PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WGMI с BITQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WGMI с BITQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

WGMI (CoinShares Bitcoin Miners ETF) and BITQ (Bitwise Crypto Industry Innovators ETF) are both exchange-traded funds - WGMI is a Cryptocurrency fund actively managed by CoinShares, while BITQ is a Blockchain fund tracking the Bitwise Crypto Innovators 30 Index. WGMI is actively managed, while BITQ is passively managed. Over the past 3 years, WGMI returned 52.54%/yr vs 38.20%/yr for BITQ. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. WGMI charges 0.75%/yr vs 0.85%/yr for BITQ.

Доходность

Сравнение доходности WGMI и BITQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CoinShares Bitcoin Miners ETF (WGMI) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WGMI показывает доходность 31.25%, что значительно выше, чем у BITQ с доходностью 15.60%.

WGMI

1 день
-4.78%
1 месяц
-11.07%
6 месяцев
24.67%
С начала года
31.25%
1 год
102.13%
3 года*
52.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
15.75%

BITQ

1 день
-1.79%
1 месяц
-7.21%
6 месяцев
21.26%
С начала года
15.60%
1 год
19.75%
3 года*
38.20%
5 лет*
-1.24%
10 лет*
—
Всё время*
-0.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BITQ

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
$1.88M$2.14M$2.88M

WGMI

CoinShares Bitcoin Miners ETF
$37.78M$31.48M$40.89M

Сравнение доходности по годам WGMI и BITQ

2026 (YTD)2025202420232022
WGMI
CoinShares Bitcoin Miners ETF		31.25%72.47%23.54%304.08%-82.94%
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		15.60%18.00%46.97%246.83%-80.21%

Correlation

The correlation between WGMI and BITQ is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.93

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2022 г.

0.94

The correlation between WGMI and BITQ has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WGMI и BITQ

Секторы
WGMI
BITQ

Технологии

47.8%
19.2%

Финансовые услуги

45.4%
77.6%

Коммунальные услуги

4.1%

-

Коммуникационные услуги

2.0%

-

Промышленность

0.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

3.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

WGMI
47.8%
BITQ
19.2%

Финансовые услуги

WGMI
45.4%
BITQ
77.6%

Коммунальные услуги

WGMI
4.1%
BITQ

-

Коммуникационные услуги

WGMI
2.0%
BITQ

-

Промышленность

WGMI
0.7%
BITQ

-

Сырьевые материалы

WGMI

-

BITQ

-

Потребительский циклический сектор

WGMI

-

BITQ
3.1%

Потребительский защитный сектор

WGMI

-

BITQ

-

Энергетика

WGMI

-

BITQ

-

Здравоохранение

WGMI

-

BITQ

-

Недвижимость

WGMI

-

BITQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CoinShares Bitcoin Miners ETF

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF

Часто сравнивают с WGMI:
WGMI с BLOKWGMI с DAPPWGMI с BITXWGMI с HODLWGMI с SATOWGMI с CRPTWGMI с BITO
Часто сравнивают с BITQ:
BITQ с BLOKBITQ с BITWBITQ с BKCHBITQ с DAPPBITQ с BTC-USDBITQ с STCEBITQ с CRPT

Доходность на риск

WGMI vs. BITQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
WGMI
Ранг доходности на риск WGMI: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGMI: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGMI: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGMI: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGMI: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGMI: 3535
Ранг коэф-та Мартина
BITQ
Ранг доходности на риск BITQ: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITQ: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITQ: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITQ: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITQ: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITQ: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение WGMI c BITQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Bitcoin Miners ETF (WGMI) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WGMIBITQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
0.34

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
0.88

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.10

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

0.44

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.87

0.88

+3.00

WGMI vs. BITQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WGMI на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа BITQ равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGMI и BITQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WGMI и BITQ

Максимальная просадка WGMI за все время составила -85.76%, что меньше максимальной просадки BITQ в -90.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGMI и BITQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WGMIBITQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.76%

-90.32%

+4.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.94%

-44.99%

-5.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.79%

-51.22%

-11.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-90.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.33%

-28.93%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.93%

-51.93%

+10.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.46%

22.53%

+3.93%

Волатильность

Сравнение волатильности WGMI и BITQ

CoinShares Bitcoin Miners ETF (WGMI) имеет более высокую волатильность в 33.67% по сравнению с Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) с волатильностью 18.77%. Это указывает на то, что WGMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WGMIBITQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.67%

18.77%

+14.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.69%

44.23%

+17.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

83.05%

58.82%

+24.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.39%

67.21%

+15.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.39%

67.10%

+15.29%

Сравнение комиссий WGMI и BITQ

WGMI берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BITQ в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGMI и BITQ

Ни WGMI, ни BITQ не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		0.00%0.00%0.90%1.51%0.00%3.12%
WGMI
CoinShares Bitcoin Miners ETF		0.00%0.00%0.22%0.31%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, WGMI and BITQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

WGMI has higher volatility (33.67%) compared to BITQ (18.77%). In terms of maximum drawdown, WGMI dropped -85.76% vs BITQ's -90.32%.

On 3-year performance, WGMI leads with 52.54% vs 38.20% for BITQ. On fees, WGMI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BITQ has been the lower-risk option at 18.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WGMI has performed better with a 52.54% return vs 38.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WGMI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for BITQ.

WGMI and BITQ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

WGMI is categorized as Cryptocurrency, while BITQ is Blockchain. They also come from different issuers: CoinShares and Bitwise. Their fees differ too: 0.75% for WGMI and 0.85% for BITQ.

WGMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WGMI и BITQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор