PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRPT с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRPT с DBO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XRPT (Volatility Shares 2x XRP ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - XRPT is a Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. XRPT is actively managed, while DBO is passively managed. Over the past year, XRPT returned -88.46% vs 77.38% for DBO. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. XRPT charges 0.94%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности XRPT и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XRPT показывает доходность -70.47%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 79.84%.

XRPT

1 день
-4.67%
1 месяц
-33.40%
С начала года
-70.47%
6 месяцев
-78.42%
1 год
-88.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBO

1 день
-2.66%
1 месяц
-3.39%
С начала года
79.84%
6 месяцев
74.51%
1 год
77.38%
3 года*
20.83%
5 лет*
15.36%
10 лет*
10.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRPT и DBO

2026 (YTD)2025
XRPT
Volatility Shares 2x XRP ETF		-70.47%-67.83%
DBO
Invesco DB Oil Fund		79.84%0.36%

Correlation

The correlation between XRPT and DBO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2025 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Volatility Shares 2x XRP ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с XRPT:
XRPT с BITXXRPT с SVIXXRPT с ETHUXRPT с XRPIXRPT с BTCXRPT с SOLZXRPT с ZVOL
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

XRPT vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRPT
Ранг доходности на риск XRPT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRPT: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRPT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRPT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRPT: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRPT: 33
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRPT c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRPTDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
2.25

-2.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.02
2.85

-3.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.36

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

4.28

-5.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

8.69

-9.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRPT vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRPT на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRPT и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRPTDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

2.25

-2.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

0.02

-0.62

Просадки

Сравнение просадок XRPT и DBO

Максимальная просадка XRPT за все время составила -95.02%, что больше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPT и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRPTDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.02%

-90.18%

-4.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-95.02%

-18.19%

-76.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.02%

-52.68%

-42.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.11%

-62.25%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

70.46%

8.94%

+61.52%

Волатильность

Сравнение волатильности XRPT и DBO

Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) имеет более высокую волатильность в 27.84% по сравнению с Invesco DB Oil Fund (DBO) с волатильностью 12.79%. Это указывает на то, что XRPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRPTDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.84%

12.79%

+15.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

104.32%

28.32%

+76.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

150.33%

34.58%

+115.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

149.19%

32.31%

+116.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

149.19%

31.79%

+117.40%

Сравнение комиссий XRPT и DBO

XRPT берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRPT и DBO

Дивидендная доходность XRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности DBO в 1.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.95%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
XRPT
Volatility Shares 2x XRP ETF		5.26%1.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XRPT and DBO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XRPT has higher volatility (27.84%) compared to DBO (12.79%). In terms of maximum drawdown, XRPT dropped -95.02% vs DBO's -90.18%.

On 1-year performance, DBO leads with 77.38% vs -88.46% for XRPT. On fees, DBO is cheaper at 0.78% per year. On volatility, DBO has been the lower-risk option at 12.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBO has performed better with a 77.38% return vs -88.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBO is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.94% for XRPT.

XRPT has the higher dividend yield at 5.26%, compared with 1.95% for DBO.

XRPT is categorized as Cryptocurrency, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Volatility Shares and Invesco. Their fees differ too: 0.94% for XRPT and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRPT и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор