PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XSHD с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSHD с SPHQ

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XSHD (Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - XSHD is a Volatility Hedged Equity fund tracking the S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSHD returned -2.27%/yr vs 13.11%/yr for SPHQ. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSHD charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.

Доходность

Сравнение доходности XSHD и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSHD показывает доходность 17.49%, что значительно выше, чем у SPHQ с доходностью 13.65%.

XSHD

1 день
-0.47%
1 месяц
8.28%
6 месяцев
8.86%
С начала года
17.49%
1 год
14.32%
3 года*
2.63%
5 лет*
-2.27%
10 лет*
—

SPHQ

1 день
-0.93%
1 месяц
-3.73%
6 месяцев
10.07%
С начала года
13.65%
1 год
19.91%
3 года*
19.52%
5 лет*
13.11%
10 лет*
14.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSHD и SPHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF		17.49%-6.41%-5.25%3.00%-19.48%18.31%-13.55%17.91%-7.86%1.52%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		13.65%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%

Correlation

The correlation between XSHD and SPHQ is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2016 г.

0.58

The correlation between XSHD and SPHQ shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XSHD и SPHQ

Секторы
XSHD
SPHQ

Недвижимость

45.6%

-

Коммунальные услуги

10.8%
4.5%

Промышленность

10.5%
12.6%

Потребительский защитный сектор

8.9%
7.9%

Энергетика

7.1%
1.0%

Потребительский циклический сектор

7.0%
5.6%

Сырьевые материалы

5.6%
3.5%

Здравоохранение

2.5%
3.3%

Коммуникационные услуги

2.0%
3.9%

Финансовые услуги

0.1%
16.1%

Технологии

-

40.1%

Недвижимость

XSHD
45.6%
SPHQ

-

Коммунальные услуги

XSHD
10.8%
SPHQ
4.5%

Промышленность

XSHD
10.5%
SPHQ
12.6%

Потребительский защитный сектор

XSHD
8.9%
SPHQ
7.9%

Энергетика

XSHD
7.1%
SPHQ
1.0%

Потребительский циклический сектор

XSHD
7.0%
SPHQ
5.6%

Сырьевые материалы

XSHD
5.6%
SPHQ
3.5%

Здравоохранение

XSHD
2.5%
SPHQ
3.3%

Коммуникационные услуги

XSHD
2.0%
SPHQ
3.9%

Финансовые услуги

XSHD
0.1%
SPHQ
16.1%

Технологии

XSHD

-

SPHQ
40.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с XSHD:
XSHD с SCHDXSHD с SPHDXSHD с SPYXSHD с SPYDXSHD с TTCXSHD с TSLQXSHD с VOO
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

XSHD vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSHD
Ранг доходности на риск XSHD: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSHD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSHD: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSHD: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSHD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSHD: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSHD c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSHDSPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
1.40

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
2.03

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.25

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

2.25

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.73

8.97

-5.25

XSHD vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSHD на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа SPHQ равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSHD и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSHD и SPHQ

Максимальная просадка XSHD за все время составила -49.53%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHD и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSHDSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.53%

-57.83%

+8.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-8.90%

-1.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-16.57%

-4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.67%

-25.04%

-9.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.18%

-5.90%

-12.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.43%

-10.65%

-5.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

2.22%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности XSHD и SPHQ

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) составляет 5.36%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что XSHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSHDSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

6.32%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

12.21%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

14.26%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.87%

16.72%

+2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.18%

17.95%

+4.23%

Сравнение комиссий XSHD и SPHQ

XSHD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSHD и SPHQ

Дивидендная доходность XSHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности SPHQ в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.10%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF		4.85%6.45%7.25%7.62%6.77%3.86%5.55%4.88%5.49%4.11%0.41%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XSHD and SPHQ have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHQ has higher volatility (6.32%) compared to XSHD (5.36%). In terms of maximum drawdown, XSHD dropped -49.53% vs SPHQ's -57.83%.

On 5-year performance, SPHQ leads with 13.11% vs -2.27% for XSHD. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, XSHD has been the lower-risk option at 5.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPHQ has performed better with a 13.11% return vs -2.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for XSHD.

XSHD has the higher dividend yield at 4.85%, compared with 1.10% for SPHQ.

XSHD is categorized as Volatility Hedged Equity, while SPHQ is S&P 500. XSHD tracks S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index, while SPHQ tracks S&P 500 Quality Index. Their fees differ too: 0.30% for XSHD and 0.15% for SPHQ.

SPHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSHD и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор