Сравнение WGMI с HODL
WGMI (Valkyrie Bitcoin Miners ETF) and HODL (VanEck Bitcoin Trust) are both Cryptocurrency funds. WGMI is actively managed, while HODL is passively managed. Over the past year, WGMI returned 261.44% vs -39.52% for HODL. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WGMI charges 0.75%/yr vs 0.25%/yr for HODL.
Доходность
Сравнение доходности WGMI и HODL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WGMI показывает доходность 81.24%, что значительно выше, чем у HODL с доходностью -27.34%.
WGMI
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- 25.79%
- С начала года
- 81.24%
- 6 месяцев
- 46.67%
- 1 год
- 261.44%
- 3 года*
- 88.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HODL
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -27.34%
- 6 месяцев
- -31.31%
- 1 год
- -39.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WGMI и HODL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 81.24% | 72.47% | 41.23% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | -27.34% | -6.42% | 99.75% |
Correlation
The correlation between WGMI and HODL is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.62 |
The correlation between WGMI and HODL has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WGMI vs. HODL — Ранг доходности на риск
WGMI
HODL
Сравнение WGMI c HODL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WGMI | HODL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.86 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.17 | -0.80 | +5.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.48 | -1.39 | +11.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WGMI | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.48 | -0.91 | +4.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.28 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок WGMI и HODL
Максимальная просадка WGMI за все время составила -85.76%, что больше максимальной просадки HODL в -49.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGMI и HODL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WGMI | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.76% | -49.37% | -36.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.94% | -49.37% | -1.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.01% | -49.37% | +46.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.86% | -16.03% | -26.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.08% | 28.52% | -3.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности WGMI и HODL
Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) имеет более высокую волатильность в 18.90% по сравнению с VanEck Bitcoin Trust (HODL) с волатильностью 9.05%. Это указывает на то, что WGMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HODL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WGMI | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.90% | 9.05% | +9.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.08% | 33.85% | +21.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.99% | 43.55% | +32.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.50% | 49.88% | +31.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.50% | 49.88% | +31.62% |
Сравнение комиссий WGMI и HODL
WGMI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HODL в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WGMI и HODL
Ни WGMI, ни HODL не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
WGMI and HODL have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WGMI has higher volatility (18.90%) compared to HODL (9.05%). In terms of maximum drawdown, WGMI dropped -85.76% vs HODL's -49.37%.
On 1-year performance, WGMI leads with 261.44% vs -39.52% for HODL. On fees, HODL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, HODL has been the lower-risk option at 9.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WGMI has performed better with a 261.44% return vs -39.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HODL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for WGMI.
WGMI and HODL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Valkyrie and VanEck. Their fees differ too: 0.75% for WGMI and 0.25% for HODL.
WGMI currently has the higher Sharpe Ratio (3.48 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WGMI и HODL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор