Сравнение XSD с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) и Invesco QQQ (QQQ).
XSD и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Semiconductor Select Industry. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSD или QQQ.
Доходность
Сравнение доходности XSD и QQQ
Доходность по периодам
С начала года, XSD показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 21.78%. За последние 10 лет акции XSD превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 20.61% против 17.95% соответственно.
XSD
0.33%
-7.04%
-5.52%
15.14%
18.08%
20.61%
QQQ
21.78%
1.15%
10.25%
29.54%
20.42%
17.95%
Основные характеристики
| XSD | QQQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.42 | 1.70 |
| Коэф-т Сортино | 0.80 | 2.29 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 0.55 | 2.19 |
| Коэф-т Мартина | 1.49 | 7.96 |
| Индекс Язвы | 9.67% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 34.02% | 17.39% |
| Макс. просадка | -64.56% | -82.98% |
| Текущая просадка | -17.76% | -3.42% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSD и QQQ
XSD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Корреляция
Корреляция между XSD и QQQ составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XSD c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSD и QQQ
Дивидендная доходность XSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности QQQ в 0.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSD SPDR S&P Semiconductor ETF | 0.26% | 0.31% | 0.44% | 0.10% | 0.26% | 0.51% | 1.16% | 0.59% | 0.64% | 0.58% | 0.46% | 0.52% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок XSD и QQQ
Максимальная просадка XSD за все время составила -64.56%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSD и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XSD и QQQ
SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) имеет более высокую волатильность в 10.57% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что XSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.