PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WGMI с SATO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WGMI и SATO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) и Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
54.85%
63.66%
WGMI
SATO

Доходность по периодам

С начала года, WGMI показывает доходность 47.28%, что значительно ниже, чем у SATO с доходностью 66.45%.


WGMI

С начала года

47.28%

1 месяц

20.39%

6 месяцев

56.86%

1 год

171.45%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SATO

С начала года

66.45%

1 месяц

32.50%

6 месяцев

65.44%

1 год

166.17%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


WGMISATO
Коэф-т Шарпа2.102.69
Коэф-т Сортино2.663.09
Коэф-т Омега1.301.36
Коэф-т Кальмара2.782.51
Коэф-т Мартина7.239.89
Индекс Язвы25.69%18.26%
Дневная вол-ть88.48%67.14%
Макс. просадка-85.76%-88.01%
Текущая просадка-12.01%-24.05%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WGMI и SATO

WGMI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SATO в 0.60%.


WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF
График комиссии WGMI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии SATO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между WGMI и SATO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WGMI c SATO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) и Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WGMI, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.102.69
Коэффициент Сортино WGMI, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.663.09
Коэффициент Омега WGMI, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.301.36
Коэффициент Кальмара WGMI, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.783.47
Коэффициент Мартина WGMI, с текущим значением в 7.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.239.89
WGMI
SATO

Показатель коэффициента Шарпа WGMI на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SATO равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGMI и SATO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.10
2.69
WGMI
SATO

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGMI и SATO

Дивидендная доходность WGMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности SATO в 1.82%


TTM202320222021
WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF
0.21%0.31%0.00%0.00%
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF
1.82%2.22%8.99%0.73%

Просадки

Сравнение просадок WGMI и SATO

Максимальная просадка WGMI за все время составила -85.76%, примерно равная максимальной просадке SATO в -88.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGMI и SATO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.01%
0
WGMI
SATO

Волатильность

Сравнение волатильности WGMI и SATO

Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) имеет более высокую волатильность в 30.37% по сравнению с Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) с волатильностью 25.24%. Это указывает на то, что WGMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SATO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
30.37%
25.24%
WGMI
SATO