PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WGMI с SATO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


WGMISATO
Дох-ть с нач. г.47.67%44.74%
Дох-ть за 1 год179.29%151.35%
Коэф-т Шарпа1.992.34
Коэф-т Сортино2.592.83
Коэф-т Омега1.291.33
Коэф-т Кальмара2.552.07
Коэф-т Мартина6.768.40
Индекс Язвы25.63%18.24%
Дневная вол-ть87.18%65.36%
Макс. просадка-85.76%-88.01%
Текущая просадка-7.13%-33.96%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между WGMI и SATO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности WGMI и SATO

С начала года, WGMI показывает доходность 47.67%, что значительно выше, чем у SATO с доходностью 44.74%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.88%
18.94%
WGMI
SATO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WGMI и SATO

WGMI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SATO в 0.60%.


WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF
График комиссии WGMI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии SATO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WGMI c SATO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) и Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WGMI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WGMI, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WGMI, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WGMI, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WGMI, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WGMI, с текущим значением в 6.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.76
SATO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SATO, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SATO, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SATO, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SATO, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SATO, с текущим значением в 8.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.40

Сравнение коэффициента Шарпа WGMI и SATO

Показатель коэффициента Шарпа WGMI на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SATO равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGMI и SATO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.99
2.34
WGMI
SATO

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGMI и SATO

Дивидендная доходность WGMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности SATO в 2.09%


TTM202320222021
WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF
0.21%0.31%0.00%0.00%
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF
2.09%2.22%8.99%0.73%

Просадки

Сравнение просадок WGMI и SATO

Максимальная просадка WGMI за все время составила -85.76%, примерно равная максимальной просадке SATO в -88.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGMI и SATO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.13%
0
WGMI
SATO

Волатильность

Сравнение волатильности WGMI и SATO

Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) имеет более высокую волатильность в 26.12% по сравнению с Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) с волатильностью 20.61%. Это указывает на то, что WGMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SATO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
26.12%
20.61%
WGMI
SATO