PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WGMI с CRPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WGMI с CRPT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

WGMI (CoinShares Bitcoin Miners ETF) and CRPT (First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF) are both exchange-traded funds - WGMI is a Cryptocurrency fund actively managed by CoinShares, while CRPT is a Technology Equities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past 3 years, WGMI returned 52.54%/yr vs 19.12%/yr for CRPT. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. WGMI charges 0.75%/yr vs 0.85%/yr for CRPT.

Доходность

Сравнение доходности WGMI и CRPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CoinShares Bitcoin Miners ETF (WGMI) и First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WGMI показывает доходность 31.25%, что значительно выше, чем у CRPT с доходностью -24.38%.

WGMI

1 день
-4.78%
1 месяц
-11.07%
6 месяцев
24.67%
С начала года
31.25%
1 год
102.13%
3 года*
52.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
15.75%

CRPT

1 день
-2.18%
1 месяц
-8.76%
6 месяцев
-13.62%
С начала года
-24.38%
1 год
-46.72%
3 года*
19.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CRPT

First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF
$1.43M$1.21M$1.24M

WGMI

CoinShares Bitcoin Miners ETF
$37.78M$31.48M$40.89M

Сравнение доходности по годам WGMI и CRPT

2026 (YTD)2025202420232022
WGMI
CoinShares Bitcoin Miners ETF		31.25%72.47%23.54%304.08%-82.94%
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF		-24.38%-9.54%75.29%193.86%-76.82%

Correlation

The correlation between WGMI and CRPT is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.66

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2022 г.

0.84

The correlation between WGMI and CRPT shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WGMI и CRPT

Секторы
WGMI
CRPT

Технологии

47.8%
26.2%

Финансовые услуги

45.4%
62.2%

Коммунальные услуги

4.1%

-

Коммуникационные услуги

2.0%
4.3%

Промышленность

0.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

11.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

WGMI
47.8%
CRPT
26.2%

Финансовые услуги

WGMI
45.4%
CRPT
62.2%

Коммунальные услуги

WGMI
4.1%
CRPT

-

Коммуникационные услуги

WGMI
2.0%
CRPT
4.3%

Промышленность

WGMI
0.7%
CRPT

-

Сырьевые материалы

WGMI

-

CRPT

-

Потребительский циклический сектор

WGMI

-

CRPT
11.6%

Потребительский защитный сектор

WGMI

-

CRPT

-

Энергетика

WGMI

-

CRPT

-

Здравоохранение

WGMI

-

CRPT

-

Недвижимость

WGMI

-

CRPT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CoinShares Bitcoin Miners ETF

First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF

Часто сравнивают с WGMI:
WGMI с BITQWGMI с BLOKWGMI с DAPPWGMI с BITXWGMI с HODLWGMI с SATOWGMI с BITO
Часто сравнивают с CRPT:
CRPT с FDIGCRPT с DAPPCRPT с BITQCRPT с BKCHCRPT с BITUCRPT с IBITCRPT с BTF

Доходность на риск

WGMI vs. CRPT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
WGMI
Ранг доходности на риск WGMI: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGMI: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGMI: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGMI: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGMI: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGMI: 3535
Ранг коэф-та Мартина
CRPT
Ранг доходности на риск CRPT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRPT: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRPT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRPT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRPT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRPT: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение WGMI c CRPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Bitcoin Miners ETF (WGMI) и First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WGMICRPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
-0.79

+2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
-1.07

+3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.88

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

-0.85

+2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.87

-1.27

+5.15

WGMI vs. CRPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WGMI на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа CRPT равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGMI и CRPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WGMI и CRPT

Максимальная просадка WGMI за все время составила -85.76%, примерно равная максимальной просадке CRPT в -88.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGMI и CRPT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WGMICRPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.76%

-88.34%

+2.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.94%

-55.40%

+4.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.79%

-56.62%

-6.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.33%

-56.11%

+25.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.93%

-52.60%

+10.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.46%

36.68%

-10.22%

Волатильность

Сравнение волатильности WGMI и CRPT

CoinShares Bitcoin Miners ETF (WGMI) имеет более высокую волатильность в 33.67% по сравнению с First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) с волатильностью 16.24%. Это указывает на то, что WGMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WGMICRPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.67%

16.24%

+17.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.69%

46.52%

+15.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

83.05%

59.61%

+23.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.39%

72.34%

+10.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.39%

72.34%

+10.05%

Сравнение комиссий WGMI и CRPT

WGMI берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CRPT в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGMI и CRPT

WGMI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.

ПозицияTTM20252024202320222021
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF		1.00%0.75%1.84%0.00%0.03%1.16%
WGMI
CoinShares Bitcoin Miners ETF		0.00%0.00%0.22%0.31%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WGMI and CRPT have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WGMI has higher volatility (33.67%) compared to CRPT (16.24%). In terms of maximum drawdown, WGMI dropped -85.76% vs CRPT's -88.34%.

On 3-year performance, WGMI leads with 52.54% vs 19.12% for CRPT. On fees, WGMI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, CRPT has been the lower-risk option at 16.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WGMI has performed better with a 52.54% return vs 19.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WGMI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for CRPT.

CRPT has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.00% for WGMI.

WGMI is categorized as Cryptocurrency, while CRPT is Technology Equities. They also come from different issuers: CoinShares and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for WGMI and 0.85% for CRPT.

WGMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WGMI и CRPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор