PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSHD с ONEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSHD с ONEV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSHD (Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF) and ONEV (SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF) are both Volatility Hedged Equity funds - XSHD tracks the S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index while ONEV tracks the Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR). Both are passively managed. Over the past 5 years, XSHD returned -4.99%/yr vs 7.95%/yr for ONEV. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSHD charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for ONEV.

Доходность

Сравнение доходности XSHD и ONEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSHD показывает доходность 8.51%, что значительно выше, чем у ONEV с доходностью 6.90%.

XSHD

1 день
1.42%
1 месяц
-1.41%
С начала года
8.51%
6 месяцев
8.94%
1 год
9.23%
3 года*
2.45%
5 лет*
-4.99%
10 лет*
—

ONEV

1 день
0.55%
1 месяц
2.13%
С начала года
6.90%
6 месяцев
7.03%
1 год
13.15%
3 года*
13.25%
5 лет*
7.95%
10 лет*
11.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSHD и ONEV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF		8.51%-6.41%-5.25%3.00%-19.48%18.31%-13.55%17.91%-7.86%1.52%
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		6.90%8.14%11.76%13.28%-8.15%29.19%6.66%30.66%-5.30%18.11%

Correlation

The correlation between XSHD and ONEV is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2016 г.

0.77

The correlation between XSHD and ONEV has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSHD и ONEV

Секторы
XSHD
ONEV

Недвижимость

45.1%
5.2%

Коммунальные услуги

10.7%
8.9%

Промышленность

10.4%
19.5%

Потребительский защитный сектор

9.6%
8.5%

Энергетика

7.6%
1.6%

Потребительский циклический сектор

6.8%
12.7%

Сырьевые материалы

5.4%
4.0%

Здравоохранение

2.7%
13.9%

Финансовые услуги

2.2%
12.1%

Коммуникационные услуги

1.9%
2.6%

Технологии

-

11.0%

Недвижимость

XSHD
45.1%
ONEV
5.2%

Коммунальные услуги

XSHD
10.7%
ONEV
8.9%

Промышленность

XSHD
10.4%
ONEV
19.5%

Потребительский защитный сектор

XSHD
9.6%
ONEV
8.5%

Энергетика

XSHD
7.6%
ONEV
1.6%

Потребительский циклический сектор

XSHD
6.8%
ONEV
12.7%

Сырьевые материалы

XSHD
5.4%
ONEV
4.0%

Здравоохранение

XSHD
2.7%
ONEV
13.9%

Финансовые услуги

XSHD
2.2%
ONEV
12.1%

Коммуникационные услуги

XSHD
1.9%
ONEV
2.6%

Технологии

XSHD

-

ONEV
11.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF

SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF

Часто сравнивают с XSHD:
XSHD с SCHDXSHD с SPHDXSHD с SPYXSHD с SPYDXSHD с TTCXSHD с TSLQXSHD с VOO
Часто сравнивают с ONEV:
ONEV с ONEYONEV с ONEOONEV с SPYONEV с AGOXONEV с AUSFONEV с RFVONEV с VOE

Доходность на риск

XSHD vs. ONEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSHD
Ранг доходности на риск XSHD: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSHD: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSHD: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSHD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSHD: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSHD: 2121
Ранг коэф-та Мартина
ONEV
Ранг доходности на риск ONEV: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEV: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEV: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEV: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEV: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEV: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSHD c ONEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSHDONEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
1.18

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
1.81

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.21

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

1.70

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.38

5.82

-3.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSHD vs. ONEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSHD на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа ONEV равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSHD и ONEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSHDONEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.18

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.55

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.67

-0.70

Просадки

Сравнение просадок XSHD и ONEV

Максимальная просадка XSHD за все время составила -49.53%, что больше максимальной просадки ONEV в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHD и ONEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSHDONEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.53%

-39.72%

-9.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-7.75%

-2.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-14.81%

-5.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.84%

-18.52%

-18.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.43%

-0.44%

-23.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.37%

-3.90%

-12.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

2.27%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности XSHD и ONEV

Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что XSHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSHDONEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

2.58%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

7.73%

+2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

11.19%

+3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.89%

14.54%

+4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.24%

17.02%

+5.22%

Сравнение комиссий XSHD и ONEV

XSHD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ONEV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSHD и ONEV

Дивидендная доходность XSHD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что больше доходности ONEV в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		1.75%1.81%1.88%1.79%1.80%1.44%1.87%2.07%2.14%6.91%3.73%0.21%
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF		5.33%6.45%7.25%7.62%6.77%3.86%5.55%4.88%5.49%4.11%0.41%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XSHD and ONEV have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSHD has higher volatility (3.52%) compared to ONEV (2.58%). In terms of maximum drawdown, XSHD dropped -49.53% vs ONEV's -39.72%.

On 5-year performance, ONEV leads with 7.95% vs -4.99% for XSHD. On fees, ONEV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ONEV has been the lower-risk option at 2.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ONEV has performed better with a 7.95% return vs -4.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ONEV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for XSHD.

XSHD has the higher dividend yield at 5.33%, compared with 1.75% for ONEV.

XSHD tracks S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index, while ONEV tracks Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR). They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.30% for XSHD and 0.20% for ONEV.

ONEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSHD и ONEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор