PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSD с PHO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSD с PHO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XSD (SPDR S&P Semiconductor ETF) and PHO (Invesco Water Resources ETF) are both exchange-traded funds - XSD is a Semiconductors fund tracking the S&P Semiconductor Select Industry, while PHO is a Water Equities fund tracking the NASDAQ OMX US Water Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSD returned 31.10%/yr vs 11.55%/yr for PHO. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSD charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for PHO.

Доходность

Сравнение доходности XSD и PHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) и Invesco Water Resources ETF (PHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSD показывает доходность 102.14%, что значительно выше, чем у PHO с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции XSD превзошли акции PHO по среднегодовой доходности: 31.10% против 11.55% соответственно.

XSD

1 день
1.51%
1 месяц
30.91%
С начала года
102.14%
6 месяцев
92.84%
1 год
180.25%
3 года*
46.41%
5 лет*
29.69%
10 лет*
31.10%

PHO

1 день
0.30%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-5.40%
6 месяцев
-7.93%
1 год
-3.67%
3 года*
7.71%
5 лет*
5.22%
10 лет*
11.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSD и PHO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF		102.14%29.85%10.75%34.87%-30.92%42.54%61.95%64.66%-6.35%25.21%
PHO
Invesco Water Resources ETF		-5.40%7.62%8.59%18.85%-14.86%31.28%20.83%37.57%-6.40%23.55%

Correlation

The correlation between XSD and PHO is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2006 г.

0.65

The correlation between XSD and PHO shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XSD и PHO

Секторы
XSD
PHO

Технологии

97.8%
13.1%

Энергетика

2.2%

-

Сырьевые материалы

-

8.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

8.2%

Промышленность

-

56.3%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

14.1%

Технологии

XSD
97.8%
PHO
13.1%

Энергетика

XSD
2.2%
PHO

-

Сырьевые материалы

XSD

-

PHO
8.4%

Коммуникационные услуги

XSD

-

PHO

-

Потребительский циклический сектор

XSD

-

PHO

-

Потребительский защитный сектор

XSD

-

PHO

-

Финансовые услуги

XSD

-

PHO
0.0%

Здравоохранение

XSD

-

PHO
8.2%

Промышленность

XSD

-

PHO
56.3%

Недвижимость

XSD

-

PHO

-

Коммунальные услуги

XSD

-

PHO
14.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Semiconductor ETF

Invesco Water Resources ETF

Часто сравнивают с XSD:
XSD с SMHXSD с SOXXXSD с SOXQXSD с FSELXXSD с PSIXSD с QQQXSD с FTXL
Часто сравнивают с PHO:
PHO с FIWPHO с CGWPHO с PIOPHO с AQWAPHO с SPYPHO с VOOPHO с EVX

Доходность на риск

XSD vs. PHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSD
Ранг доходности на риск XSD: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSD: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSD: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
PHO
Ранг доходности на риск PHO: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHO: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSD c PHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) и Invesco Water Resources ETF (PHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSDPHODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.00
-0.25

+5.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.03
-0.25

+5.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

0.97

+0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.75

-0.27

+10.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

33.91

-0.69

+34.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSD vs. PHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSD на текущий момент составляет 5.00, что выше коэффициента Шарпа PHO равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSD и PHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSDPHOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.00

-0.25

+5.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.29

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.60

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.34

+0.09

Просадки

Сравнение просадок XSD и PHO

Максимальная просадка XSD за все время составила -64.56%, что больше максимальной просадки PHO в -55.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSD и PHO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSDPHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.56%

-55.62%

-8.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.61%

-13.78%

-4.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.25%

-19.19%

-22.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.27%

-28.60%

-13.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.27%

-34.92%

-7.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-10.62%

+10.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.74%

-10.18%

-3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.34%

5.31%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности XSD и PHO

SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) имеет более высокую волатильность в 14.94% по сравнению с Invesco Water Resources ETF (PHO) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что XSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSDPHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.94%

4.01%

+10.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.89%

10.92%

+16.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.39%

15.03%

+21.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.25%

18.35%

+19.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.96%

19.45%

+15.51%

Сравнение комиссий XSD и PHO

XSD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PHO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSD и PHO

Дивидендная доходность XSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности PHO в 0.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHO
Invesco Water Resources ETF		0.58%0.54%0.45%0.59%0.49%0.20%0.39%0.43%0.46%0.34%0.47%0.75%
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF		0.12%0.26%0.20%0.31%0.44%0.10%0.26%0.51%1.16%0.59%0.64%0.58%

Часто задаваемые вопросы

XSD and PHO have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSD has higher volatility (14.94%) compared to PHO (4.01%). In terms of maximum drawdown, XSD dropped -64.56% vs PHO's -55.62%.

On 10-year performance, XSD leads with 31.10% vs 11.55% for PHO. On fees, XSD is cheaper at 0.35% per year. On volatility, PHO has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XSD has performed better with a 31.10% return vs 11.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for PHO.

PHO has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.12% for XSD.

XSD is categorized as Semiconductors, while PHO is Water Equities. XSD tracks S&P Semiconductor Select Industry, while PHO tracks NASDAQ OMX US Water Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for XSD and 0.60% for PHO.

XSD currently has the higher Sharpe Ratio (5.00 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSD и PHO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор