PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WGMI с BITX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WGMI и BITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) и Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
61.95%
56.74%
WGMI
BITX

Доходность по периодам

С начала года, WGMI показывает доходность 53.94%, что значительно ниже, чем у BITX с доходностью 220.38%.


WGMI

С начала года

53.94%

1 месяц

27.87%

6 месяцев

61.95%

1 год

181.15%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

BITX

С начала года

220.38%

1 месяц

102.25%

6 месяцев

56.74%

1 год

262.96%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


WGMIBITX
Коэф-т Шарпа2.052.34
Коэф-т Сортино2.632.77
Коэф-т Омега1.301.33
Коэф-т Кальмара2.824.36
Коэф-т Мартина7.048.22
Индекс Язвы25.72%32.50%
Дневная вол-ть88.56%114.26%
Макс. просадка-85.76%-61.28%
Текущая просадка-8.03%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WGMI и BITX

WGMI берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BITX в 1.85%.


BITX
Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF
График комиссии BITX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.85%
График комиссии WGMI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между WGMI и BITX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WGMI c BITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) и Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WGMI, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.052.34
Коэффициент Сортино WGMI, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.632.77
Коэффициент Омега WGMI, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.301.33
Коэффициент Кальмара WGMI, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.824.36
Коэффициент Мартина WGMI, с текущим значением в 7.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.048.22
WGMI
BITX

Показатель коэффициента Шарпа WGMI на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BITX равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGMI и BITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.05
2.34
WGMI
BITX

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGMI и BITX

Дивидендная доходность WGMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности BITX в 6.78%


TTM2023
WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF
0.20%0.31%
BITX
Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF
6.78%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WGMI и BITX

Максимальная просадка WGMI за все время составила -85.76%, что больше максимальной просадки BITX в -61.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGMI и BITX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.03%
0
WGMI
BITX

Волатильность

Сравнение волатильности WGMI и BITX

Текущая волатильность для Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) составляет 30.68%, в то время как у Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) волатильность равна 34.97%. Это указывает на то, что WGMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
30.68%
34.97%
WGMI
BITX