PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XSHD с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSHD с JEPI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XSHD (Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both Dividend funds. XSHD is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past 5 years, XSHD returned -3.07%/yr vs 7.48%/yr for JEPI. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. XSHD charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности XSHD и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSHD показывает доходность 14.91%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 5.34%.

XSHD

1 день
-0.42%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
5.57%
С начала года
14.91%
1 год
14.49%
3 года*
2.21%
5 лет*
-3.07%
10 лет*
—
Всё время*
0.00%

JEPI

1 день
0.28%
1 месяц
1.99%
6 месяцев
2.32%
С начала года
5.34%
1 год
11.45%
3 года*
9.79%
5 лет*
7.48%
10 лет*
—
Всё время*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

JEPI

JPMorgan Equity Premium Income ETF
$297.97M$266.12M$294.88M

XSHD

Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF
$437.07K$388.94K$464.98K

Сравнение доходности по годам XSHD и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF		14.91%-6.41%-5.25%3.00%-19.48%18.31%37.49%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		5.34%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.39%

Correlation

The correlation between XSHD and JEPI is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.56

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.64

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г.

0.63

The correlation between XSHD and JEPI shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XSHD и JEPI

Секторы
XSHD
JEPI

Недвижимость

40.3%
2.6%

Потребительский защитный сектор

12.1%
7.7%

Коммунальные услуги

11.5%
4.9%

Промышленность

10.5%
11.2%

Энергетика

7.6%
2.6%

Сырьевые материалы

6.7%
1.6%

Потребительский циклический сектор

4.6%
9.8%

Коммуникационные услуги

4.2%
6.1%

Здравоохранение

0.6%
12.9%

Финансовые услуги

0.1%
8.9%

Технологии

-

15.4%

Недвижимость

XSHD
40.3%
JEPI
2.6%

Потребительский защитный сектор

XSHD
12.1%
JEPI
7.7%

Коммунальные услуги

XSHD
11.5%
JEPI
4.9%

Промышленность

XSHD
10.5%
JEPI
11.2%

Энергетика

XSHD
7.6%
JEPI
2.6%

Сырьевые материалы

XSHD
6.7%
JEPI
1.6%

Потребительский циклический сектор

XSHD
4.6%
JEPI
9.8%

Коммуникационные услуги

XSHD
4.2%
JEPI
6.1%

Здравоохранение

XSHD
0.6%
JEPI
12.9%

Финансовые услуги

XSHD
0.1%
JEPI
8.9%

Технологии

XSHD

-

JEPI
15.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с XSHD:
XSHD с SCHDXSHD с SPHDXSHD с SPYXSHD с SPYDXSHD с TTCXSHD с TSLQXSHD с VOO
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с DIVO

Доходность на риск

XSHD vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XSHD
Ранг доходности на риск XSHD: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSHD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSHD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSHD: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSHD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSHD: 3535
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XSHD c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSHDJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
1.44

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
2.10

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.27

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

1.72

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.87

4.88

-1.00

XSHD vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSHD на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSHD и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSHD и JEPI

Максимальная просадка XSHD за все время составила -49.53%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHD и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSHDJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.53%

-13.71%

-35.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-6.68%

-3.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-13.26%

-7.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.67%

-13.71%

-20.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.98%

0.00%

-19.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.44%

-2.13%

-14.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

2.35%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности XSHD и JEPI

Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что XSHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSHDJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

2.22%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.25%

6.38%

+3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.86%

8.01%

+6.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.79%

11.11%

+7.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.14%

10.73%

+11.41%

Сравнение комиссий XSHD и JEPI

XSHD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSHD и JEPI

Дивидендная доходность XSHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что меньше доходности JEPI в 7.96%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		7.96%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF		4.88%6.45%7.25%7.62%6.77%3.86%5.55%4.88%5.49%4.11%0.41%

Часто задаваемые вопросы

XSHD and JEPI have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSHD has higher volatility (4.66%) compared to JEPI (2.22%). In terms of maximum drawdown, XSHD dropped -49.53% vs JEPI's -13.71%.

On 5-year performance, JEPI leads with 7.48% vs -3.07% for XSHD. On fees, XSHD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 2.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JEPI has performed better with a 7.48% return vs -3.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.

JEPI has the higher dividend yield at 7.96%, compared with 4.88% for XSHD.

They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.30% for XSHD and 0.35% for JEPI.

JEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSHD и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор