Сравнение XSHD с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
XSHD и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 1 дек. 2016 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности XSHD и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSHD и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSHD Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF | 4.04% | -6.41% | -5.25% | 3.00% | -19.48% | 18.31% | 37.51% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, XSHD показывает доходность 4.04%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
XSHD
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 0.04%
- 3 года*
- -1.19%
- 5 лет*
- -4.92%
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSHD и JEPI
XSHD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
XSHD vs. JEPI — Ранг доходности на риск
XSHD
JEPI
Сравнение XSHD c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSHD | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | 0.61 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.13 | 0.95 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.16 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 0.79 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.05 | 3.83 | -3.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSHD | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | 0.61 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.76 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 1.04 | -1.08 |
Корреляция
Корреляция между XSHD и JEPI составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSHD и JEPI
Дивидендная доходность XSHD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSHD Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF | 5.68% | 6.45% | 7.25% | 7.62% | 6.77% | 3.86% | 5.55% | 4.88% | 5.49% | 4.11% | 0.41% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XSHD и JEPI
Максимальная просадка XSHD за все время составила -49.53%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHD и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSHD | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.53% | -13.71% | -35.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -10.28% | -2.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.84% | -13.71% | -23.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.55% | -4.53% | -23.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.20% | -2.07% | -14.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.69% | 2.12% | +2.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSHD и JEPI
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что XSHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSHD | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 3.90% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.55% | 6.36% | +4.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.01% | 13.24% | +4.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.99% | 11.06% | +7.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.38% | 10.88% | +11.50% |