Сравнение XRT с XLP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Retail ETF (XRT) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP).
XRT и XLP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XRT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Retail Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. XLP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Consumer Staples Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XRT и XLP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XRT и XLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRT SPDR S&P Retail ETF | -5.24% | 8.07% | 11.78% | 21.53% | -31.64% | 42.60% | 41.91% | 14.12% | -8.04% | 4.22% |
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 5.46% | 1.52% | 12.20% | -0.82% | -0.81% | 17.20% | 10.11% | 27.43% | -8.07% | 12.98% |
Доходность по периодам
С начала года, XRT показывает доходность -5.24%, что значительно ниже, чем у XLP с доходностью 5.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XRT имеют среднегодовую доходность 7.35%, а акции XLP немного отстают с 7.10%.
XRT
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -5.24%
- 6 месяцев
- -6.21%
- 1 год
- 16.31%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- 7.35%
XLP
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- 5.46%
- 6 месяцев
- 5.53%
- 1 год
- 2.35%
- 3 года*
- 5.77%
- 5 лет*
- 6.45%
- 10 лет*
- 7.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XRT и XLP
XRT берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLP в 0.08%.
Доходность на риск
XRT vs. XLP — Ранг доходности на риск
XRT
XLP
Сравнение XRT c XLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Retail ETF (XRT) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRT | XLP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.17 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 0.34 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.04 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 0.26 | +1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.42 | 0.62 | +2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRT | XLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.17 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.49 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.48 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.43 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между XRT и XLP составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRT и XLP
Дивидендная доходность XRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности XLP в 2.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRT SPDR S&P Retail ETF | 0.86% | 0.77% | 1.52% | 1.40% | 2.15% | 1.55% | 1.01% | 1.57% | 1.51% | 1.52% | 1.36% | 1.30% |
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 2.67% | 2.75% | 2.77% | 2.63% | 2.47% | 2.28% | 2.50% | 2.57% | 3.04% | 2.62% | 2.53% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок XRT и XLP
Максимальная просадка XRT за все время составила -65.81%, что больше максимальной просадки XLP в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRT и XLP.
Загрузка...
Показатели просадок
| XRT | XLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.81% | -35.90% | -29.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -9.69% | -3.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.57% | -16.30% | -28.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.02% | -24.51% | -22.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.69% | -8.99% | -7.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.01% | -7.06% | -7.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.16% | 4.06% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRT и XLP
SPDR S&P Retail ETF (XRT) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что XRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XRT | XLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 3.86% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.63% | 9.36% | +5.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.74% | 13.83% | +10.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.01% | 13.14% | +13.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.16% | 14.69% | +12.47% |