PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WGMI с DAPP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WGMI с DAPP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WGMI (CoinShares Bitcoin Miners ETF) and DAPP (VanEck Digital Transformation ETF) are both exchange-traded funds - WGMI is a Cryptocurrency fund actively managed by CoinShares, while DAPP is a Blockchain fund tracking the MVIS Global Digital Assets Equity Index. WGMI is actively managed, while DAPP is passively managed. Over the past 3 years, WGMI returned 40.82%/yr vs 26.54%/yr for DAPP. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. WGMI charges 0.75%/yr vs 0.52%/yr for DAPP.

Доходность

Сравнение доходности WGMI и DAPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CoinShares Bitcoin Miners ETF (WGMI) и VanEck Digital Transformation ETF (DAPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WGMI показывает доходность 25.69%, что значительно выше, чем у DAPP с доходностью 5.14%.

WGMI

1 день
-9.25%
1 месяц
-30.55%
6 месяцев
0.25%
С начала года
25.69%
1 год
83.80%
3 года*
40.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

DAPP

1 день
-6.21%
1 месяц
-20.68%
6 месяцев
-13.45%
С начала года
5.14%
1 год
-6.46%
3 года*
26.54%
5 лет*
-1.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WGMI и DAPP

2026 (YTD)2025202420232022
WGMI
CoinShares Bitcoin Miners ETF		25.69%72.47%23.54%304.08%-82.94%
DAPP
VanEck Digital Transformation ETF		5.14%15.03%44.87%285.02%-81.80%

Correlation

The correlation between WGMI and DAPP is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2022 г.

0.95

The correlation between WGMI and DAPP has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WGMI и DAPP

Секторы
WGMI
DAPP

Финансовые услуги

50.9%
62.8%

Технологии

45.2%
34.7%

Коммунальные услуги

2.0%

-

Коммуникационные услуги

1.4%

-

Промышленность

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

2.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

WGMI
50.9%
DAPP
62.8%

Технологии

WGMI
45.2%
DAPP
34.7%

Коммунальные услуги

WGMI
2.0%
DAPP

-

Коммуникационные услуги

WGMI
1.4%
DAPP

-

Промышленность

WGMI
0.5%
DAPP

-

Сырьевые материалы

WGMI

-

DAPP

-

Потребительский циклический сектор

WGMI

-

DAPP
2.5%

Потребительский защитный сектор

WGMI

-

DAPP

-

Энергетика

WGMI

-

DAPP

-

Здравоохранение

WGMI

-

DAPP

-

Недвижимость

WGMI

-

DAPP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CoinShares Bitcoin Miners ETF

VanEck Digital Transformation ETF

Часто сравнивают с WGMI:
WGMI с BITQWGMI с BLOKWGMI с BITXWGMI с HODLWGMI с SATOWGMI с CRPTWGMI с BITO
Часто сравнивают с DAPP:
DAPP с BLOKDAPP с BKCHDAPP с FDIGDAPP с BITQDAPP с DAPP.LDAPP с CRPTDAPP с VOO

Доходность на риск

WGMI vs. DAPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WGMI
Ранг доходности на риск WGMI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGMI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGMI: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGMI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGMI: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGMI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
DAPP
Ранг доходности на риск DAPP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAPP: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAPP: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAPP: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAPP: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAPP: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WGMI c DAPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Bitcoin Miners ETF (WGMI) и VanEck Digital Transformation ETF (DAPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WGMIDAPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
-0.10

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
0.29

+1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.03

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

-0.13

+1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.27

-0.25

+3.52

WGMI vs. DAPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WGMI на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа DAPP равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGMI и DAPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WGMI и DAPP

Максимальная просадка WGMI за все время составила -85.76%, что меньше максимальной просадки DAPP в -92.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGMI и DAPP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WGMIDAPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.76%

-92.61%

+6.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.94%

-48.21%

-2.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.79%

-58.88%

-3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-91.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.29%

-47.42%

+14.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.11%

-60.92%

+18.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.70%

26.02%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности WGMI и DAPP

CoinShares Bitcoin Miners ETF (WGMI) имеет более высокую волатильность в 21.31% по сравнению с VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) с волатильностью 13.90%. Это указывает на то, что WGMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WGMIDAPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.31%

13.90%

+7.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.58%

46.23%

+10.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

78.03%

62.60%

+15.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.56%

73.20%

+8.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.56%

72.59%

+8.97%

Сравнение комиссий WGMI и DAPP

WGMI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DAPP в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGMI и DAPP

Ни WGMI, ни DAPP не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
DAPP
VanEck Digital Transformation ETF		0.00%0.00%4.04%0.00%0.00%10.13%
WGMI
CoinShares Bitcoin Miners ETF		0.00%0.00%0.22%0.31%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, WGMI and DAPP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

WGMI has higher volatility (21.31%) compared to DAPP (13.90%). In terms of maximum drawdown, WGMI dropped -85.76% vs DAPP's -92.61%.

On 3-year performance, WGMI leads with 40.82% vs 26.54% for DAPP. On fees, DAPP is cheaper at 0.52% per year. On volatility, DAPP has been the lower-risk option at 13.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WGMI has performed better with a 40.82% return vs 26.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DAPP is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.75% for WGMI.

WGMI and DAPP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

WGMI is categorized as Cryptocurrency, while DAPP is Blockchain. They also come from different issuers: CoinShares and VanEck. Their fees differ too: 0.75% for WGMI and 0.52% for DAPP.

WGMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WGMI и DAPP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор