PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WGMI с CRPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WGMI с CRPT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

WGMI (Valkyrie Bitcoin Miners ETF) and CRPT (First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF) are both exchange-traded funds - WGMI is a Cryptocurrency fund actively managed by Valkyrie, while CRPT is a Technology Equities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past 3 years, WGMI returned 78.99%/yr vs 35.58%/yr for CRPT. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. WGMI charges 0.75%/yr vs 0.85%/yr for CRPT.

Доходность

Сравнение доходности WGMI и CRPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) и First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WGMI показывает доходность 60.94%, что значительно выше, чем у CRPT с доходностью -18.52%.

WGMI

1 день
-11.20%
1 месяц
1.37%
С начала года
60.94%
6 месяцев
35.27%
1 год
238.41%
3 года*
78.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

CRPT

1 день
-7.07%
1 месяц
-22.25%
С начала года
-18.52%
6 месяцев
-26.99%
1 год
-37.52%
3 года*
35.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WGMI и CRPT

2026 (YTD)2025202420232022
WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF		60.94%72.47%23.54%304.08%-83.48%
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF		-18.52%-9.54%75.29%193.86%-77.09%

Correlation

The correlation between WGMI and CRPT is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2022 г.

0.86

The correlation between WGMI and CRPT shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WGMI и CRPT

Секторы
WGMI
CRPT

Финансовые услуги

51.3%
75.0%

Технологии

45.9%
10.0%

Коммуникационные услуги

1.2%
5.0%

Коммунальные услуги

1.2%

-

Промышленность

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

19.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

WGMI
51.3%
CRPT
75.0%

Технологии

WGMI
45.9%
CRPT
10.0%

Коммуникационные услуги

WGMI
1.2%
CRPT
5.0%

Коммунальные услуги

WGMI
1.2%
CRPT

-

Промышленность

WGMI
0.5%
CRPT

-

Сырьевые материалы

WGMI

-

CRPT

-

Потребительский циклический сектор

WGMI

-

CRPT
19.0%

Потребительский защитный сектор

WGMI

-

CRPT

-

Энергетика

WGMI

-

CRPT

-

Здравоохранение

WGMI

-

CRPT

-

Недвижимость

WGMI

-

CRPT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Valkyrie Bitcoin Miners ETF

First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF

Часто сравнивают с WGMI:
WGMI с BITQWGMI с BLOKWGMI с DAPPWGMI с BITXWGMI с HODLWGMI с SATOWGMI с BITO
Часто сравнивают с CRPT:
CRPT с FDIGCRPT с DAPPCRPT с BKCHCRPT с BITQCRPT с IBITCRPT с BITUCRPT с BITO

Доходность на риск

WGMI vs. CRPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WGMI
Ранг доходности на риск WGMI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGMI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGMI: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGMI: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGMI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGMI: 5656
Ранг коэф-та Мартина
CRPT
Ранг доходности на риск CRPT: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRPT: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRPT: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRPT: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRPT: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRPT: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WGMI c CRPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) и First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WGMICRPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.14
-0.65

+3.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
-0.74

+3.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.91

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.71

-0.67

+5.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.55

-1.16

+10.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WGMI vs. CRPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WGMI на текущий момент составляет 3.14, что выше коэффициента Шарпа CRPT равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGMI и CRPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WGMICRPTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14

-0.65

+3.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

-0.11

+0.37

Просадки

Сравнение просадок WGMI и CRPT

Максимальная просадка WGMI за все время составила -85.76%, примерно равная максимальной просадке CRPT в -88.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGMI и CRPT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WGMICRPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.76%

-88.34%

+2.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.94%

-56.46%

+5.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.79%

-56.46%

-6.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.87%

-52.71%

+38.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.84%

-52.64%

+9.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.10%

32.42%

-7.32%

Волатильность

Сравнение волатильности WGMI и CRPT

Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) имеет более высокую волатильность в 20.80% по сравнению с First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) с волатильностью 14.59%. Это указывает на то, что WGMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WGMICRPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.80%

14.59%

+6.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.30%

46.15%

+10.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.64%

57.80%

+18.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.65%

72.76%

+8.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.65%

72.76%

+8.89%

Сравнение комиссий WGMI и CRPT

WGMI берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CRPT в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGMI и CRPT

WGMI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.

ПозицияTTM20252024202320222021
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF		0.92%0.75%1.84%0.00%0.03%1.16%
WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF		0.00%0.00%0.22%0.31%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WGMI and CRPT have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WGMI has higher volatility (20.80%) compared to CRPT (14.59%). In terms of maximum drawdown, WGMI dropped -85.76% vs CRPT's -88.34%.

On 3-year performance, WGMI leads with 78.99% vs 35.58% for CRPT. On fees, WGMI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, CRPT has been the lower-risk option at 14.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WGMI has performed better with a 78.99% return vs 35.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WGMI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for CRPT.

CRPT has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.00% for WGMI.

WGMI is categorized as Cryptocurrency, while CRPT is Technology Equities. They also come from different issuers: Valkyrie and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for WGMI and 0.85% for CRPT.

WGMI currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WGMI и CRPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор