PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WGMI с DAPP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


WGMIDAPP
Дох-ть с нач. г.47.67%57.59%
Дох-ть за 1 год179.29%175.04%
Коэф-т Шарпа1.992.33
Коэф-т Сортино2.592.82
Коэф-т Омега1.291.32
Коэф-т Кальмара2.552.15
Коэф-т Мартина6.768.64
Индекс Язвы25.63%20.32%
Дневная вол-ть87.18%75.42%
Макс. просадка-85.76%-91.90%
Текущая просадка-7.13%-48.15%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между WGMI и DAPP составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности WGMI и DAPP

С начала года, WGMI показывает доходность 47.67%, что значительно ниже, чем у DAPP с доходностью 57.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.88%
10.43%
WGMI
DAPP

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WGMI и DAPP

WGMI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DAPP в 0.50%.


WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF
График комиссии WGMI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии DAPP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WGMI c DAPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) и VanEck Digital Transformation ETF (DAPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WGMI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WGMI, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WGMI, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WGMI, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WGMI, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WGMI, с текущим значением в 6.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.76
DAPP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DAPP, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DAPP, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DAPP, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DAPP, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DAPP, с текущим значением в 8.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.64

Сравнение коэффициента Шарпа WGMI и DAPP

Показатель коэффициента Шарпа WGMI на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DAPP равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGMI и DAPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.99
2.33
WGMI
DAPP

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGMI и DAPP

Дивидендная доходность WGMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, тогда как DAPP не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021
WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF
0.21%0.31%0.00%0.00%
DAPP
VanEck Digital Transformation ETF
0.00%0.00%0.00%10.13%

Просадки

Сравнение просадок WGMI и DAPP

Максимальная просадка WGMI за все время составила -85.76%, что меньше максимальной просадки DAPP в -91.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGMI и DAPP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.13%
-2.11%
WGMI
DAPP

Волатильность

Сравнение волатильности WGMI и DAPP

Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) имеет более высокую волатильность в 26.12% по сравнению с VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) с волатильностью 24.22%. Это указывает на то, что WGMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
26.12%
24.22%
WGMI
DAPP