Сравнение XSHD с KBWY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY).
XSHD и KBWY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 1 дек. 2016 г.. KBWY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Premium Yield Equity REIT Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XSHD и KBWY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSHD и KBWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSHD Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF | 4.04% | -6.41% | -5.25% | 3.00% | -19.48% | 18.31% | -13.55% | 17.91% | -7.86% | 1.52% |
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 1.10% | -5.30% | -3.49% | 12.88% | -19.00% | 31.22% | -25.83% | 23.36% | -18.20% | 0.81% |
Доходность по периодам
С начала года, XSHD показывает доходность 4.04%, что значительно выше, чем у KBWY с доходностью 1.10%.
XSHD
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 0.04%
- 3 года*
- -1.19%
- 5 лет*
- -4.92%
- 10 лет*
- —
KBWY
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -6.53%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- -0.39%
- 1 год
- 0.49%
- 3 года*
- 2.71%
- 5 лет*
- -0.29%
- 10 лет*
- 0.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSHD и KBWY
XSHD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии KBWY в 0.35%.
Доходность на риск
XSHD vs. KBWY — Ранг доходности на риск
XSHD
KBWY
Сравнение XSHD c KBWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSHD | KBWY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | 0.03 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.13 | 0.17 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.02 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 0.04 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.05 | 0.10 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSHD | KBWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | 0.03 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | -0.01 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.16 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между XSHD и KBWY составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSHD и KBWY
Дивидендная доходность XSHD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что меньше доходности KBWY в 9.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSHD Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF | 5.68% | 6.45% | 7.25% | 7.62% | 6.77% | 3.86% | 5.55% | 4.88% | 5.49% | 4.11% | 0.41% | 0.00% |
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 9.89% | 9.79% | 8.74% | 7.90% | 7.41% | 5.05% | 10.35% | 6.19% | 8.64% | 7.25% | 6.55% | 5.72% |
Просадки
Сравнение просадок XSHD и KBWY
Максимальная просадка XSHD за все время составила -49.53%, что меньше максимальной просадки KBWY в -57.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHD и KBWY.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSHD | KBWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.53% | -57.68% | +8.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -13.71% | +0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.84% | -32.29% | -4.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.55% | -22.99% | -4.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.20% | -14.18% | -2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.69% | 4.92% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSHD и KBWY
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) составляет 4.65%, в то время как у Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что XSHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSHD | KBWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 5.90% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.55% | 11.72% | -1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.01% | 19.26% | -1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.99% | 21.56% | -2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.38% | 27.03% | -4.65% |