PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WGMI с CRPT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WGMI и CRPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) и First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
56.85%
52.33%
WGMI
CRPT

Доходность по периодам

С начала года, WGMI показывает доходность 47.28%, что значительно ниже, чем у CRPT с доходностью 106.51%.


WGMI

С начала года

47.28%

1 месяц

20.39%

6 месяцев

56.86%

1 год

171.45%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

CRPT

С начала года

106.51%

1 месяц

33.13%

6 месяцев

52.33%

1 год

210.09%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


WGMICRPT
Коэф-т Шарпа2.102.64
Коэф-т Сортино2.663.08
Коэф-т Омега1.301.34
Коэф-т Кальмара2.782.98
Коэф-т Мартина7.2311.83
Индекс Язвы25.69%19.13%
Дневная вол-ть88.48%85.60%
Макс. просадка-85.76%-88.34%
Текущая просадка-12.01%-24.42%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WGMI и CRPT

WGMI берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CRPT в 0.85%.


CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF
График комиссии CRPT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии WGMI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между WGMI и CRPT составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WGMI c CRPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) и First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WGMI, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.102.64
Коэффициент Сортино WGMI, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.663.08
Коэффициент Омега WGMI, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.301.34
Коэффициент Кальмара WGMI, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.783.78
Коэффициент Мартина WGMI, с текущим значением в 7.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.2311.83
WGMI
CRPT

Показатель коэффициента Шарпа WGMI на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRPT равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGMI и CRPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.10
2.64
WGMI
CRPT

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGMI и CRPT

Дивидендная доходность WGMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, тогда как CRPT не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021
WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF
0.21%0.31%0.00%0.00%
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF
0.00%0.00%0.03%1.16%

Просадки

Сравнение просадок WGMI и CRPT

Максимальная просадка WGMI за все время составила -85.76%, примерно равная максимальной просадке CRPT в -88.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGMI и CRPT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.01%
-5.62%
WGMI
CRPT

Волатильность

Сравнение волатильности WGMI и CRPT

Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) и First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) имеют волатильность 30.37% и 31.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
30.37%
31.88%
WGMI
CRPT