PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WGMI с BLOK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WGMI и BLOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) и Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
52.96%
40.48%
WGMI
BLOK

Доходность по периодам

С начала года, WGMI показывает доходность 42.00%, что значительно ниже, чем у BLOK с доходностью 60.30%.


WGMI

С начала года

42.00%

1 месяц

16.08%

6 месяцев

52.96%

1 год

175.49%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

BLOK

С начала года

60.30%

1 месяц

16.99%

6 месяцев

40.49%

1 год

116.68%

5 лет (среднегодовая)

25.32%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


WGMIBLOK
Коэф-т Шарпа2.023.00
Коэф-т Сортино2.613.63
Коэф-т Омега1.301.42
Коэф-т Кальмара2.651.99
Коэф-т Мартина6.9613.08
Индекс Язвы25.68%9.03%
Дневная вол-ть88.60%39.48%
Макс. просадка-85.76%-73.33%
Текущая просадка-15.17%-12.23%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WGMI и BLOK

WGMI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BLOK в 0.71%.


WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF
График комиссии WGMI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии BLOK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.71%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между WGMI и BLOK составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WGMI c BLOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) и Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WGMI, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.023.00
Коэффициент Сортино WGMI, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.613.63
Коэффициент Омега WGMI, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.301.42
Коэффициент Кальмара WGMI, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.653.02
Коэффициент Мартина WGMI, с текущим значением в 6.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.9613.08
WGMI
BLOK

Показатель коэффициента Шарпа WGMI на текущий момент составляет 2.02, что ниже коэффициента Шарпа BLOK равного 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGMI и BLOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.02
3.00
WGMI
BLOK

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGMI и BLOK

Дивидендная доходность WGMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности BLOK в 0.72%


TTM202320222021202020192018
WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF
0.22%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF
0.72%1.15%0.00%14.31%1.88%2.05%1.30%

Просадки

Сравнение просадок WGMI и BLOK

Максимальная просадка WGMI за все время составила -85.76%, что больше максимальной просадки BLOK в -73.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGMI и BLOK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-15.17%
-3.45%
WGMI
BLOK

Волатильность

Сравнение волатильности WGMI и BLOK

Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) имеет более высокую волатильность в 30.26% по сравнению с Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) с волатильностью 15.35%. Это указывает на то, что WGMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
30.26%
15.35%
WGMI
BLOK