PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WGMI с HODL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


WGMIHODL
Дневная вол-ть88.10%57.99%
Макс. просадка-85.76%-27.51%
Текущая просадка-1.26%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между WGMI и HODL составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WGMI и HODL

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
107.02%
45.55%
WGMI
HODL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WGMI и HODL

WGMI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HODL в 0.25%.


WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF
График комиссии WGMI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии HODL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WGMI c HODL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WGMI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WGMI, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WGMI, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.85
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WGMI, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WGMI, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WGMI, с текущим значением в 8.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.27
HODL
Коэффициент Шарпа
Нет данных

Сравнение коэффициента Шарпа WGMI и HODL


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGMI и HODL

Дивидендная доходность WGMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, тогда как HODL не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2023
WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF
0.18%0.31%
HODL
VanEck Bitcoin Trust
0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WGMI и HODL

Максимальная просадка WGMI за все время составила -85.76%, что больше максимальной просадки HODL в -27.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGMI и HODL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.26%
0
WGMI
HODL

Волатильность

Сравнение волатильности WGMI и HODL

Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) имеет более высокую волатильность в 27.70% по сравнению с VanEck Bitcoin Trust (HODL) с волатильностью 18.00%. Это указывает на то, что WGMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HODL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
27.70%
18.00%
WGMI
HODL