PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WGMI с HODL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WGMI и HODL составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение WGMI с HODL

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) и VanEck Bitcoin Trust (HODL).

WGMI и HODL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WGMI - это активно управляемый фонд от Valkyrie. Фонд был запущен 7 февр. 2022 г.. HODL - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WGMI или HODL.

Доходность

Сравнение доходности WGMI и HODL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WGMI:

-0.01

HODL:

1.00

Коэф-т Сортино

WGMI:

0.53

HODL:

1.65

Коэф-т Омега

WGMI:

1.06

HODL:

1.20

Коэф-т Кальмара

WGMI:

-0.07

HODL:

1.89

Коэф-т Мартина

WGMI:

-0.13

HODL:

4.14

Индекс Язвы

WGMI:

32.97%

HODL:

12.82%

Дневная вол-ть

WGMI:

82.95%

HODL:

52.54%

Макс. просадка

WGMI:

-85.76%

HODL:

-28.07%

Текущая просадка

WGMI:

-46.66%

HODL:

-5.91%

Доходность по периодам

С начала года, WGMI показывает доходность -25.78%, что значительно ниже, чем у HODL с доходностью 12.00%.

WGMI

С начала года

-25.78%

1 месяц

10.02%

6 месяцев

-43.36%

1 год

0.33%

3 года

5.29%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HODL

С начала года

12.00%

1 месяц

7.83%

6 месяцев

7.85%

1 год

54.73%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Valkyrie Bitcoin Miners ETF

VanEck Bitcoin Trust

Сравнение комиссий WGMI и HODL

WGMI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HODL в 0.25%.

WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF
HODL
VanEck Bitcoin Trust
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WGMI и HODL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WGMI
Ранг риск-скорректированной доходности WGMI, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WGMI, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGMI, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGMI, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGMI, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGMI, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
HODL
Ранг риск-скорректированной доходности HODL, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HODL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HODL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HODL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HODL, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HODL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WGMI c HODL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WGMI на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа HODL равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGMI и HODL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGMI и HODL

Дивидендная доходность WGMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, тогда как HODL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023
WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF		0.30%0.22%0.31%
HODL
VanEck Bitcoin Trust		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WGMI и HODL

Максимальная просадка WGMI за все время составила -85.76%, что больше максимальной просадки HODL в -28.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGMI и HODL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности WGMI и HODL

Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) имеет более высокую волатильность в 17.55% по сравнению с VanEck Bitcoin Trust (HODL) с волатильностью 9.37%. Это указывает на то, что WGMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HODL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...