PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WGMI с HODL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WGMI и HODL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
52.96%
30.73%
WGMI
HODL

Доходность по периодам


WGMI

С начала года

42.00%

1 месяц

16.08%

6 месяцев

52.96%

1 год

175.49%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

HODL

С начала года

N/A

1 месяц

33.66%

6 месяцев

30.73%

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


WGMIHODL
Дневная вол-ть88.60%57.71%
Макс. просадка-85.76%-27.51%
Текущая просадка-15.17%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WGMI и HODL

WGMI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HODL в 0.25%.


WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF
График комиссии WGMI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии HODL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между WGMI и HODL составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WGMI c HODL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WGMI, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.02
Коэффициент Сортино WGMI, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.61
Коэффициент Омега WGMI, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.30
Коэффициент Кальмара WGMI, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.65
Коэффициент Мартина WGMI, с текущим значением в 6.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.96
WGMI
HODL

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGMI и HODL

Дивидендная доходность WGMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, тогда как HODL не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2023
WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF
0.22%0.31%
HODL
VanEck Bitcoin Trust
0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WGMI и HODL

Максимальная просадка WGMI за все время составила -85.76%, что больше максимальной просадки HODL в -27.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGMI и HODL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-15.17%
0
WGMI
HODL

Волатильность

Сравнение волатильности WGMI и HODL

Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) имеет более высокую волатильность в 30.26% по сравнению с VanEck Bitcoin Trust (HODL) с волатильностью 18.54%. Это указывает на то, что WGMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HODL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
30.26%
18.54%
WGMI
HODL