PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XSD с FSELX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSD с FSELX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX).

XSD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Semiconductor Select Industry. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSD или FSELX.

Корреляция

Корреляция между XSD и FSELX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XSD и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XSD:

-0.02

FSELX:

-0.10

Коэф-т Сортино

XSD:

0.35

FSELX:

0.32

Коэф-т Омега

XSD:

1.05

FSELX:

1.04

Коэф-т Кальмара

XSD:

0.01

FSELX:

-0.01

Коэф-т Мартина

XSD:

0.04

FSELX:

-0.02

Индекс Язвы

XSD:

16.05%

FSELX:

15.92%

Дневная вол-ть

XSD:

46.37%

FSELX:

47.08%

Макс. просадка

XSD:

-64.56%

FSELX:

-81.70%

Текущая просадка

XSD:

-13.83%

FSELX:

-18.36%

Доходность по периодам

С начала года, XSD показывает доходность -5.09%, что значительно выше, чем у FSELX с доходностью -7.68%. За последние 10 лет акции XSD превзошли акции FSELX по среднегодовой доходности: 18.77% против 15.34% соответственно.

XSD

С начала года

-5.09%

1 месяц

36.23%

6 месяцев

4.77%

1 год

-0.94%

5 лет

19.94%

10 лет

18.77%

FSELX

С начала года

-7.68%

1 месяц

29.83%

6 месяцев

-7.65%

1 год

-3.83%

5 лет

24.47%

10 лет

15.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XSD и FSELX

XSD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FSELX в 0.68%.

FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XSD и FSELX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XSD
Ранг риск-скорректированной доходности XSD, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
FSELX
Ранг риск-скорректированной доходности FSELX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSELX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XSD c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XSD на текущий момент составляет -0.02, что выше коэффициента Шарпа FSELX равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSD и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSD и FSELX

Дивидендная доходность XSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности FSELX в 8.84%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF		0.26%0.20%0.31%0.44%0.10%0.26%0.51%1.16%0.59%0.64%0.58%0.46%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		8.84%3.99%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%26.80%14.65%3.82%16.31%3.48%

Просадки

Сравнение просадок XSD и FSELX

Максимальная просадка XSD за все время составила -64.56%, что меньше максимальной просадки FSELX в -81.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSD и FSELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XSD и FSELX

Текущая волатильность для SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) составляет 11.46%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 12.62%. Это указывает на то, что XSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...