PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WGMI с BLOK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


WGMIBLOK
Дох-ть с нач. г.47.67%52.56%
Дох-ть за 1 год179.29%109.12%
Коэф-т Шарпа1.992.88
Коэф-т Сортино2.593.50
Коэф-т Омега1.291.41
Коэф-т Кальмара2.551.83
Коэф-т Мартина6.7612.30
Индекс Язвы25.63%9.01%
Дневная вол-ть87.18%38.47%
Макс. просадка-85.76%-73.33%
Текущая просадка-7.13%-16.47%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между WGMI и BLOK составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности WGMI и BLOK

С начала года, WGMI показывает доходность 47.67%, что значительно ниже, чем у BLOK с доходностью 52.56%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.88%
34.33%
WGMI
BLOK

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WGMI и BLOK

WGMI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BLOK в 0.71%.


WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF
График комиссии WGMI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии BLOK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.71%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WGMI c BLOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) и Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WGMI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WGMI, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WGMI, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WGMI, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WGMI, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WGMI, с текущим значением в 6.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.76
BLOK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BLOK, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BLOK, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BLOK, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BLOK, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BLOK, с текущим значением в 12.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.30

Сравнение коэффициента Шарпа WGMI и BLOK

Показатель коэффициента Шарпа WGMI на текущий момент составляет 1.99, что ниже коэффициента Шарпа BLOK равного 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGMI и BLOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.99
2.88
WGMI
BLOK

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGMI и BLOK

Дивидендная доходность WGMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности BLOK в 0.76%


TTM202320222021202020192018
WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF
0.21%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF
0.76%1.15%0.00%14.31%1.88%2.05%1.30%

Просадки

Сравнение просадок WGMI и BLOK

Максимальная просадка WGMI за все время составила -85.76%, что больше максимальной просадки BLOK в -73.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGMI и BLOK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.13%
0
WGMI
BLOK

Волатильность

Сравнение волатильности WGMI и BLOK

Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) имеет более высокую волатильность в 26.12% по сравнению с Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) с волатильностью 13.02%. Это указывает на то, что WGMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
26.12%
13.02%
WGMI
BLOK