Сравнение XSHD с SOXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).
XSHD и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 1 дек. 2016 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XSHD и SOXQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSHD и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XSHD Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF | 4.04% | -6.41% | -5.25% | 3.00% | -19.48% | -4.76% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 10.26% | 43.11% | 20.16% | 66.74% | -35.59% | 24.82% |
Доходность по периодам
С начала года, XSHD показывает доходность 4.04%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 10.26%.
XSHD
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 0.04%
- 3 года*
- -1.19%
- 5 лет*
- -4.92%
- 10 лет*
- —
SOXQ
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- 83.12%
- 3 года*
- 35.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSHD и SOXQ
XSHD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.
Доходность на риск
XSHD vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
XSHD
SOXQ
Сравнение XSHD c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSHD | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | 2.08 | -2.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.13 | 2.68 | -2.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.38 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 4.79 | -4.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.05 | 17.49 | -17.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSHD | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | 2.08 | -2.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.60 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между XSHD и SOXQ составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSHD и SOXQ
Дивидендная доходность XSHD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности SOXQ в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSHD Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF | 5.68% | 6.45% | 7.25% | 7.62% | 6.77% | 3.86% | 5.55% | 4.88% | 5.49% | 4.11% | 0.41% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.46% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XSHD и SOXQ
Максимальная просадка XSHD за все время составила -49.53%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHD и SOXQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSHD | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.53% | -46.01% | -3.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -17.44% | +4.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.55% | -7.78% | -19.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.20% | -13.37% | -2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.69% | 4.78% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSHD и SOXQ
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) составляет 4.65%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 12.69%. Это указывает на то, что XSHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSHD | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 12.69% | -8.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.55% | 26.33% | -15.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.01% | 40.14% | -22.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.99% | 36.10% | -17.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.38% | 36.10% | -13.72% |