Сравнение WGMI с SATO
WGMI (Valkyrie Bitcoin Miners ETF) and SATO (Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF) are both Cryptocurrency funds. WGMI is actively managed, while SATO is passively managed. Over the past 3 years, WGMI returned 72.93%/yr vs 35.31%/yr for SATO. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. WGMI charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for SATO.
Доходность
Сравнение доходности WGMI и SATO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WGMI показывает доходность 74.44%, что значительно выше, чем у SATO с доходностью -5.08%.
WGMI
- 1 день
- -5.95%
- 1 месяц
- 7.80%
- С начала года
- 74.44%
- 6 месяцев
- 59.67%
- 1 год
- 243.77%
- 3 года*
- 72.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SATO
- 1 день
- -5.17%
- 1 месяц
- -10.62%
- С начала года
- -5.08%
- 6 месяцев
- -10.21%
- 1 год
- -1.45%
- 3 года*
- 35.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WGMI и SATO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 74.44% | 72.47% | 23.54% | 304.08% | -82.94% |
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | -5.08% | 2.26% | 55.25% | 266.77% | -77.57% |
Correlation
The correlation between WGMI and SATO is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2022 г. | 0.93 |
The correlation between WGMI and SATO has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WGMI vs. SATO — Ранг доходности на риск
WGMI
SATO
Сравнение WGMI c SATO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) и Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WGMI | SATO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.04 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.82 | -0.03 | +4.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.75 | -0.05 | +9.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WGMI и SATO
Максимальная просадка WGMI за все время составила -85.76%, примерно равная максимальной просадке SATO в -88.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGMI и SATO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WGMI | SATO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.76% | -88.00% | +2.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.94% | -53.49% | +2.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.79% | -53.49% | -9.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.41% | -41.84% | +34.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.40% | -50.82% | +8.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.12% | 30.56% | -5.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности WGMI и SATO
Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) имеет более высокую волатильность в 22.06% по сравнению с Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) с волатильностью 14.40%. Это указывает на то, что WGMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SATO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WGMI | SATO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.06% | 14.40% | +7.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.01% | 38.67% | +16.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.05% | 52.36% | +24.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.52% | 63.18% | +18.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.52% | 63.18% | +18.34% |
Сравнение комиссий WGMI и SATO
WGMI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SATO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WGMI и SATO
WGMI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | 7.07% | 9.50% | 15.03% | 2.21% | 8.97% | 0.73% |
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.31% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WGMI and SATO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WGMI has higher volatility (22.06%) compared to SATO (14.40%). In terms of maximum drawdown, WGMI dropped -85.76% vs SATO's -88.00%.
On 3-year performance, WGMI leads with 72.93% vs 35.31% for SATO. On fees, SATO is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SATO has been the lower-risk option at 14.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, WGMI has performed better with a 72.93% return vs 35.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SATO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for WGMI.
SATO has the higher dividend yield at 7.07%, compared with 0.00% for WGMI.
They also come from different issuers: Valkyrie and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for WGMI and 0.60% for SATO.
WGMI currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WGMI и SATO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор