PortfoliosLab logo
Сравнение XSD с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XSD и QQQ составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности XSD и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
712.70%
1,246.34%
XSD
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XSD:

-0.16

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

XSD:

0.08

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

XSD:

1.01

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

XSD:

-0.18

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

XSD:

-0.49

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

XSD:

15.00%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

XSD:

45.64%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

XSD:

-64.56%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

XSD:

-28.80%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, XSD показывает доходность -21.57%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -7.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XSD имеют среднегодовую доходность 16.98%, а акции QQQ немного отстают с 16.64%.


XSD

С начала года

-21.57%

1 месяц

-10.24%

6 месяцев

-20.08%

1 год

-11.53%

5 лет

15.76%

10 лет

16.98%

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-2.44%

6 месяцев

-4.30%

1 год

12.01%

5 лет

17.97%

10 лет

16.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XSD и QQQ

XSD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


График комиссии XSD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XSD: 0.35%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XSD и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XSD
Ранг риск-скорректированной доходности XSD, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSD, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XSD c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XSD, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XSD: -0.16
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино XSD, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XSD: 0.08
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега XSD, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XSD: 1.01
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара XSD, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XSD: -0.18
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина XSD, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XSD: -0.49
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа XSD на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSD и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.16
0.47
XSD
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSD и QQQ

Дивидендная доходность XSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF
0.31%0.20%0.31%0.44%0.10%0.26%0.51%1.16%0.59%0.64%0.58%0.46%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок XSD и QQQ

Максимальная просадка XSD за все время составила -64.56%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSD и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.80%
-12.28%
XSD
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности XSD и QQQ

SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) имеет более высокую волатильность в 28.55% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 16.86%. Это указывает на то, что XSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.55%
16.86%
XSD
QQQ