Сравнение XSD с SOXS
XSD (SPDR S&P Semiconductor ETF) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - XSD is a Semiconductors fund tracking the S&P Semiconductor Select Industry Index, while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, XSD returned 30.69%/yr vs -79.54%/yr for SOXS. At a correlation of -0.94, they often move in opposite directions. XSD charges 0.35%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.
Доходность
Сравнение доходности XSD и SOXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSD показывает доходность 87.88%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -93.50%. За последние 10 лет акции XSD превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: 30.69% против -79.54% соответственно.
XSD
- 1 день
- -6.88%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- 87.88%
- 6 месяцев
- 83.00%
- 1 год
- 147.65%
- 3 года*
- 43.10%
- 5 лет*
- 26.73%
- 10 лет*
- 30.69%
SOXS
- 1 день
- 22.42%
- 1 месяц
- -47.74%
- С начала года
- -93.50%
- 6 месяцев
- -93.24%
- 1 год
- -97.76%
- 3 года*
- -87.41%
- 5 лет*
- -80.25%
- 10 лет*
- -79.54%
Сравнение доходности по годам XSD и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSD SPDR S&P Semiconductor ETF | 87.88% | 29.85% | 10.75% | 34.87% | -30.92% | 42.54% | 61.95% | 64.66% | -6.35% | 25.21% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -93.50% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -80.94% | -92.90% | -83.81% | -19.39% | -69.39% |
Correlation
The correlation between XSD and SOXS is -0.92, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г. | -0.94 |
The correlation between XSD and SOXS has been stable across timeframes, ranging from -0.95 to -0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSD vs. SOXS — Ранг доходности на риск
XSD
SOXS
Сравнение XSD c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XSD | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 0.63 | +0.88 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.98 | -1.00 | +8.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.27 | -1.51 | +27.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XSD и SOXS
Максимальная просадка XSD за все время составила -64.56%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSD и SOXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSD | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.56% | -100.00% | +35.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.61% | -97.94% | +79.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.25% | -99.87% | +58.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.27% | -99.98% | +57.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.27% | -100.00% | +57.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.06% | -100.00% | +92.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.72% | -92.61% | +78.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.64% | 67.48% | -61.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSD и SOXS
Текущая волатильность для SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) составляет 22.76%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 66.67%. Это указывает на то, что XSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSD | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.76% | 66.67% | -43.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.53% | 100.39% | -66.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.74% | 117.32% | -76.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.20% | 111.39% | -72.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.44% | 102.09% | -66.65% |
Сравнение комиссий XSD и SOXS
XSD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSD и SOXS
Дивидендная доходность XSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности SOXS в 83.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 83.05% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSD SPDR S&P Semiconductor ETF | 0.13% | 0.26% | 0.20% | 0.31% | 0.44% | 0.10% | 0.26% | 0.51% | 1.16% | 0.59% | 0.64% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
XSD and SOXS have a correlation of -0.92, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (66.67%) compared to XSD (22.76%). In terms of maximum drawdown, XSD dropped -64.56% vs SOXS's -100.00%.
On 10-year performance, XSD leads with 30.69% vs -79.54% for SOXS. On fees, XSD is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XSD has been the lower-risk option at 22.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, XSD has performed better with a 30.69% return vs -79.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
SOXS has the higher dividend yield at 83.05%, compared with 0.13% for XSD.
XSD is categorized as Semiconductors, while SOXS is Inverse Equities. XSD tracks S&P Semiconductor Select Industry Index, while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%). They also come from different issuers: State Street and Direxion. Their fees differ too: 0.35% for XSD and 1.08% for SOXS.
XSD currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XSD и SOXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор