PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRT с IYK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRT с IYK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XRT (SPDR S&P Retail ETF) and IYK (iShares U.S. Consumer Goods ETF) are both exchange-traded funds - XRT is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the S&P Retail Select Industry, while IYK is a Consumer Staples Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XRT returned 8.58%/yr vs 8.83%/yr for IYK. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XRT charges 0.35%/yr vs 0.42%/yr for IYK.

Доходность

Сравнение доходности XRT и IYK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Retail ETF (XRT) и iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XRT показывает доходность -1.80%, что значительно ниже, чем у IYK с доходностью 5.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XRT имеют среднегодовую доходность 8.58%, а акции IYK немного впереди с 8.83%.

XRT

1 день
0.19%
1 месяц
-1.02%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
-1.47%
1 год
9.41%
3 года*
14.01%
5 лет*
-0.80%
10 лет*
8.58%

IYK

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.64%
С начала года
5.46%
6 месяцев
5.91%
1 год
1.90%
3 года*
4.78%
5 лет*
5.51%
10 лет*
8.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRT и IYK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XRT
SPDR S&P Retail ETF		-1.80%8.07%11.78%21.53%-31.64%42.60%41.91%14.12%-8.04%4.22%
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF		5.46%4.78%5.27%-2.84%3.57%17.32%32.65%28.12%-13.84%16.53%

Correlation

The correlation between XRT and IYK is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2006 г.

0.59

Over the past year, the correlation between XRT and IYK has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XRT и IYK

Секторы
XRT
IYK

Потребительский циклический сектор

73.6%
1.5%

Потребительский защитный сектор

20.9%
84.9%

Коммуникационные услуги

1.4%

-

Здравоохранение

1.4%
10.9%

Технологии

1.4%

-

Энергетика

1.4%

-

Сырьевые материалы

-

2.7%

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

XRT
73.6%
IYK
1.5%

Потребительский защитный сектор

XRT
20.9%
IYK
84.9%

Коммуникационные услуги

XRT
1.4%
IYK

-

Здравоохранение

XRT
1.4%
IYK
10.9%

Технологии

XRT
1.4%
IYK

-

Энергетика

XRT
1.4%
IYK

-

Сырьевые материалы

XRT

-

IYK
2.7%

Финансовые услуги

XRT

-

IYK

-

Промышленность

XRT

-

IYK
0.1%

Недвижимость

XRT

-

IYK

-

Коммунальные услуги

XRT

-

IYK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Retail ETF

iShares U.S. Consumer Goods ETF

Часто сравнивают с XRT:
XRT с XLYXRT с RTHXRT с SPYXRT с VCRXRT с FDISXRT с VOOXRT с KSS
Часто сравнивают с IYK:
IYK с XLPIYK с VDCIYK с KXIIYK с IEDIIYK с PBJIYK с PSCCIYK с RTH

Доходность на риск

XRT vs. IYK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRT
Ранг доходности на риск XRT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRT: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRT: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRT: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRT: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRT: 1717
Ранг коэф-та Мартина
IYK
Ранг доходности на риск IYK: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYK: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYK: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYK: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYK: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYK: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRT c IYK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Retail ETF (XRT) и iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRTIYKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
0.16

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
0.30

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.04

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.70

0.18

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.61

0.38

+1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRT vs. IYK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRT на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа IYK равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRT и IYK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRTIYKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

0.16

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.43

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.57

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.56

-0.22

Просадки

Сравнение просадок XRT и IYK

Максимальная просадка XRT за все время составила -65.81%, что больше максимальной просадки IYK в -42.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRT и IYK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRTIYKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.81%

-42.64%

-23.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-10.68%

-2.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.62%

-12.14%

-13.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.57%

-15.05%

-29.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.02%

-33.19%

-13.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.66%

-9.10%

-4.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.00%

-5.07%

-9.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.87%

5.05%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности XRT и IYK

SPDR S&P Retail ETF (XRT) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что XRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRTIYKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

3.51%

+2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.62%

9.29%

+4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.34%

12.15%

+8.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.90%

12.98%

+13.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.15%

15.50%

+11.65%

Сравнение комиссий XRT и IYK

XRT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IYK в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRT и IYK

Дивидендная доходность XRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности IYK в 2.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF		2.69%2.75%2.63%2.74%2.16%1.49%1.42%2.21%2.81%1.74%2.63%2.11%
XRT
SPDR S&P Retail ETF		0.83%0.77%1.52%1.40%2.15%1.55%1.01%1.57%1.51%1.52%1.36%1.30%

Часто задаваемые вопросы

XRT and IYK have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XRT has higher volatility (6.43%) compared to IYK (3.51%). In terms of maximum drawdown, XRT dropped -65.81% vs IYK's -42.64%.

On 10-year performance, IYK leads with 8.83% vs 8.58% for XRT. On fees, XRT is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IYK has been the lower-risk option at 3.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IYK has performed better with a 8.83% return vs 8.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XRT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.42% for IYK.

IYK has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.83% for XRT.

XRT is categorized as Consumer Discretionary Equities, while IYK is Consumer Staples Equities. XRT tracks S&P Retail Select Industry, while IYK tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XRT and 0.42% for IYK.

XRT currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRT и IYK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор