PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XSHD с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSHD с FDL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XSHD (Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - XSHD is a Dividend fund tracking the S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSHD returned -3.07%/yr vs 13.96%/yr for FDL. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. XSHD charges 0.30%/yr vs 0.43%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности XSHD и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSHD показывает доходность 14.91%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 18.60%.

XSHD

1 день
-0.42%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
5.57%
С начала года
14.91%
1 год
14.49%
3 года*
2.21%
5 лет*
-3.07%
10 лет*
—
Всё время*
0.00%

FDL

1 день
-0.54%
1 месяц
4.47%
6 месяцев
5.75%
С начала года
18.60%
1 год
26.71%
3 года*
19.02%
5 лет*
13.96%
10 лет*
11.08%
Всё время*
8.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FDL

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
$48.97M$49.30M$42.41M

XSHD

Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF
$437.07K$388.94K$464.98K

Сравнение доходности по годам XSHD и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF		14.91%-6.41%-5.25%3.00%-19.48%18.31%-13.55%17.91%-7.86%1.52%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		18.60%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Correlation

The correlation between XSHD and FDL is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.55

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.72

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2016 г.

0.71

The correlation between XSHD and FDL shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XSHD и FDL

Секторы
XSHD
FDL

Недвижимость

40.3%

-

Потребительский защитный сектор

12.1%
24.3%

Коммунальные услуги

11.5%
15.4%

Промышленность

10.5%
3.6%

Энергетика

7.6%
11.1%

Сырьевые материалы

6.7%
0.4%

Потребительский циклический сектор

4.6%
4.4%

Коммуникационные услуги

4.2%
11.2%

Здравоохранение

0.6%
11.7%

Финансовые услуги

0.1%
13.7%

Технологии

-

4.3%

Недвижимость

XSHD
40.3%
FDL

-

Потребительский защитный сектор

XSHD
12.1%
FDL
24.3%

Коммунальные услуги

XSHD
11.5%
FDL
15.4%

Промышленность

XSHD
10.5%
FDL
3.6%

Энергетика

XSHD
7.6%
FDL
11.1%

Сырьевые материалы

XSHD
6.7%
FDL
0.4%

Потребительский циклический сектор

XSHD
4.6%
FDL
4.4%

Коммуникационные услуги

XSHD
4.2%
FDL
11.2%

Здравоохранение

XSHD
0.6%
FDL
11.7%

Финансовые услуги

XSHD
0.1%
FDL
13.7%

Технологии

XSHD

-

FDL
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с XSHD:
XSHD с SCHDXSHD с SPHDXSHD с SPYXSHD с SPYDXSHD с TTCXSHD с TSLQXSHD с VOO
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

XSHD vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XSHD
Ранг доходности на риск XSHD: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSHD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSHD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSHD: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSHD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSHD: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XSHD c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSHDFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
2.26

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
3.41

-1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.39

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

6.28

-4.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.87

14.78

-10.91

XSHD vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSHD на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа FDL равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSHD и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSHD и FDL

Максимальная просадка XSHD за все время составила -49.53%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHD и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSHDFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.53%

-65.93%

+16.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-4.27%

-6.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-12.24%

-8.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.67%

-16.46%

-18.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.98%

-1.60%

-18.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.44%

-9.59%

-6.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

1.81%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности XSHD и FDL

Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) имеют волатильность 4.66% и 4.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSHDFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

4.48%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.25%

8.63%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.86%

11.88%

+2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.79%

14.43%

+4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.14%

17.16%

+4.98%

Сравнение комиссий XSHD и FDL

XSHD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FDL в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSHD и FDL

Дивидендная доходность XSHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности FDL в 3.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.58%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF		4.88%6.45%7.25%7.62%6.77%3.86%5.55%4.88%5.49%4.11%0.41%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XSHD and FDL have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSHD has higher volatility (4.66%) compared to FDL (4.48%). In terms of maximum drawdown, XSHD dropped -49.53% vs FDL's -65.93%.

On 5-year performance, FDL leads with 13.96% vs -3.07% for XSHD. On fees, XSHD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDL has performed better with a 13.96% return vs -3.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.43% for FDL.

XSHD has the higher dividend yield at 4.88%, compared with 3.58% for FDL.

XSHD is categorized as Dividend, while FDL is Large Cap Value Equities. XSHD tracks S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index, while FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.30% for XSHD and 0.43% for FDL.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSHD и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор