PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSHD с SIXH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSHD с SIXH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XSHD (Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF) and SIXH (6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF) are both Volatility Hedged Equity funds. XSHD is passively managed, while SIXH is actively managed. Over the past 5 years, XSHD returned -5.26%/yr vs 8.95%/yr for SIXH. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. XSHD charges 0.30%/yr vs 0.87%/yr for SIXH.

Доходность

Сравнение доходности XSHD и SIXH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XSHD показывает доходность 6.99%, а SIXH немного выше – 7.20%.

XSHD

1 день
-1.25%
1 месяц
-1.41%
С начала года
6.99%
6 месяцев
6.10%
1 год
6.80%
3 года*
1.31%
5 лет*
-5.26%
10 лет*
—

SIXH

1 день
0.48%
1 месяц
-0.21%
С начала года
7.20%
6 месяцев
8.70%
1 год
10.61%
3 года*
12.22%
5 лет*
8.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSHD и SIXH

2026 (YTD)202520242023202220212020
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF		6.99%-6.41%-5.25%3.00%-19.48%18.31%39.23%
SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF		7.20%9.47%12.06%4.93%6.90%18.37%5.83%

Correlation

The correlation between XSHD and SIXH is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2020 г.

0.50

The correlation between XSHD and SIXH shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XSHD и SIXH

Секторы
XSHD
SIXH

Недвижимость

45.1%
1.4%

Коммунальные услуги

10.7%
5.0%

Промышленность

10.4%
7.8%

Потребительский защитный сектор

9.6%
23.2%

Энергетика

7.6%
0.1%

Потребительский циклический сектор

6.8%
6.8%

Сырьевые материалы

5.4%
0.1%

Здравоохранение

2.7%
12.6%

Финансовые услуги

2.2%
9.7%

Коммуникационные услуги

1.9%
13.3%

Технологии

-

20.2%

Недвижимость

XSHD
45.1%
SIXH
1.4%

Коммунальные услуги

XSHD
10.7%
SIXH
5.0%

Промышленность

XSHD
10.4%
SIXH
7.8%

Потребительский защитный сектор

XSHD
9.6%
SIXH
23.2%

Энергетика

XSHD
7.6%
SIXH
0.1%

Потребительский циклический сектор

XSHD
6.8%
SIXH
6.8%

Сырьевые материалы

XSHD
5.4%
SIXH
0.1%

Здравоохранение

XSHD
2.7%
SIXH
12.6%

Финансовые услуги

XSHD
2.2%
SIXH
9.7%

Коммуникационные услуги

XSHD
1.9%
SIXH
13.3%

Технологии

XSHD

-

SIXH
20.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF

6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF

Часто сравнивают с XSHD:
XSHD с SCHDXSHD с SPHDXSHD с SPYXSHD с SPYDXSHD с TTCXSHD с TSLQXSHD с VOO
Часто сравнивают с SIXH:
SIXH с POCTSIXH с LSATSIXH с QQQSIXH с ACIOSIXH с IYHSIXH с SPYSIXH с JEPQ

Доходность на риск

XSHD vs. SIXH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSHD
Ранг доходности на риск XSHD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSHD: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSHD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSHD: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSHD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSHD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
SIXH
Ранг доходности на риск SIXH: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXH: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXH: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXH: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXH: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXH: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSHD c SIXH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSHDSIXHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
1.40

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
2.18

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.25

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

2.44

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.75

6.25

-4.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSHD vs. SIXH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSHD на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа SIXH равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSHD и SIXH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSHDSIXHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

1.40

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

0.87

-1.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

1.05

-1.09

Просадки

Сравнение просадок XSHD и SIXH

Максимальная просадка XSHD за все время составила -49.53%, что больше максимальной просадки SIXH в -11.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHD и SIXH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSHDSIXHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.53%

-11.68%

-37.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-4.36%

-6.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-9.10%

-11.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.84%

-11.68%

-25.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.49%

-2.42%

-23.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.36%

-1.85%

-14.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

1.70%

+2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности XSHD и SIXH

Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) с волатильностью 2.31%. Это указывает на то, что XSHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSHDSIXHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

2.31%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

6.02%

+3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.77%

7.60%

+7.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.88%

10.37%

+8.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.24%

10.15%

+12.09%

Сравнение комиссий XSHD и SIXH

XSHD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SIXH в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSHD и SIXH

Дивидендная доходность XSHD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что больше доходности SIXH в 1.90%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF		1.90%2.23%1.55%2.04%2.06%1.65%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF		5.40%6.45%7.25%7.62%6.77%3.86%5.55%4.88%5.49%4.11%0.41%

Часто задаваемые вопросы

XSHD and SIXH have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSHD has higher volatility (3.52%) compared to SIXH (2.31%). In terms of maximum drawdown, XSHD dropped -49.53% vs SIXH's -11.68%.

On 5-year performance, SIXH leads with 8.95% vs -5.26% for XSHD. On fees, XSHD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, SIXH has been the lower-risk option at 2.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SIXH has performed better with a 8.95% return vs -5.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.87% for SIXH.

XSHD has the higher dividend yield at 5.40%, compared with 1.90% for SIXH.

They also come from different issuers: Invesco and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.30% for XSHD and 0.87% for SIXH.

SIXH currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSHD и SIXH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор