PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WGMI с SATO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WGMI с SATO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) и Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO).

WGMI и SATO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WGMI - это активно управляемый фонд от Valkyrie. Фонд был запущен 7 февр. 2022 г.. SATO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index. Фонд был запущен 7 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности WGMI и SATO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) и Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WGMI и SATO

2026 (YTD)2025202420232022
WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF		-8.91%72.47%23.54%304.08%-83.48%
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF		-19.69%2.26%55.25%266.77%-77.75%

Доходность по периодам

С начала года, WGMI показывает доходность -8.91%, что значительно выше, чем у SATO с доходностью -19.69%.

WGMI

1 день
0.11%
1 месяц
-13.78%
С начала года
-8.91%
6 месяцев
-22.65%
1 год
155.01%
3 года*
55.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

SATO

1 день
-0.42%
1 месяц
-11.37%
С начала года
-19.69%
6 месяцев
-43.41%
1 год
7.76%
3 года*
40.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Valkyrie Bitcoin Miners ETF

Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF

Часто сравнивают с WGMI:
WGMI с BITQWGMI с DAPPWGMI с BLOKWGMI с BITXWGMI с HODLWGMI с CRPTWGMI с BITO
Часто сравнивают с SATO:
SATO с STCESATO с AMTRSATO с BITQSATO с BLKCSATO с IBITSATO с BITOSATO с SPMO

Сравнение комиссий WGMI и SATO

WGMI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SATO в 0.60%.

WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF

Доходность на риск

WGMI vs. SATO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WGMI
Ранг доходности на риск WGMI: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGMI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGMI: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGMI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGMI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGMI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SATO
Ранг доходности на риск SATO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SATO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SATO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SATO: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SATO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SATO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WGMI c SATO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) и Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WGMISATODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

0.14

+1.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

0.61

+1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.07

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.40

0.21

+3.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.40

0.46

+6.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WGMI vs. SATO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WGMI на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа SATO равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGMI и SATO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WGMISATOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

0.14

+1.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

-0.09

+0.17

Корреляция

Корреляция между WGMI и SATO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGMI и SATO

WGMI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.81%.

TTM20252024202320222021
WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF		0.00%0.00%0.22%0.31%0.00%0.00%
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF		9.81%9.50%15.03%2.21%8.97%0.73%

Просадки

Сравнение просадок WGMI и SATO

Максимальная просадка WGMI за все время составила -85.76%, примерно равная максимальной просадке SATO в -88.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGMI и SATO.

Загрузка...

Показатели просадок

WGMISATOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.76%

-88.00%

+2.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.94%

-53.49%

+2.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.10%

-50.79%

+3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.87%

-51.48%

+7.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.36%

24.47%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности WGMI и SATO

Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) имеет более высокую волатильность в 23.09% по сравнению с Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) с волатильностью 16.85%. Это указывает на то, что WGMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SATO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WGMISATOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.09%

16.85%

+6.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.97%

41.84%

+19.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

78.21%

54.28%

+23.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.07%

63.88%

+18.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.07%

63.88%

+18.19%