Сравнение XSHD с SIXH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH).
XSHD и SIXH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 1 дек. 2016 г.. SIXH - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности XSHD и SIXH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSHD и SIXH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSHD Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF | 4.04% | -6.41% | -5.25% | 3.00% | -19.48% | 18.31% | 39.23% |
SIXH 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF | 8.34% | 9.47% | 12.06% | 4.93% | 6.90% | 18.37% | 5.83% |
Доходность по периодам
С начала года, XSHD показывает доходность 4.04%, что значительно ниже, чем у SIXH с доходностью 8.34%.
XSHD
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 0.04%
- 3 года*
- -1.19%
- 5 лет*
- -4.92%
- 10 лет*
- —
SIXH
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 8.34%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 10.45%
- 3 года*
- 12.84%
- 5 лет*
- 10.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSHD и SIXH
XSHD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SIXH в 0.87%.
Доходность на риск
XSHD vs. SIXH — Ранг доходности на риск
XSHD
SIXH
Сравнение XSHD c SIXH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSHD | SIXH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | 0.96 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.13 | 1.39 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.21 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 1.19 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.05 | 5.06 | -5.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSHD | SIXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | 0.96 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 1.01 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 1.10 | -1.15 |
Корреляция
Корреляция между XSHD и SIXH составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSHD и SIXH
Дивидендная доходность XSHD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности SIXH в 1.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSHD Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF | 5.68% | 6.45% | 7.25% | 7.62% | 6.77% | 3.86% | 5.55% | 4.88% | 5.49% | 4.11% | 0.41% |
SIXH 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF | 1.83% | 2.23% | 1.55% | 2.04% | 2.06% | 1.65% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XSHD и SIXH
Максимальная просадка XSHD за все время составила -49.53%, что больше максимальной просадки SIXH в -11.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHD и SIXH.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSHD | SIXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.53% | -11.68% | -37.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -8.32% | -4.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.84% | -11.68% | -25.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.55% | -1.38% | -26.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.20% | -1.84% | -14.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.69% | 2.01% | +2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSHD и SIXH
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что XSHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSHD | SIXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 3.09% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.55% | 5.63% | +4.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.01% | 10.96% | +7.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.99% | 10.33% | +8.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.38% | 10.17% | +12.21% |