Сравнение XRT с IYK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Retail ETF (XRT) и iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK).
XRT и IYK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XRT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Retail Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. IYK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Goods Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XRT или IYK.
Основные характеристики
| XRT | IYK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.40% | 9.52% |
| Дох-ть за 1 год | 35.15% | 14.26% |
| Дох-ть за 3 года | -6.54% | 5.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.07% | 12.64% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.44% | 9.52% |
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | 1.33 |
| Коэф-т Сортино | 2.21 | 1.96 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 0.81 | 1.38 |
| Коэф-т Мартина | 7.38 | 6.76 |
| Индекс Язвы | 4.44% | 2.02% |
| Дневная вол-ть | 22.06% | 10.28% |
| Макс. просадка | -65.82% | -42.64% |
| Текущая просадка | -19.64% | -3.96% |
Корреляция
Корреляция между XRT и IYK составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XRT и IYK
С начала года, XRT показывает доходность 10.40%, что значительно выше, чем у IYK с доходностью 9.52%. За последние 10 лет акции XRT уступали акциям IYK по среднегодовой доходности: 7.44% против 9.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XRT и IYK
XRT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IYK в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XRT c IYK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Retail ETF (XRT) и iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRT и IYK
Дивидендная доходность XRT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности IYK в 2.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRT SPDR S&P Retail ETF | 1.23% | 1.40% | 2.15% | 1.55% | 1.01% | 1.57% | 1.51% | 1.52% | 1.36% | 1.29% | 0.74% | 0.60% |
IYK iShares U.S. Consumer Goods ETF | 2.53% | 2.74% | 2.16% | 1.49% | 1.42% | 2.21% | 2.81% | 1.74% | 2.63% | 2.11% | 1.82% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок XRT и IYK
Максимальная просадка XRT за все время составила -65.82%, что больше максимальной просадки IYK в -42.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRT и IYK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XRT и IYK
SPDR S&P Retail ETF (XRT) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что XRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.