PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WGMI с DAPP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WGMI и DAPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) и VanEck Digital Transformation ETF (DAPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
56.85%
72.97%
WGMI
DAPP

Доходность по периодам

С начала года, WGMI показывает доходность 47.28%, что значительно ниже, чем у DAPP с доходностью 76.17%.


WGMI

С начала года

47.28%

1 месяц

20.39%

6 месяцев

56.86%

1 год

171.45%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

DAPP

С начала года

76.17%

1 месяц

32.97%

6 месяцев

72.97%

1 год

190.22%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


WGMIDAPP
Коэф-т Шарпа2.102.66
Коэф-т Сортино2.663.04
Коэф-т Омега1.301.35
Коэф-т Кальмара2.782.55
Коэф-т Мартина7.2310.10
Индекс Язвы25.69%20.36%
Дневная вол-ть88.48%77.41%
Макс. просадка-85.76%-91.90%
Текущая просадка-12.01%-42.04%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WGMI и DAPP

WGMI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DAPP в 0.50%.


WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF
График комиссии WGMI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии DAPP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между WGMI и DAPP составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WGMI c DAPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) и VanEck Digital Transformation ETF (DAPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WGMI, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.102.66
Коэффициент Сортино WGMI, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.663.04
Коэффициент Омега WGMI, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.301.35
Коэффициент Кальмара WGMI, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.783.24
Коэффициент Мартина WGMI, с текущим значением в 7.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.2310.10
WGMI
DAPP

Показатель коэффициента Шарпа WGMI на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DAPP равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGMI и DAPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.10
2.66
WGMI
DAPP

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGMI и DAPP

Дивидендная доходность WGMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, тогда как DAPP не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021
WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF
0.21%0.31%0.00%0.00%
DAPP
VanEck Digital Transformation ETF
0.00%0.00%0.00%10.13%

Просадки

Сравнение просадок WGMI и DAPP

Максимальная просадка WGMI за все время составила -85.76%, что меньше максимальной просадки DAPP в -91.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGMI и DAPP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.01%
-3.98%
WGMI
DAPP

Волатильность

Сравнение волатильности WGMI и DAPP

Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) имеет более высокую волатильность в 30.37% по сравнению с VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) с волатильностью 28.84%. Это указывает на то, что WGMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
30.37%
28.84%
WGMI
DAPP