PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSD с SOXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSD с SOXS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XSD (SPDR S&P Semiconductor ETF) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - XSD is a Semiconductors fund tracking the S&P Semiconductor Select Industry, while SOXS is a Leveraged Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, XSD returned 31.10%/yr vs -78.92%/yr for SOXS. At a correlation of -0.94, they often move in opposite directions. XSD charges 0.35%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.

Доходность

Сравнение доходности XSD и SOXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSD показывает доходность 102.14%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -92.10%. За последние 10 лет акции XSD превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: 31.10% против -78.92% соответственно.

XSD

1 день
1.51%
1 месяц
30.91%
С начала года
102.14%
6 месяцев
92.84%
1 год
180.25%
3 года*
46.41%
5 лет*
29.69%
10 лет*
31.10%

SOXS

1 день
-5.03%
1 месяц
-62.97%
С начала года
-92.10%
6 месяцев
-91.70%
1 год
-97.75%
3 года*
-86.64%
5 лет*
-79.66%
10 лет*
-78.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSD и SOXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF		102.14%29.85%10.75%34.87%-30.92%42.54%61.95%64.66%-6.35%25.21%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-92.10%-85.53%-59.55%-84.56%15.76%-80.94%-92.90%-83.81%-19.39%-69.39%

Correlation

The correlation between XSD and SOXS is -0.91, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2010 г.

-0.94

The correlation between XSD and SOXS has been stable across timeframes, ranging from -0.95 to -0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Semiconductor ETF

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Часто сравнивают с XSD:
XSD с SMHXSD с SOXXXSD с SOXQXSD с FSELXXSD с PSIXSD с QQQXSD с FTXL
Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с FNGDSOXS с SOXQSOXS с QQQ

Доходность на риск

XSD vs. SOXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSD
Ранг доходности на риск XSD: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSD: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSD: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSD c SOXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSDSOXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.00
-0.96

+5.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.03
-3.94

+8.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

0.58

+1.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.75

-1.00

+10.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

33.91

-1.44

+35.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSD vs. SOXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSD на текущий момент составляет 5.00, что выше коэффициента Шарпа SOXS равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSD и SOXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSDSOXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.00

-0.96

+5.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

-0.74

+1.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

-0.79

+1.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

-0.79

+1.23

Просадки

Сравнение просадок XSD и SOXS

Максимальная просадка XSD за все время составила -64.56%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSD и SOXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSDSOXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.56%

-100.00%

+35.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.61%

-97.68%

+79.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.25%

-99.80%

+58.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.27%

-99.97%

+57.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.27%

-100.00%

+57.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-100.00%

+100.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.74%

-92.60%

+78.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.34%

68.64%

-63.30%

Волатильность

Сравнение волатильности XSD и SOXS

Текущая волатильность для SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) составляет 14.94%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 44.22%. Это указывает на то, что XSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSDSOXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.94%

44.22%

-29.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.89%

83.94%

-56.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.39%

102.18%

-65.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.25%

108.21%

-69.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.96%

100.48%

-65.52%

Сравнение комиссий XSD и SOXS

XSD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSD и SOXS

Дивидендная доходность XSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности SOXS в 68.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		68.34%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%0.00%0.00%0.00%
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF		0.12%0.26%0.20%0.31%0.44%0.10%0.26%0.51%1.16%0.59%0.64%0.58%

Часто задаваемые вопросы

XSD and SOXS have a correlation of -0.91, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXS has higher volatility (44.22%) compared to XSD (14.94%). In terms of maximum drawdown, XSD dropped -64.56% vs SOXS's -100.00%.

On 10-year performance, XSD leads with 31.10% vs -78.92% for SOXS. On fees, XSD is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XSD has been the lower-risk option at 14.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XSD has performed better with a 31.10% return vs -78.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.

SOXS has the higher dividend yield at 68.34%, compared with 0.12% for XSD.

XSD is categorized as Semiconductors, while SOXS is Leveraged Equities. XSD tracks S&P Semiconductor Select Industry, while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%). They also come from different issuers: State Street and Direxion. Their fees differ too: 0.35% for XSD and 1.08% for SOXS.

XSD currently has the higher Sharpe Ratio (5.00 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSD и SOXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор