Сравнение XSD с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) и Invesco QQQ (QQQ).
XSD и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Semiconductor Select Industry. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSD или QQQ.
Основные характеристики
| XSD | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.62% | 6.48% |
| Дох-ть за 1 год | 29.90% | 38.66% |
| Дох-ть за 3 года | 10.18% | 10.38% |
| Дох-ть за 5 лет | 21.24% | 18.72% |
| Дох-ть за 10 лет | 21.82% | 18.51% |
| Коэф-т Шарпа | 0.89 | 2.33 |
| Дневная вол-ть | 30.69% | 16.36% |
| Макс. просадка | -64.56% | -82.98% |
| Current Drawdown | -8.36% | -2.44% |
Корреляция
Корреляция между XSD и QQQ составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XSD и QQQ
С начала года, XSD показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 6.48%. За последние 10 лет акции XSD превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 21.82% против 18.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSD и QQQ
XSD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XSD c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSD и QQQ
Дивидендная доходность XSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности QQQ в 0.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSD SPDR S&P Semiconductor ETF | 0.25% | 0.31% | 0.44% | 0.10% | 0.26% | 0.51% | 1.16% | 0.59% | 0.64% | 0.58% | 0.46% | 0.52% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок XSD и QQQ
Максимальная просадка XSD за все время составила -64.56%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSD и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XSD и QQQ
SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) имеет более высокую волатильность в 10.67% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что XSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.