PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSHD с SOXQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSHD с SOXQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSHD (Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - XSHD is a Volatility Hedged Equity fund tracking the S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index, while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XSHD returned 2.45%/yr vs 59.09%/yr for SOXQ. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. XSHD charges 0.30%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.

Доходность

Сравнение доходности XSHD и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSHD показывает доходность 8.51%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 92.48%.

XSHD

1 день
1.42%
1 месяц
-1.41%
С начала года
8.51%
6 месяцев
8.94%
1 год
9.23%
3 года*
2.45%
5 лет*
-4.99%
10 лет*
—

SOXQ

1 день
-2.15%
1 месяц
24.08%
С начала года
92.48%
6 месяцев
89.00%
1 год
171.59%
3 года*
59.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSHD и SOXQ

2026 (YTD)20252024202320222021
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF		8.51%-6.41%-5.25%3.00%-19.48%-4.76%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		92.48%43.11%20.16%66.74%-35.59%24.82%

Correlation

The correlation between XSHD and SOXQ is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

0.41

The correlation between XSHD and SOXQ shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XSHD и SOXQ

Секторы
XSHD
SOXQ

Недвижимость

45.1%

-

Коммунальные услуги

10.7%

-

Промышленность

10.4%

-

Потребительский защитный сектор

9.6%

-

Энергетика

7.6%

-

Потребительский циклический сектор

6.8%

-

Сырьевые материалы

5.4%

-

Здравоохранение

2.7%

-

Финансовые услуги

2.2%
0.0%

Коммуникационные услуги

1.9%

-

Технологии

-

100.0%

Недвижимость

XSHD
45.1%
SOXQ

-

Коммунальные услуги

XSHD
10.7%
SOXQ

-

Промышленность

XSHD
10.4%
SOXQ

-

Потребительский защитный сектор

XSHD
9.6%
SOXQ

-

Энергетика

XSHD
7.6%
SOXQ

-

Потребительский циклический сектор

XSHD
6.8%
SOXQ

-

Сырьевые материалы

XSHD
5.4%
SOXQ

-

Здравоохранение

XSHD
2.7%
SOXQ

-

Финансовые услуги

XSHD
2.2%
SOXQ
0.0%

Коммуникационные услуги

XSHD
1.9%
SOXQ

-

Технологии

XSHD

-

SOXQ
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Часто сравнивают с XSHD:
XSHD с SCHDXSHD с SPHDXSHD с SPYXSHD с SPYDXSHD с TTCXSHD с TSLQXSHD с VOO
Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с SPYSOXQ с QQQSOXQ с FSELXSOXQ с QQQMSOXQ с VGT

Доходность на риск

XSHD vs. SOXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSHD
Ранг доходности на риск XSHD: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSHD: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSHD: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSHD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSHD: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSHD: 2121
Ранг коэф-та Мартина
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSHD c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSHDSOXQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
5.11

-4.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
5.02

-4.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.69

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

11.08

-10.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.38

42.47

-40.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSHD vs. SOXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSHD на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа SOXQ равного 5.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSHD и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSHDSOXQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

5.11

-4.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.96

-0.99

Просадки

Сравнение просадок XSHD и SOXQ

Максимальная просадка XSHD за все время составила -49.53%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHD и SOXQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSHDSOXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.53%

-46.01%

-3.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-15.59%

+5.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-39.36%

+18.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.43%

-2.15%

-22.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.37%

-12.95%

-3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

4.06%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности XSHD и SOXQ

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) составляет 3.52%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 13.55%. Это указывает на то, что XSHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSHDSOXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

13.55%

-10.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

26.81%

-16.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

33.80%

-19.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.89%

36.38%

-17.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.24%

36.38%

-14.14%

Сравнение комиссий XSHD и SOXQ

XSHD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSHD и SOXQ

Дивидендная доходность XSHD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что больше доходности SOXQ в 0.26%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.26%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF		5.33%6.45%7.25%7.62%6.77%3.86%5.55%4.88%5.49%4.11%0.41%

Часто задаваемые вопросы

XSHD and SOXQ have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXQ has higher volatility (13.55%) compared to XSHD (3.52%). In terms of maximum drawdown, XSHD dropped -49.53% vs SOXQ's -46.01%.

On 3-year performance, SOXQ leads with 59.09% vs 2.45% for XSHD. On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, XSHD has been the lower-risk option at 3.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SOXQ has performed better with a 59.09% return vs 2.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for XSHD.

XSHD has the higher dividend yield at 5.33%, compared with 0.26% for SOXQ.

XSHD is categorized as Volatility Hedged Equity, while SOXQ is Semiconductors. XSHD tracks S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index, while SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index. Their fees differ too: 0.30% for XSHD and 0.19% for SOXQ.

SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (5.11 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSHD и SOXQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор