PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WGMI с BITQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


WGMIBITQ
Дох-ть с нач. г.47.67%57.12%
Дох-ть за 1 год179.29%152.71%
Коэф-т Шарпа1.992.31
Коэф-т Сортино2.592.87
Коэф-т Омега1.291.33
Коэф-т Кальмара2.551.99
Коэф-т Мартина6.768.99
Индекс Язвы25.63%17.46%
Дневная вол-ть87.18%68.05%
Макс. просадка-85.76%-90.32%
Текущая просадка-7.13%-44.30%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между WGMI и BITQ составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности WGMI и BITQ

С начала года, WGMI показывает доходность 47.67%, что значительно ниже, чем у BITQ с доходностью 57.12%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.88%
7.84%
WGMI
BITQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WGMI и BITQ

WGMI берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BITQ в 0.85%.


BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
График комиссии BITQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии WGMI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WGMI c BITQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WGMI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WGMI, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WGMI, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WGMI, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WGMI, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WGMI, с текущим значением в 6.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.76
BITQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BITQ, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BITQ, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BITQ, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BITQ, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BITQ, с текущим значением в 8.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.99

Сравнение коэффициента Шарпа WGMI и BITQ

Показатель коэффициента Шарпа WGMI на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BITQ равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGMI и BITQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.99
2.31
WGMI
BITQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGMI и BITQ

Дивидендная доходность WGMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности BITQ в 0.96%


TTM202320222021
WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF
0.21%0.31%0.00%0.00%
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
0.96%1.51%0.00%3.12%

Просадки

Сравнение просадок WGMI и BITQ

Максимальная просадка WGMI за все время составила -85.76%, что меньше максимальной просадки BITQ в -90.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGMI и BITQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.13%
-2.47%
WGMI
BITQ

Волатильность

Сравнение волатильности WGMI и BITQ

Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) имеет более высокую волатильность в 26.12% по сравнению с Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) с волатильностью 23.14%. Это указывает на то, что WGMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
26.12%
23.14%
WGMI
BITQ