Сравнение XSHD с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).
XSHD и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 1 дек. 2016 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XSHD и SPHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSHD и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSHD Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF | 4.43% | -6.41% | -5.25% | 3.00% | -19.48% | 18.31% | -13.55% | 17.91% | -7.86% | 1.52% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.33% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | -15.76% | 28.03% | 17.36% | 33.64% | -7.10% | 19.10% |
Доходность по периодам
С начала года, XSHD показывает доходность 4.43%, что значительно выше, чем у SPHQ с доходностью 1.33%.
XSHD
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- 4.43%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 0.20%
- 3 года*
- -1.08%
- 5 лет*
- -4.85%
- 10 лет*
- —
SPHQ
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- 15.43%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 12.67%
- 10 лет*
- 13.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSHD и SPHQ
XSHD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.
Доходность на риск
XSHD vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
XSHD
SPHQ
Сравнение XSHD c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSHD | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.01 | 0.90 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.14 | 1.40 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.19 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 1.46 | -1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | 6.32 | -6.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSHD | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 0.90 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.78 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.50 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между XSHD и SPHQ составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSHD и SPHQ
Дивидендная доходность XSHD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности SPHQ в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSHD Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF | 5.66% | 6.45% | 7.25% | 7.62% | 6.77% | 3.86% | 5.55% | 4.88% | 5.49% | 4.11% | 0.41% | 0.00% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.19% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок XSHD и SPHQ
Максимальная просадка XSHD за все время составила -49.53%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHD и SPHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSHD | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.53% | -57.83% | +8.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.51% | -8.90% | -1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.84% | -25.04% | -11.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.27% | -6.04% | -21.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.21% | -10.78% | -5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.69% | 2.51% | +2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSHD и SPHQ
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) составляет 4.60%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что XSHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSHD | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 5.27% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.56% | 9.65% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.01% | 17.12% | +0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.98% | 16.39% | +2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.37% | 17.81% | +4.56% |