PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WGMI с BITQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WGMI с BITQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WGMI (Valkyrie Bitcoin Miners ETF) and BITQ (Bitwise Crypto Industry Innovators ETF) are both exchange-traded funds - WGMI is a Cryptocurrency fund actively managed by Valkyrie, while BITQ is a Technology Equities fund tracking the Bitwise Crypto Innovators 30 Total Return. WGMI is actively managed, while BITQ is passively managed. Over the past 3 years, WGMI returned 88.52%/yr vs 60.76%/yr for BITQ. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. WGMI charges 0.75%/yr vs 0.85%/yr for BITQ.

Доходность

Сравнение доходности WGMI и BITQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WGMI показывает доходность 81.24%, что значительно выше, чем у BITQ с доходностью 37.93%.

WGMI

1 день
-1.92%
1 месяц
25.79%
С начала года
81.24%
6 месяцев
46.67%
1 год
261.44%
3 года*
88.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

BITQ

1 день
-1.33%
1 месяц
4.84%
С начала года
37.93%
6 месяцев
16.04%
1 год
53.75%
3 года*
60.76%
5 лет*
4.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WGMI и BITQ

2026 (YTD)2025202420232022
WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF		81.24%72.47%23.54%304.08%-83.48%
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		37.93%18.00%46.97%246.83%-80.45%

Correlation

The correlation between WGMI and BITQ is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2022 г.

0.95

The correlation between WGMI and BITQ has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WGMI и BITQ

Секторы
WGMI
BITQ

Финансовые услуги

51.3%
67.1%

Технологии

45.9%
28.1%

Коммуникационные услуги

1.2%

-

Коммунальные услуги

1.2%

-

Промышленность

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

4.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

WGMI
51.3%
BITQ
67.1%

Технологии

WGMI
45.9%
BITQ
28.1%

Коммуникационные услуги

WGMI
1.2%
BITQ

-

Коммунальные услуги

WGMI
1.2%
BITQ

-

Промышленность

WGMI
0.5%
BITQ

-

Сырьевые материалы

WGMI

-

BITQ

-

Потребительский циклический сектор

WGMI

-

BITQ
4.8%

Потребительский защитный сектор

WGMI

-

BITQ

-

Энергетика

WGMI

-

BITQ

-

Здравоохранение

WGMI

-

BITQ

-

Недвижимость

WGMI

-

BITQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Valkyrie Bitcoin Miners ETF

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF

Часто сравнивают с WGMI:
WGMI с BLOKWGMI с DAPPWGMI с BITXWGMI с HODLWGMI с SATOWGMI с CRPTWGMI с BITO
Часто сравнивают с BITQ:
BITQ с BLOKBITQ с BITWBITQ с BKCHBITQ с DAPPBITQ с BTC-USDBITQ с STCEBITQ с CRPT

Доходность на риск

WGMI vs. BITQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WGMI
Ранг доходности на риск WGMI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGMI: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGMI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGMI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGMI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGMI: 6060
Ранг коэф-та Мартина
BITQ
Ранг доходности на риск BITQ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITQ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITQ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITQ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITQ: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITQ: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WGMI c BITQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WGMIBITQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.48
0.97

+2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
1.57

+1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.18

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.17

1.20

+3.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.48

2.53

+7.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WGMI vs. BITQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WGMI на текущий момент составляет 3.48, что выше коэффициента Шарпа BITQ равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGMI и BITQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WGMIBITQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.48

0.97

+2.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.07

+0.24

Просадки

Сравнение просадок WGMI и BITQ

Максимальная просадка WGMI за все время составила -85.76%, что меньше максимальной просадки BITQ в -90.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGMI и BITQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WGMIBITQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.76%

-90.32%

+4.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.94%

-44.99%

-5.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.79%

-51.22%

-11.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-90.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-15.21%

+12.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.86%

-52.77%

+9.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.08%

21.33%

+3.75%

Волатильность

Сравнение волатильности WGMI и BITQ

Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) имеет более высокую волатильность в 18.90% по сравнению с Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) с волатильностью 14.24%. Это указывает на то, что WGMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WGMIBITQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.90%

14.24%

+4.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.08%

42.58%

+12.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.99%

55.93%

+20.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.50%

67.18%

+14.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.50%

67.21%

+14.29%

Сравнение комиссий WGMI и BITQ

WGMI берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BITQ в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGMI и BITQ

Ни WGMI, ни BITQ не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		0.00%0.00%0.90%1.51%0.00%3.12%
WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF		0.00%0.00%0.22%0.31%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, WGMI and BITQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

WGMI has higher volatility (18.90%) compared to BITQ (14.24%). In terms of maximum drawdown, WGMI dropped -85.76% vs BITQ's -90.32%.

On 3-year performance, WGMI leads with 88.52% vs 60.76% for BITQ. On fees, WGMI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BITQ has been the lower-risk option at 14.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WGMI has performed better with a 88.52% return vs 60.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WGMI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for BITQ.

WGMI and BITQ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

WGMI is categorized as Cryptocurrency, while BITQ is Technology Equities. They also come from different issuers: Valkyrie and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.75% for WGMI and 0.85% for BITQ.

WGMI currently has the higher Sharpe Ratio (3.48 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WGMI и BITQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор