PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSD с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSD с QQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XSD (SPDR S&P Semiconductor ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - XSD is a Semiconductors fund tracking the S&P Semiconductor Select Industry, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSD returned 31.10%/yr vs 21.94%/yr for QQQ. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSD charges 0.35%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности XSD и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSD показывает доходность 102.14%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 21.30%. За последние 10 лет акции XSD превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 31.10% против 21.94% соответственно.

XSD

1 день
1.51%
1 месяц
30.91%
С начала года
102.14%
6 месяцев
92.84%
1 год
180.25%
3 года*
46.41%
5 лет*
29.69%
10 лет*
31.10%

QQQ

1 день
-0.26%
1 месяц
10.60%
С начала года
21.30%
6 месяцев
19.66%
1 год
41.82%
3 года*
28.78%
5 лет*
17.97%
10 лет*
21.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSD и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF		102.14%29.85%10.75%34.87%-30.92%42.54%61.95%64.66%-6.35%25.21%
QQQ
Invesco QQQ ETF		21.30%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between XSD and QQQ is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2006 г.

0.79

The correlation between XSD and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSD и QQQ

Секторы
XSD
QQQ

Технологии

97.8%
53.8%

Энергетика

2.2%
0.6%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

XSD
97.8%
QQQ
53.8%

Энергетика

XSD
2.2%
QQQ
0.6%

Сырьевые материалы

XSD

-

QQQ
1.1%

Коммуникационные услуги

XSD

-

QQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

XSD

-

QQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

XSD

-

QQQ
7.7%

Финансовые услуги

XSD

-

QQQ
0.2%

Здравоохранение

XSD

-

QQQ
4.2%

Промышленность

XSD

-

QQQ
2.8%

Недвижимость

XSD

-

QQQ
0.1%

Коммунальные услуги

XSD

-

QQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Semiconductor ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с XSD:
XSD с SMHXSD с SOXXXSD с SOXQXSD с FSELXXSD с PSIXSD с FTXLXSD с IGV
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

XSD vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSD
Ранг доходности на риск XSD: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSD: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSD: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSD c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSDQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.00
2.64

+2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.03
3.45

+1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.45

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.75

3.51

+6.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

33.91

13.49

+20.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSD vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSD на текущий момент составляет 5.00, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSD и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSDQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.00

2.64

+2.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.81

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.99

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.41

+0.03

Просадки

Сравнение просадок XSD и QQQ

Максимальная просадка XSD за все время составила -64.56%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSD и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSDQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.56%

-82.97%

+18.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.61%

-11.96%

-6.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.25%

-22.77%

-18.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.27%

-35.12%

-7.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.27%

-35.12%

-7.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.26%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.74%

-32.79%

+19.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.34%

3.11%

+2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности XSD и QQQ

SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) имеет более высокую волатильность в 14.94% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что XSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSDQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.94%

4.49%

+10.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.89%

12.10%

+15.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.39%

15.94%

+20.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.25%

22.38%

+15.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.96%

22.29%

+12.67%

Сравнение комиссий XSD и QQQ

XSD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSD и QQQ

Дивидендная доходность XSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF		0.12%0.26%0.20%0.31%0.44%0.10%0.26%0.51%1.16%0.59%0.64%0.58%

Часто задаваемые вопросы

XSD and QQQ have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSD has higher volatility (14.94%) compared to QQQ (4.49%). In terms of maximum drawdown, XSD dropped -64.56% vs QQQ's -82.97%.

On 10-year performance, XSD leads with 31.10% vs 21.94% for QQQ. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 4.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XSD has performed better with a 31.10% return vs 21.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for XSD.

QQQ has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.12% for XSD.

XSD is categorized as Semiconductors, while QQQ is Nasdaq-100. XSD tracks S&P Semiconductor Select Industry, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for XSD and 0.18% for QQQ.

XSD currently has the higher Sharpe Ratio (5.00 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSD и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор