Сравнение XRT с GLDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Retail ETF (XRT) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).
XRT и GLDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XRT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Retail Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XRT и GLDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XRT и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRT SPDR S&P Retail ETF | -5.24% | 8.07% | 11.78% | 21.53% | -31.64% | 42.60% | 41.91% | 14.12% | -17.17% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 10.46% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.84% |
Доходность по периодам
С начала года, XRT показывает доходность -5.24%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 10.46%.
XRT
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -5.24%
- 6 месяцев
- -6.21%
- 1 год
- 16.31%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- 7.35%
GLDM
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.46%
- 6 месяцев
- 23.17%
- 1 год
- 52.61%
- 3 года*
- 34.09%
- 5 лет*
- 22.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XRT и GLDM
XRT берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.
Доходность на риск
XRT vs. GLDM — Ранг доходности на риск
XRT
GLDM
Сравнение XRT c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Retail ETF (XRT) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRT | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 1.92 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 2.35 | -1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.35 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 2.74 | -1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.42 | 10.04 | -6.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRT | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.92 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 1.27 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 1.11 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между XRT и GLDM составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRT и GLDM
Дивидендная доходность XRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRT SPDR S&P Retail ETF | 0.86% | 0.77% | 1.52% | 1.40% | 2.15% | 1.55% | 1.01% | 1.57% | 1.51% | 1.52% | 1.36% | 1.30% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XRT и GLDM
Максимальная просадка XRT за все время составила -65.81%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRT и GLDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| XRT | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.81% | -21.63% | -44.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -19.14% | +5.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.57% | -20.92% | -23.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.69% | -11.68% | -5.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.01% | -6.05% | -8.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.16% | 5.22% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRT и GLDM
Текущая волатильность для SPDR S&P Retail ETF (XRT) составляет 5.66%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что XRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XRT | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 10.44% | -4.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.63% | 24.12% | -9.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.74% | 27.58% | -2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.01% | 17.65% | +9.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.16% | 16.78% | +10.38% |