PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XSD с SOXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSD с SOXS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XSD (SPDR S&P Semiconductor ETF) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - XSD is a Semiconductors fund tracking the S&P Semiconductor Select Industry Index, while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, XSD returned 26.76%/yr vs -78.31%/yr for SOXS. Their -0.94 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. XSD charges 0.35%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.

Доходность

Сравнение доходности XSD и SOXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSD показывает доходность 58.46%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -92.66%. За последние 10 лет акции XSD превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: 26.76% против -78.31% соответственно.

XSD

1 день
-3.12%
1 месяц
-10.88%
6 месяцев
47.09%
С начала года
58.46%
1 год
91.70%
3 года*
32.85%
5 лет*
21.10%
10 лет*
26.76%
Всё время*
16.16%

SOXS

1 день
6.50%
1 месяц
8.11%
6 месяцев
-89.70%
С начала года
-92.66%
1 год
-97.00%
3 года*
-85.99%
5 лет*
-79.01%
10 лет*
-78.31%
Всё время*
-71.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SOXS

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares
$3.91B$3.44B$3.36B

XSD

SPDR S&P Semiconductor ETF
$53.30M$52.22M$78.23M

Сравнение доходности по годам XSD и SOXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF		58.46%29.85%10.75%34.87%-30.92%42.54%61.95%64.66%-6.35%25.21%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-92.66%-85.53%-59.55%-84.56%15.76%-80.94%-92.90%-83.81%-19.39%-69.39%

Correlation

The correlation between XSD and SOXS is -0.93, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.93

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.93

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-0.95

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

-0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г.

-0.94

The correlation between XSD and SOXS has been stable across timeframes, ranging from -0.95 to -0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Semiconductor ETF

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Часто сравнивают с XSD:
XSD с SMHXSD с SOXXXSD с SOXQXSD с PSIXSD с FSELXXSD с QQQXSD с FTXL
Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с SOXQSOXS с FNGDSOXS с QQQ

Доходность на риск

XSD vs. SOXS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XSD
Ранг доходности на риск XSD: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSD: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSD: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSD: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSD: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XSD c SOXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSDSOXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
-0.72

+2.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
-2.59

+5.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.72

+0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

-0.99

+3.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.71

-1.34

+12.05

XSD vs. SOXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSD на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа SOXS равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSD и SOXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSD и SOXS

Максимальная просадка XSD за все время составила -64.56%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSD и SOXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSDSOXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.56%

-100.00%

+35.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.81%

-97.89%

+67.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.25%

-99.87%

+58.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.27%

-99.98%

+57.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.27%

-100.00%

+57.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.61%

-100.00%

+78.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.74%

-92.66%

+78.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.59%

72.05%

-63.46%

Волатильность

Сравнение волатильности XSD и SOXS

Текущая волатильность для SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) составляет 17.46%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 56.43%. Это указывает на то, что XSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSDSOXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.46%

56.43%

-38.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.04%

118.41%

-79.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.72%

133.96%

-88.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.20%

114.97%

-74.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.97%

103.97%

-68.00%

Сравнение комиссий XSD и SOXS

XSD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSD и SOXS

Дивидендная доходность XSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности SOXS в 50.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		50.37%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%0.00%0.00%0.00%
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF		0.15%0.26%0.20%0.31%0.44%0.10%0.26%0.51%1.16%0.59%0.64%0.58%

Часто задаваемые вопросы

XSD and SOXS have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXS has higher volatility (56.43%) compared to XSD (17.46%). In terms of maximum drawdown, XSD dropped -64.56% vs SOXS's -100.00%.

On 10-year performance, XSD leads with 26.76% vs -78.31% for SOXS. On fees, XSD is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XSD has been the lower-risk option at 17.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XSD has performed better with a 26.76% return vs -78.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.

SOXS has the higher dividend yield at 50.37%, compared with 0.15% for XSD.

XSD is categorized as Semiconductors, while SOXS is Inverse Equities. XSD tracks S&P Semiconductor Select Industry Index, while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%). They also come from different issuers: State Street and Direxion. Their fees differ too: 0.35% for XSD and 1.08% for SOXS.

XSD currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSD и SOXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор