PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSD с SHOC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSD с SHOC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XSD (SPDR S&P Semiconductor ETF) and SHOC (Strive U.S. Semiconductor ETF) are both Semiconductors funds - XSD tracks the S&P Semiconductor Select Industry while SHOC tracks the Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, XSD returned 46.41%/yr vs 53.55%/yr for SHOC. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XSD charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for SHOC.

Доходность

Сравнение доходности XSD и SHOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) и Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSD показывает доходность 102.14%, что значительно выше, чем у SHOC с доходностью 73.38%.

XSD

1 день
1.51%
1 месяц
30.91%
С начала года
102.14%
6 месяцев
92.84%
1 год
180.25%
3 года*
46.41%
5 лет*
29.69%
10 лет*
31.10%

SHOC

1 день
0.94%
1 месяц
25.12%
С начала года
73.38%
6 месяцев
70.44%
1 год
149.45%
3 года*
53.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSD и SHOC

2026 (YTD)2025202420232022
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF		102.14%29.85%10.75%34.87%1.46%
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF		73.38%49.91%16.74%61.97%-1.17%

Correlation

The correlation between XSD and SHOC is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2022 г.

0.89

The correlation between XSD and SHOC has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSD и SHOC

Секторы
XSD
SHOC

Технологии

97.8%
100.0%

Энергетика

2.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XSD
97.8%
SHOC
100.0%

Энергетика

XSD
2.2%
SHOC

-

Сырьевые материалы

XSD

-

SHOC

-

Коммуникационные услуги

XSD

-

SHOC

-

Потребительский циклический сектор

XSD

-

SHOC

-

Потребительский защитный сектор

XSD

-

SHOC

-

Финансовые услуги

XSD

-

SHOC

-

Здравоохранение

XSD

-

SHOC

-

Промышленность

XSD

-

SHOC

-

Недвижимость

XSD

-

SHOC

-

Коммунальные услуги

XSD

-

SHOC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Semiconductor ETF

Strive U.S. Semiconductor ETF

Часто сравнивают с XSD:
XSD с SMHXSD с SOXXXSD с SOXQXSD с FSELXXSD с PSIXSD с QQQXSD с FTXL
Часто сравнивают с SHOC:
SHOC с SMHSHOC с SOXXSHOC с SOXQSHOC с CHATSHOC с PSISHOC с FSELXSHOC с XLG

Доходность на риск

XSD vs. SHOC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSD
Ранг доходности на риск XSD: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSD: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSD: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SHOC
Ранг доходности на риск SHOC: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHOC: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOC: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOC: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOC: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSD c SHOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) и Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSDSHOCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.00
4.78

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.03
4.84

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.66

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.75

10.30

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

33.91

38.30

-4.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSD vs. SHOC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSD на текущий момент составляет 5.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHOC равному 4.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSD и SHOC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSDSHOCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.00

4.78

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.55

-1.11

Просадки

Сравнение просадок XSD и SHOC

Максимальная просадка XSD за все время составила -64.56%, что больше максимальной просадки SHOC в -37.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSD и SHOC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSDSHOCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.56%

-37.54%

-27.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.61%

-14.59%

-4.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.25%

-37.54%

-3.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.27%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.74%

-7.47%

-6.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.34%

3.92%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности XSD и SHOC

SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) имеет более высокую волатильность в 14.94% по сравнению с Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) с волатильностью 11.47%. Это указывает на то, что XSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSDSHOCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.94%

11.47%

+3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.89%

24.61%

+3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.39%

31.53%

+4.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.25%

35.16%

+3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.96%

35.16%

-0.20%

Сравнение комиссий XSD и SHOC

XSD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SHOC в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSD и SHOC

Дивидендная доходность XSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности SHOC в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF		0.14%0.23%0.35%0.65%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF		0.12%0.26%0.20%0.31%0.44%0.10%0.26%0.51%1.16%0.59%0.64%0.58%

Часто задаваемые вопросы

XSD and SHOC have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSD has higher volatility (14.94%) compared to SHOC (11.47%). In terms of maximum drawdown, XSD dropped -64.56% vs SHOC's -37.54%.

On 3-year performance, SHOC leads with 53.55% vs 46.41% for XSD. On fees, XSD is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SHOC has been the lower-risk option at 11.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SHOC has performed better with a 53.55% return vs 46.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for SHOC.

SHOC has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.12% for XSD.

XSD tracks S&P Semiconductor Select Industry, while SHOC tracks Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: State Street and Strive. Their fees differ too: 0.35% for XSD and 0.40% for SHOC.

XSD currently has the higher Sharpe Ratio (5.00 vs 4.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSD и SHOC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор