Сравнение WGMI с HODL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение WGMI с HODL

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) и VanEck Bitcoin Trust (HODL).

WGMI и HODL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WGMI - это активно управляемый фонд от Valkyrie. Фонд был запущен 7 февр. 2022 г.. HODL - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WGMI или HODL.

Корреляция

Корреляция между WGMI и HODL составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности WGMI и HODL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

WGMI

HODL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WGMI:

-0.10

HODL:

0.65

Коэф-т Сортино

WGMI:

0.46

HODL:

1.27

Коэф-т Омега

WGMI:

1.05

HODL:

1.15

Коэф-т Кальмара

WGMI:

-0.13

HODL:

1.26

Коэф-т Мартина

WGMI:

-0.29

HODL:

2.80

Индекс Язвы

WGMI:

28.59%

HODL:

12.65%

Дневная вол-ть

WGMI:

83.64%

HODL:

54.10%

Макс. просадка

WGMI:

-85.76%

HODL:

-28.07%

Текущая просадка

WGMI:

-61.01%

HODL:

-20.35%

Доходность по периодам

С начала года, WGMI показывает доходность -45.74%, что значительно ниже, чем у HODL с доходностью -9.03%.

WGMI

С начала года

-45.74%

1 месяц

-20.79%

6 месяцев

-45.21%

1 год

-13.76%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HODL

С начала года

-9.03%

1 месяц

-0.58%

6 месяцев

23.85%

1 год

33.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий WGMI и HODL

WGMI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HODL в 0.25%.

WGMI

Valkyrie Bitcoin Miners ETF

WGMI: 0.75%

HODL

VanEck Bitcoin Trust

HODL: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WGMI и HODL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WGMI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

HODL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WGMI c HODL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

WGMI: -0.10

HODL: 0.65

Коэффициент Сортино

WGMI: 0.46

HODL: 1.27

Коэффициент Омега

WGMI: 1.05

HODL: 1.15

Коэффициент Кальмара

WGMI: -0.13

HODL: 1.26

Коэффициент Мартина

WGMI: -0.29

HODL: 2.80

Показатель коэффициента Шарпа WGMI на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа HODL равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGMI и HODL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

WGMI

HODL

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGMI и HODL

Дивидендная доходность WGMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, тогда как HODL не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF	0.41%	0.22%	0.31%
HODL VanEck Bitcoin Trust	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок WGMI и HODL

Максимальная просадка WGMI за все время составила -85.76%, что больше максимальной просадки HODL в -28.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGMI и HODL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

WGMI

HODL

Волатильность

Сравнение волатильности WGMI и HODL

Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) имеет более высокую волатильность в 28.45% по сравнению с VanEck Bitcoin Trust (HODL) с волатильностью 16.13%. Это указывает на то, что WGMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HODL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

WGMI

HODL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение WGMI с HODL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности WGMI и HODL

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий WGMI и HODL

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WGMI и HODL

WGMI

HODL

Сравнение WGMI c HODL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGMI и HODL

Просадки

Сравнение просадок WGMI и HODL

Волатильность

Сравнение волатильности WGMI и HODL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество