Сравнение WGMI с BITX
WGMI (CoinShares Bitcoin Miners ETF) and BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. WGMI is actively managed, while BITX is passively managed. Over the past 3 years, WGMI returned 40.82%/yr vs 4.76%/yr for BITX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WGMI charges 0.75%/yr vs 2.38%/yr for BITX.
Доходность
Сравнение доходности WGMI и BITX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WGMI показывает доходность 25.69%, что значительно выше, чем у BITX с доходностью -55.44%.
WGMI
- 1 день
- -9.25%
- 1 месяц
- -30.55%
- 6 месяцев
- 0.25%
- С начала года
- 25.69%
- 1 год
- 83.80%
- 3 года*
- 40.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITX
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- -5.99%
- 6 месяцев
- -61.95%
- С начала года
- -55.44%
- 1 год
- -79.43%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WGMI и BITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WGMI CoinShares Bitcoin Miners ETF | 25.69% | 72.47% | 23.54% | 48.66% |
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -55.44% | -38.71% | 163.41% | 46.18% |
Correlation
The correlation between WGMI and BITX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г. | 0.62 |
The correlation between WGMI and BITX has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WGMI vs. BITX — Ранг доходности на риск
WGMI
BITX
Сравнение WGMI c BITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Bitcoin Miners ETF (WGMI) и 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WGMI | BITX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.80 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | -0.95 | +2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.27 | -1.39 | +4.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WGMI и BITX
Максимальная просадка WGMI за все время составила -85.76%, примерно равная максимальной просадке BITX в -83.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGMI и BITX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WGMI | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.76% | -83.45% | -2.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.94% | -83.45% | +32.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.79% | -83.45% | +20.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.29% | -80.30% | +47.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.11% | -33.53% | -8.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.70% | 57.04% | -31.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности WGMI и BITX
CoinShares Bitcoin Miners ETF (WGMI) и 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) имеют волатильность 21.31% и 21.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WGMI | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.31% | 21.49% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.58% | 69.81% | -13.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.03% | 88.02% | -9.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.56% | 97.70% | -16.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.56% | 97.70% | -16.14% |
Сравнение комиссий WGMI и BITX
WGMI берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BITX в 2.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WGMI и BITX
WGMI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 31.36% | 21.69% | 10.70% | 0.00% |
WGMI CoinShares Bitcoin Miners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
WGMI and BITX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITX has higher volatility (21.49%) compared to WGMI (21.31%). In terms of maximum drawdown, WGMI dropped -85.76% vs BITX's -83.45%.
On 3-year performance, WGMI leads with 40.82% vs 4.76% for BITX. On fees, WGMI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, WGMI has been the lower-risk option at 21.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, WGMI has performed better with a 40.82% return vs 4.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WGMI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 2.38% for BITX.
BITX has the higher dividend yield at 31.36%, compared with 0.00% for WGMI.
They also come from different issuers: CoinShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.75% for WGMI and 2.38% for BITX.
WGMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WGMI и BITX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор