Сравнение XSD с SHOC
XSD (SPDR S&P Semiconductor ETF) and SHOC (Strive U.S. Semiconductor ETF) are both Semiconductors funds - XSD tracks the S&P Semiconductor Select Industry Index while SHOC tracks the Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XSD returned 30.16%/yr vs 43.15%/yr for SHOC. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XSD charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for SHOC.
Доходность
Сравнение доходности XSD и SHOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSD показывает доходность 57.73%, что значительно выше, чем у SHOC с доходностью 53.48%.
XSD
- 1 день
- -5.63%
- 1 месяц
- -14.92%
- 6 месяцев
- 44.09%
- С начала года
- 57.73%
- 1 год
- 91.59%
- 3 года*
- 30.16%
- 5 лет*
- 23.82%
- 10 лет*
- 27.41%
SHOC
- 1 день
- -3.94%
- 1 месяц
- -8.04%
- 6 месяцев
- 40.68%
- С начала года
- 53.48%
- 1 год
- 91.79%
- 3 года*
- 43.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSD и SHOC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XSD SPDR S&P Semiconductor ETF | 57.73% | 29.85% | 10.75% | 34.87% | 0.67% |
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 53.48% | 49.91% | 16.74% | 61.97% | -1.79% |
Correlation
The correlation between XSD and SHOC is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2022 г. | 0.90 |
The correlation between XSD and SHOC has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XSD и SHOC
Секторы
XSD
SHOC
Технологии
Промышленность
-
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
XSD
SHOC
Промышленность
XSD
SHOC
-
Энергетика
XSD
SHOC
-
Сырьевые материалы
XSD
-
SHOC
-
Коммуникационные услуги
XSD
-
SHOC
-
Потребительский циклический сектор
XSD
-
SHOC
-
Потребительский защитный сектор
XSD
-
SHOC
-
Финансовые услуги
XSD
-
SHOC
-
Здравоохранение
XSD
-
SHOC
-
Недвижимость
XSD
-
SHOC
-
Коммунальные услуги
XSD
-
SHOC
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSD vs. SHOC — Ранг доходности на риск
XSD
SHOC
Сравнение XSD c SHOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) и Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XSD | SHOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.37 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.19 | 5.94 | -1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.90 | 18.84 | -4.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XSD и SHOC
Максимальная просадка XSD за все время составила -64.56%, что больше максимальной просадки SHOC в -37.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSD и SHOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSD | SHOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.56% | -37.54% | -27.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.97% | -15.53% | -6.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.25% | -37.54% | -3.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.97% | -15.53% | -6.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.72% | -7.48% | -6.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.61% | 4.89% | +1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSD и SHOC
SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) имеет более высокую волатильность в 20.07% по сравнению с Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) с волатильностью 18.30%. Это указывает на то, что XSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSD | SHOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.07% | 18.30% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.94% | 32.26% | +4.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.56% | 38.29% | +5.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.77% | 36.53% | +3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.71% | 36.53% | -0.82% |
Сравнение комиссий XSD и SHOC
XSD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SHOC в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSD и SHOC
Дивидендная доходность XSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что больше доходности SHOC в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 0.13% | 0.23% | 0.35% | 0.65% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSD SPDR S&P Semiconductor ETF | 0.15% | 0.26% | 0.20% | 0.31% | 0.44% | 0.10% | 0.26% | 0.51% | 1.16% | 0.59% | 0.64% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
XSD and SHOC have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XSD has higher volatility (20.07%) compared to SHOC (18.30%). In terms of maximum drawdown, XSD dropped -64.56% vs SHOC's -37.54%.
On 3-year performance, SHOC leads with 43.15% vs 30.16% for XSD. On fees, XSD is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SHOC has been the lower-risk option at 18.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SHOC has performed better with a 43.15% return vs 30.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for SHOC.
XSD has the higher dividend yield at 0.15%, compared with 0.13% for SHOC.
XSD tracks S&P Semiconductor Select Industry Index, while SHOC tracks Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index. They also come from different issuers: State Street and Strive. Their fees differ too: 0.35% for XSD and 0.40% for SHOC.
SHOC currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XSD и SHOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор