PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRT с PEJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRT с PEJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XRT (SPDR S&P Retail ETF) and PEJ (Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - XRT tracks the S&P Retail Select Industry while PEJ tracks the Dynamic Leisure and Entertainment Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XRT returned 8.56%/yr vs 6.54%/yr for PEJ. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XRT charges 0.35%/yr vs 0.55%/yr for PEJ.

Доходность

Сравнение доходности XRT и PEJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Retail ETF (XRT) и Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XRT показывает доходность -1.99%, что значительно ниже, чем у PEJ с доходностью 1.65%. За последние 10 лет акции XRT превзошли акции PEJ по среднегодовой доходности: 8.56% против 6.54% соответственно.

XRT

1 день
-0.39%
1 месяц
-0.29%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
-2.00%
1 год
8.44%
3 года*
13.38%
5 лет*
-0.84%
10 лет*
8.56%

PEJ

1 день
-1.07%
1 месяц
4.17%
С начала года
1.65%
6 месяцев
4.67%
1 год
15.85%
3 года*
15.88%
5 лет*
3.81%
10 лет*
6.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRT и PEJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XRT
SPDR S&P Retail ETF		-1.99%8.07%11.78%21.53%-31.64%42.60%41.91%14.12%-8.04%4.22%
PEJ
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF		1.65%17.78%25.08%15.73%-25.37%22.78%-10.29%13.82%-9.31%11.22%

Correlation

The correlation between XRT and PEJ is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2006 г.

0.75

The correlation between XRT and PEJ has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XRT и PEJ

Секторы
XRT
PEJ

Потребительский циклический сектор

73.6%
59.7%

Потребительский защитный сектор

20.9%
6.8%

Коммуникационные услуги

1.4%
23.3%

Здравоохранение

1.4%

-

Технологии

1.4%
4.2%

Энергетика

1.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

10.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

XRT
73.6%
PEJ
59.7%

Потребительский защитный сектор

XRT
20.9%
PEJ
6.8%

Коммуникационные услуги

XRT
1.4%
PEJ
23.3%

Здравоохранение

XRT
1.4%
PEJ

-

Технологии

XRT
1.4%
PEJ
4.2%

Энергетика

XRT
1.4%
PEJ

-

Сырьевые материалы

XRT

-

PEJ

-

Финансовые услуги

XRT

-

PEJ

-

Промышленность

XRT

-

PEJ
10.2%

Недвижимость

XRT

-

PEJ

-

Коммунальные услуги

XRT

-

PEJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Retail ETF

Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF

Часто сравнивают с XRT:
XRT с XLYXRT с RTHXRT с SPYXRT с VCRXRT с FDISXRT с VOOXRT с KSS
Часто сравнивают с PEJ:
PEJ с JETSPEJ с XTNPEJ с CHIQPEJ с AWAYPEJ с BEDZPEJ с VCRPEJ с SCHD

Доходность на риск

XRT vs. PEJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRT
Ранг доходности на риск XRT: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRT: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRT: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
PEJ
Ранг доходности на риск PEJ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEJ: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEJ: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEJ: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEJ: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEJ: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRT c PEJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Retail ETF (XRT) и Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRTPEJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
0.86

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
1.39

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.16

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

1.55

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.45

4.00

-2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRT vs. PEJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRT на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа PEJ равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRT и PEJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRTPEJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.86

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.17

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.27

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.32

+0.02

Просадки

Сравнение просадок XRT и PEJ

Максимальная просадка XRT за все время составила -65.81%, примерно равная максимальной просадке PEJ в -66.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRT и PEJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRTPEJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.81%

-66.03%

+0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-10.29%

-3.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.62%

-25.75%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.57%

-35.44%

-9.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.02%

-58.96%

+11.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.82%

-2.58%

-11.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.00%

-12.32%

-2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.85%

3.97%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности XRT и PEJ

SPDR S&P Retail ETF (XRT) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что XRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRTPEJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

5.92%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.63%

13.90%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.42%

18.48%

+1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.90%

22.79%

+4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.16%

24.75%

+2.41%

Сравнение комиссий XRT и PEJ

XRT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PEJ в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRT и PEJ

Дивидендная доходность XRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности PEJ в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEJ
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF		0.39%0.24%0.40%0.46%0.43%0.34%0.92%0.39%0.78%0.68%0.68%0.52%
XRT
SPDR S&P Retail ETF		0.83%0.77%1.52%1.40%2.15%1.55%1.01%1.57%1.51%1.52%1.36%1.30%

Часто задаваемые вопросы

XRT and PEJ have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XRT has higher volatility (6.50%) compared to PEJ (5.92%). In terms of maximum drawdown, XRT dropped -65.81% vs PEJ's -66.03%.

On 10-year performance, XRT leads with 8.56% vs 6.54% for PEJ. On fees, XRT is cheaper at 0.35% per year. On volatility, PEJ has been the lower-risk option at 5.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XRT has performed better with a 8.56% return vs 6.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XRT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for PEJ.

XRT has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.39% for PEJ.

XRT tracks S&P Retail Select Industry, while PEJ tracks Dynamic Leisure and Entertainment Intellidex Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for XRT and 0.55% for PEJ.

PEJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRT и PEJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор