XSHD
7.0%
TAIL
9.9%

Сырьевые материалы

XSHD
5.6%
TAIL
1.7%

Здравоохранение

XSHD
2.5%
TAIL
8.3%

Коммуникационные услуги

XSHD
2.0%
TAIL
10.6%

Финансовые услуги

XSHD
0.1%
TAIL
11.1%

Технологии

XSHD

-

TAIL
39.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF

Cambria Tail Risk ETF

Часто сравнивают с XSHD:
XSHD с SCHDXSHD с SPHDXSHD с SPYXSHD с SPYDXSHD с TTCXSHD с TSLQXSHD с VOO
Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOO

Доходность на риск

XSHD vs. TAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSHD
Ранг доходности на риск XSHD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSHD: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSHD: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSHD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSHD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSHD: 3232
Ранг коэф-та Мартина
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSHD c TAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSHDTAILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
-0.96

+1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
-1.36

+2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.84

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

-0.68

+2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.82

-1.45

+5.26

XSHD vs. TAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSHD на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа TAIL равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSHD и TAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSHD и TAIL

Максимальная просадка XSHD за все время составила -49.53%, что меньше максимальной просадки TAIL в -52.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHD и TAIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSHDTAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.53%

-52.36%

+2.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-12.02%

+1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-21.60%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.67%

-38.44%

+3.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.79%

-52.02%

+34.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.43%

-29.39%

+12.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

5.64%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности XSHD и TAIL

Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Cambria Tail Risk ETF (TAIL) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что XSHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSHDTAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

1.94%

+3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

6.67%

+3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

8.52%

+6.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.87%

14.90%

+3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.18%

14.87%

+7.31%

Сравнение комиссий XSHD и TAIL

XSHD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии TAIL в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSHD и TAIL

Дивидендная доходность XSHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности TAIL в 2.95%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		2.95%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%0.00%
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF		4.83%6.45%7.25%7.62%6.77%3.86%5.55%4.88%5.49%4.11%0.41%

Часто задаваемые вопросы

XSHD and TAIL have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSHD has higher volatility (5.31%) compared to TAIL (1.94%). In terms of maximum drawdown, XSHD dropped -49.53% vs TAIL's -52.36%.

On 5-year performance, XSHD leads with -2.18% vs -8.84% for TAIL. On fees, XSHD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 1.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XSHD has performed better with a -2.18% return vs -8.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.59% for TAIL.

XSHD has the higher dividend yield at 4.83%, compared with 2.95% for TAIL.

They also come from different issuers: Invesco and Cambria. Their fees differ too: 0.30% for XSHD and 0.59% for TAIL.

XSHD currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSHD и TAIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор