Сравнение XSHD с ONEV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV).
XSHD и ONEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 1 дек. 2016 г.. ONEV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XSHD и ONEV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSHD и ONEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSHD Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF | 4.04% | -6.41% | -5.25% | 3.00% | -19.48% | 18.31% | -13.55% | 17.91% | -7.86% | 1.52% |
ONEV SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF | 1.58% | 8.14% | 11.76% | 13.28% | -8.15% | 29.19% | 6.66% | 30.66% | -5.30% | 18.11% |
Доходность по периодам
С начала года, XSHD показывает доходность 4.04%, что значительно выше, чем у ONEV с доходностью 1.58%.
XSHD
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 0.04%
- 3 года*
- -1.19%
- 5 лет*
- -4.92%
- 10 лет*
- —
ONEV
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 8.22%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 10.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSHD и ONEV
XSHD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ONEV в 0.20%.
Доходность на риск
XSHD vs. ONEV — Ранг доходности на риск
XSHD
ONEV
Сравнение XSHD c ONEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSHD | ONEV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | 0.56 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.13 | 0.90 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.12 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 0.77 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.05 | 3.11 | -3.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSHD | ONEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | 0.56 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.56 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.65 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между XSHD и ONEV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSHD и ONEV
Дивидендная доходность XSHD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности ONEV в 1.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSHD Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF | 5.68% | 6.45% | 7.25% | 7.62% | 6.77% | 3.86% | 5.55% | 4.88% | 5.49% | 4.11% | 0.41% | 0.00% |
ONEV SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF | 1.84% | 1.81% | 1.88% | 1.79% | 1.80% | 1.44% | 1.87% | 2.07% | 2.14% | 6.91% | 3.73% | 0.21% |
Просадки
Сравнение просадок XSHD и ONEV
Максимальная просадка XSHD за все время составила -49.53%, что больше максимальной просадки ONEV в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHD и ONEV.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSHD | ONEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.53% | -39.72% | -9.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -10.78% | -2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.84% | -18.52% | -18.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.55% | -5.39% | -22.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.20% | -3.93% | -12.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.69% | 2.66% | +2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSHD и ONEV
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что XSHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSHD | ONEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 3.78% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.55% | 8.05% | +2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.01% | 14.77% | +3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.99% | 14.58% | +4.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.38% | 16.99% | +5.39% |