PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WGMI с CRPT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


WGMICRPT
Дох-ть с нач. г.47.67%93.69%
Дох-ть за 1 год179.29%211.39%
Коэф-т Шарпа1.992.61
Коэф-т Сортино2.593.06
Коэф-т Омега1.291.34
Коэф-т Кальмара2.552.82
Коэф-т Мартина6.7611.56
Индекс Язвы25.63%19.09%
Дневная вол-ть87.18%84.65%
Макс. просадка-85.76%-88.34%
Текущая просадка-7.13%-29.11%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между WGMI и CRPT составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности WGMI и CRPT

С начала года, WGMI показывает доходность 47.67%, что значительно ниже, чем у CRPT с доходностью 93.69%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
87.18%
72.00%
WGMI
CRPT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WGMI и CRPT

WGMI берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CRPT в 0.85%.


CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF
График комиссии CRPT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии WGMI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WGMI c CRPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) и First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WGMI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WGMI, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WGMI, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WGMI, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WGMI, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WGMI, с текущим значением в 6.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.76
CRPT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CRPT, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CRPT, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CRPT, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CRPT, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CRPT, с текущим значением в 11.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.56

Сравнение коэффициента Шарпа WGMI и CRPT

Показатель коэффициента Шарпа WGMI на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRPT равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGMI и CRPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.99
2.61
WGMI
CRPT

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGMI и CRPT

Дивидендная доходность WGMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, тогда как CRPT не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021
WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF
0.21%0.31%0.00%0.00%
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF
0.00%0.00%0.03%1.16%

Просадки

Сравнение просадок WGMI и CRPT

Максимальная просадка WGMI за все время составила -85.76%, примерно равная максимальной просадке CRPT в -88.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGMI и CRPT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.13%
0
WGMI
CRPT

Волатильность

Сравнение волатильности WGMI и CRPT

Текущая волатильность для Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) составляет 26.12%, в то время как у First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) волатильность равна 29.31%. Это указывает на то, что WGMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
26.12%
29.31%
WGMI
CRPT