PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WGMI с BITX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


WGMIBITX
Дох-ть с нач. г.67.39%149.50%
Дох-ть за 1 год215.93%186.51%
Коэф-т Шарпа2.461.73
Коэф-т Сортино2.882.46
Коэф-т Омега1.331.29
Коэф-т Кальмара3.193.25
Коэф-т Мартина8.456.13
Индекс Язвы25.63%32.52%
Дневная вол-ть88.25%115.69%
Макс. просадка-85.76%-61.28%
Текущая просадка0.00%-4.83%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между WGMI и BITX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WGMI и BITX

С начала года, WGMI показывает доходность 67.39%, что значительно ниже, чем у BITX с доходностью 149.50%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
109.68%
52.08%
WGMI
BITX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WGMI и BITX

WGMI берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BITX в 1.85%.


BITX
Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF
График комиссии BITX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.85%
График комиссии WGMI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WGMI c BITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) и Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WGMI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WGMI, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WGMI, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WGMI, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WGMI, с текущим значением в 4.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WGMI, с текущим значением в 8.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.45
BITX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BITX, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BITX, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BITX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BITX, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BITX, с текущим значением в 6.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.13

Сравнение коэффициента Шарпа WGMI и BITX

Показатель коэффициента Шарпа WGMI на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа BITX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGMI и BITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50Jun 30Jul 07Jul 14Jul 21Jul 28Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10
2.46
1.73
WGMI
BITX

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGMI и BITX

Дивидендная доходность WGMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности BITX в 8.71%


TTM2023
WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF
0.18%0.31%
BITX
Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF
8.71%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WGMI и BITX

Максимальная просадка WGMI за все время составила -85.76%, что больше максимальной просадки BITX в -61.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGMI и BITX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-4.83%
WGMI
BITX

Волатильность

Сравнение волатильности WGMI и BITX

Текущая волатильность для Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) составляет 27.65%, в то время как у Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) волатильность равна 35.16%. Это указывает на то, что WGMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
27.65%
35.16%
WGMI
BITX