Сравнение XRPT с WGMI
XRPT (Volatility Shares 2x XRP ETF) and WGMI (Valkyrie Bitcoin Miners ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, XRPT returned -88.46% vs 261.44% for WGMI. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. XRPT charges 0.94%/yr vs 0.75%/yr for WGMI.
Доходность
Сравнение доходности XRPT и WGMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRPT показывает доходность -70.47%, что значительно ниже, чем у WGMI с доходностью 81.24%.
XRPT
- 1 день
- -4.67%
- 1 месяц
- -33.40%
- С начала года
- -70.47%
- 6 месяцев
- -78.42%
- 1 год
- -88.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WGMI
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- 25.79%
- С начала года
- 81.24%
- 6 месяцев
- 46.67%
- 1 год
- 261.44%
- 3 года*
- 88.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRPT и WGMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | -70.47% | -67.83% |
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 81.24% | 111.32% |
Correlation
The correlation between XRPT and WGMI is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPT vs. WGMI — Ранг доходности на риск
XRPT
WGMI
Сравнение XRPT c WGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) и Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRPT | WGMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.40 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 5.17 | -6.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 10.48 | -11.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRPT | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | 3.48 | -4.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.60 | 0.30 | -0.91 |
Просадки
Сравнение просадок XRPT и WGMI
Максимальная просадка XRPT за все время составила -95.02%, что больше максимальной просадки WGMI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPT и WGMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPT | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.02% | -85.76% | -9.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.02% | -50.94% | -44.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -62.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.02% | -3.01% | -92.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.11% | -42.86% | -20.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.46% | 25.08% | +45.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPT и WGMI
Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) имеет более высокую волатильность в 27.84% по сравнению с Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) с волатильностью 18.90%. Это указывает на то, что XRPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPT | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.84% | 18.90% | +8.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.32% | 55.08% | +49.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 150.33% | 75.99% | +74.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.19% | 81.50% | +67.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.19% | 81.50% | +67.69% |
Сравнение комиссий XRPT и WGMI
XRPT берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии WGMI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRPT и WGMI
Дивидендная доходность XRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, тогда как WGMI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.31% |
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | 5.26% | 1.23% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XRPT and WGMI have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRPT has higher volatility (27.84%) compared to WGMI (18.90%). In terms of maximum drawdown, XRPT dropped -95.02% vs WGMI's -85.76%.
On 1-year performance, WGMI leads with 261.44% vs -88.46% for XRPT. On fees, WGMI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, WGMI has been the lower-risk option at 18.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WGMI has performed better with a 261.44% return vs -88.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WGMI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.94% for XRPT.
XRPT has the higher dividend yield at 5.26%, compared with 0.00% for WGMI.
They also come from different issuers: Volatility Shares and Valkyrie. Their fees differ too: 0.94% for XRPT and 0.75% for WGMI.
WGMI currently has the higher Sharpe Ratio (3.48 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRPT и WGMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор