Сравнение XSD с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
XSD и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Semiconductor Select Industry. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XSD и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSD и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSD SPDR S&P Semiconductor ETF | 3.35% | 29.85% | 10.75% | 34.87% | -30.92% | 42.54% | 61.95% | 64.66% | -6.35% | 25.21% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, XSD показывает доходность 3.35%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции XSD превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 22.74% против 18.99% соответственно.
XSD
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -6.63%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 3.95%
- 1 год
- 65.25%
- 3 года*
- 17.08%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- 22.74%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSD и QQQ
XSD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
XSD vs. QQQ — Ранг доходности на риск
XSD
QQQ
Сравнение XSD c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSD | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 1.07 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 1.66 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.24 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 2.00 | +1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.40 | 7.32 | +3.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSD | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.07 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.59 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.86 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.38 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между XSD и QQQ составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSD и QQQ
Дивидендная доходность XSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSD SPDR S&P Semiconductor ETF | 0.24% | 0.26% | 0.20% | 0.31% | 0.44% | 0.10% | 0.26% | 0.51% | 1.16% | 0.59% | 0.64% | 0.58% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок XSD и QQQ
Максимальная просадка XSD за все время составила -64.56%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSD и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSD | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.56% | -82.97% | +18.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.35% | -12.62% | -8.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.27% | -35.12% | -7.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.27% | -35.12% | -7.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.88% | -7.86% | -2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.84% | -32.99% | +19.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.34% | 3.44% | +2.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSD и QQQ
SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) имеет более высокую волатильность в 12.23% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что XSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSD | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.23% | 6.61% | +5.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.46% | 12.82% | +13.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.93% | 22.70% | +20.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.53% | 22.38% | +15.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.45% | 22.25% | +12.20% |