PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XSD с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSD с QQQ

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) и Invesco QQQ (QQQ).

XSD и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Semiconductor Select Industry. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSD или QQQ.

Корреляция

Корреляция между XSD и QQQ составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XSD и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XSD:

-0.02

QQQ:

0.64

Коэф-т Сортино

XSD:

0.35

QQQ:

1.12

Коэф-т Омега

XSD:

1.05

QQQ:

1.16

Коэф-т Кальмара

XSD:

0.01

QQQ:

0.78

Коэф-т Мартина

XSD:

0.04

QQQ:

2.53

Индекс Язвы

XSD:

16.05%

QQQ:

6.98%

Дневная вол-ть

XSD:

46.37%

QQQ:

25.46%

Макс. просадка

XSD:

-64.56%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

XSD:

-13.83%

QQQ:

-3.19%

Доходность по периодам

С начала года, XSD показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 2.16%. За последние 10 лет акции XSD превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 18.77% против 17.81% соответственно.

XSD

С начала года

-5.09%

1 месяц

36.23%

6 месяцев

4.77%

1 год

-0.94%

5 лет

19.94%

10 лет

18.77%

QQQ

С начала года

2.16%

1 месяц

17.41%

6 месяцев

5.35%

1 год

16.09%

5 лет

19.29%

10 лет

17.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XSD и QQQ

XSD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF
QQQ
Invesco QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XSD и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XSD
Ранг риск-скорректированной доходности XSD, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XSD c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XSD на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSD и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSD и QQQ

Дивидендная доходность XSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности QQQ в 0.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF		0.26%0.20%0.31%0.44%0.10%0.26%0.51%1.16%0.59%0.64%0.58%0.46%
QQQ
Invesco QQQ		0.57%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок XSD и QQQ

Максимальная просадка XSD за все время составила -64.56%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSD и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XSD и QQQ

SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) имеет более высокую волатильность в 11.46% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что XSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...