PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WGMI с SATO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WGMI с SATO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WGMI (Valkyrie Bitcoin Miners ETF) and SATO (Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF) are both Cryptocurrency funds. WGMI is actively managed, while SATO is passively managed. Over the past 3 years, WGMI returned 88.52%/yr vs 47.76%/yr for SATO. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. WGMI charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for SATO.

Доходность

Сравнение доходности WGMI и SATO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) и Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WGMI показывает доходность 81.24%, что значительно выше, чем у SATO с доходностью 2.87%.

WGMI

1 день
-1.92%
1 месяц
25.79%
С начала года
81.24%
6 месяцев
46.67%
1 год
261.44%
3 года*
88.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

SATO

1 день
-0.57%
1 месяц
-3.31%
С начала года
2.87%
6 месяцев
-13.77%
1 год
6.71%
3 года*
47.76%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WGMI и SATO

2026 (YTD)2025202420232022
WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF		81.24%72.47%23.54%304.08%-83.48%
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF		2.87%2.26%55.25%266.77%-77.75%

Correlation

The correlation between WGMI and SATO is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2022 г.

0.93

The correlation between WGMI and SATO has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WGMI и SATO

Секторы
WGMI
SATO

Финансовые услуги

51.3%
57.1%

Технологии

45.9%
32.2%

Коммуникационные услуги

1.2%
3.0%

Коммунальные услуги

1.2%
1.5%

Промышленность

0.5%
1.9%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

4.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

1.2%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

WGMI
51.3%
SATO
57.1%

Технологии

WGMI
45.9%
SATO
32.2%

Коммуникационные услуги

WGMI
1.2%
SATO
3.0%

Коммунальные услуги

WGMI
1.2%
SATO
1.5%

Промышленность

WGMI
0.5%
SATO
1.9%

Сырьевые материалы

WGMI

-

SATO

-

Потребительский циклический сектор

WGMI

-

SATO
4.4%

Потребительский защитный сектор

WGMI

-

SATO

-

Энергетика

WGMI

-

SATO

-

Здравоохранение

WGMI

-

SATO
1.2%

Недвижимость

WGMI

-

SATO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Valkyrie Bitcoin Miners ETF

Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF

Часто сравнивают с WGMI:
WGMI с BITQWGMI с BLOKWGMI с DAPPWGMI с BITXWGMI с HODLWGMI с CRPTWGMI с BITO
Часто сравнивают с SATO:
SATO с STCESATO с AMTRSATO с BITQSATO с BLKCSATO с BITOSATO с IBITSATO с BITX

Доходность на риск

WGMI vs. SATO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WGMI
Ранг доходности на риск WGMI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGMI: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGMI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGMI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGMI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGMI: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SATO
Ранг доходности на риск SATO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SATO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SATO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SATO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SATO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SATO: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WGMI c SATO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) и Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WGMISATODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.48
0.13

+3.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
0.56

+2.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.06

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.17

0.13

+5.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.48

0.23

+10.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WGMI vs. SATO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WGMI на текущий момент составляет 3.48, что выше коэффициента Шарпа SATO равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGMI и SATO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WGMISATOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.48

0.13

+3.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

-0.01

+0.31

Просадки

Сравнение просадок WGMI и SATO

Максимальная просадка WGMI за все время составила -85.76%, примерно равная максимальной просадке SATO в -88.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGMI и SATO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WGMISATOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.76%

-88.00%

+2.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.94%

-53.49%

+2.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.79%

-53.49%

-9.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-36.96%

+33.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.86%

-50.99%

+8.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.08%

29.26%

-4.18%

Волатильность

Сравнение волатильности WGMI и SATO

Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) имеет более высокую волатильность в 18.90% по сравнению с Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) с волатильностью 11.14%. Это указывает на то, что WGMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SATO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WGMISATOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.90%

11.14%

+7.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.08%

38.35%

+16.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.99%

51.44%

+24.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.50%

63.25%

+18.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.50%

63.25%

+18.25%

Сравнение комиссий WGMI и SATO

WGMI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SATO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGMI и SATO

WGMI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%.

ПозицияTTM20252024202320222021
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF		7.66%9.50%15.03%2.21%8.97%0.73%
WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF		0.00%0.00%0.22%0.31%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WGMI and SATO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WGMI has higher volatility (18.90%) compared to SATO (11.14%). In terms of maximum drawdown, WGMI dropped -85.76% vs SATO's -88.00%.

On 3-year performance, WGMI leads with 88.52% vs 47.76% for SATO. On fees, SATO is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SATO has been the lower-risk option at 11.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WGMI has performed better with a 88.52% return vs 47.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SATO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for WGMI.

SATO has the higher dividend yield at 7.66%, compared with 0.00% for WGMI.

They also come from different issuers: Valkyrie and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for WGMI and 0.60% for SATO.

WGMI currently has the higher Sharpe Ratio (3.48 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WGMI и SATO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор