Сравнение XRPT с ETU
XRPT (Volatility Shares 2x XRP ETF) and ETU (T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - XRPT is a Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares, while ETU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX Shares. Both are actively managed. Over the past year, XRPT returned -88.46% vs -75.56% for ETU. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XRPT charges 0.94%/yr vs 0.95%/yr for ETU.
Доходность
Сравнение доходности XRPT и ETU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XRPT показывает доходность -70.47%, а ETU немного ниже – -72.00%.
XRPT
- 1 день
- -4.67%
- 1 месяц
- -33.40%
- С начала года
- -70.47%
- 6 месяцев
- -78.42%
- 1 год
- -88.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETU
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- -45.33%
- С начала года
- -72.00%
- 6 месяцев
- -76.01%
- 1 год
- -75.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRPT и ETU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | -70.47% | -67.83% |
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | -72.00% | -14.26% |
Correlation
The correlation between XRPT and ETU is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2025 г. | 0.84 |
The correlation between XRPT and ETU has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPT vs. ETU — Ранг доходности на риск
XRPT
ETU
Сравнение XRPT c ETU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) и T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRPT | ETU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.94 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.83 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -1.21 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRPT | ETU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | -0.56 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.60 | -0.47 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок XRPT и ETU
Максимальная просадка XRPT за все время составила -95.02%, примерно равная максимальной просадке ETU в -93.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPT и ETU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPT | ETU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.02% | -93.19% | -1.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.02% | -91.69% | -3.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.02% | -93.19% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.11% | -62.47% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.46% | 62.34% | +8.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPT и ETU
Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) имеет более высокую волатильность в 27.84% по сравнению с T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) с волатильностью 20.14%. Это указывает на то, что XRPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPT | ETU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.84% | 20.14% | +7.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.32% | 91.27% | +13.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 150.33% | 136.32% | +14.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.19% | 145.77% | +3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.19% | 145.77% | +3.42% |
Сравнение комиссий XRPT и ETU
XRPT берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии ETU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRPT и ETU
Дивидендная доходность XRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности ETU в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | 0.01% | 0.00% | 0.05% |
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | 5.26% | 1.23% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XRPT and ETU have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRPT has higher volatility (27.84%) compared to ETU (20.14%). In terms of maximum drawdown, XRPT dropped -95.02% vs ETU's -93.19%.
On 1-year performance, ETU leads with -75.56% vs -88.46% for XRPT. On fees, XRPT is cheaper at 0.94% per year. On volatility, ETU has been the lower-risk option at 20.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETU has performed better with a -75.56% return vs -88.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XRPT is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 0.95% for ETU.
XRPT has the higher dividend yield at 5.26%, compared with 0.01% for ETU.
XRPT is categorized as Cryptocurrency, while ETU is Leveraged Cryptocurrency. They also come from different issuers: Volatility Shares and REX Shares. Their fees differ too: 0.94% for XRPT and 0.95% for ETU.
ETU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRPT и ETU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор