PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSD с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSD с SOXL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XSD (SPDR S&P Semiconductor ETF) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - XSD is a Semiconductors fund tracking the S&P Semiconductor Select Industry, while SOXL is a Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSD returned 31.10%/yr vs 65.39%/yr for SOXL. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. XSD charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.

Доходность

Сравнение доходности XSD и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSD показывает доходность 102.14%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 567.48%. За последние 10 лет акции XSD уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 31.10% против 65.39% соответственно.

XSD

1 день
1.51%
1 месяц
30.91%
С начала года
102.14%
6 месяцев
92.84%
1 год
180.25%
3 года*
46.41%
5 лет*
29.69%
10 лет*
31.10%

SOXL

1 день
5.34%
1 месяц
119.95%
С начала года
567.48%
6 месяцев
502.28%
1 год
1,438.30%
3 года*
135.13%
5 лет*
48.72%
10 лет*
65.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSD и SOXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF		102.14%29.85%10.75%34.87%-30.92%42.54%61.95%64.66%-6.35%25.21%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		567.48%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%

Correlation

The correlation between XSD and SOXL is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2010 г.

0.94

The correlation between XSD and SOXL has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSD и SOXL

Секторы
XSD
SOXL

Технологии

97.8%
100.0%

Энергетика

2.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XSD
97.8%
SOXL
100.0%

Энергетика

XSD
2.2%
SOXL

-

Сырьевые материалы

XSD

-

SOXL

-

Коммуникационные услуги

XSD

-

SOXL

-

Потребительский циклический сектор

XSD

-

SOXL

-

Потребительский защитный сектор

XSD

-

SOXL

-

Финансовые услуги

XSD

-

SOXL

-

Здравоохранение

XSD

-

SOXL

-

Промышленность

XSD

-

SOXL

-

Недвижимость

XSD

-

SOXL

-

Коммунальные услуги

XSD

-

SOXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Semiconductor ETF

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с XSD:
XSD с SMHXSD с SOXXXSD с SOXQXSD с FSELXXSD с PSIXSD с QQQXSD с FTXL
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

XSD vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSD
Ранг доходности на риск XSD: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSD: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSD: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSD c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSDSOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.00
14.28

-9.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.03
5.17

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.72

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.75

33.47

-23.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

33.91

114.79

-80.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSD vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSD на текущий момент составляет 5.00, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 14.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSD и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSDSOXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.00

14.28

-9.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.46

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.66

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.52

-0.08

Просадки

Сравнение просадок XSD и SOXL

Максимальная просадка XSD за все время составила -64.56%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSD и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSDSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.56%

-90.46%

+25.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.61%

-43.47%

+24.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.25%

-87.88%

+46.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.27%

-90.46%

+48.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.27%

-90.46%

+48.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.74%

-35.01%

+21.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.34%

12.65%

-7.31%

Волатильность

Сравнение волатильности XSD и SOXL

Текущая волатильность для SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) составляет 14.94%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 40.82%. Это указывает на то, что XSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSDSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.94%

40.82%

-25.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.89%

81.29%

-53.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.39%

102.11%

-65.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.25%

107.25%

-69.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.96%

99.04%

-64.08%

Сравнение комиссий XSD и SOXL

XSD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SOXL в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSD и SOXL

Дивидендная доходность XSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что больше доходности SOXL в 0.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.03%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF		0.12%0.26%0.20%0.31%0.44%0.10%0.26%0.51%1.16%0.59%0.64%0.58%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, XSD and SOXL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SOXL has higher volatility (40.82%) compared to XSD (14.94%). In terms of maximum drawdown, XSD dropped -64.56% vs SOXL's -90.46%.

On 10-year performance, SOXL leads with 65.39% vs 31.10% for XSD. On fees, XSD is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XSD has been the lower-risk option at 14.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXL has performed better with a 65.39% return vs 31.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for SOXL.

XSD has the higher dividend yield at 0.12%, compared with 0.03% for SOXL.

XSD is categorized as Semiconductors, while SOXL is Leveraged Equities. XSD tracks S&P Semiconductor Select Industry, while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. They also come from different issuers: State Street and Direxion. Their fees differ too: 0.35% for XSD and 0.75% for SOXL.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (14.28 vs 5.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSD и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор