Сравнение XRPT с DBE
XRPT (Volatility Shares 2x XRP ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - XRPT is a Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. XRPT is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past year, XRPT returned -94.51% vs 57.64% for DBE. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. XRPT charges 0.94%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности XRPT и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRPT показывает доходность -75.71%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%.
XRPT
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- -21.35%
- 6 месяцев
- -80.18%
- С начала года
- -75.71%
- 1 год
- -94.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- 65.69%
- С начала года
- 68.39%
- 1 год
- 57.64%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам XRPT и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | -75.71% | -67.94% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 68.39% | 1.61% |
Correlation
The correlation between XRPT and DBE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPT vs. DBE — Ранг доходности на риск
XRPT
DBE
Сравнение XRPT c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRPT | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.28 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 2.34 | -3.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 7.00 | -8.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRPT и DBE
Максимальная просадка XRPT за все время составила -96.33%, что больше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPT и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPT | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.33% | -86.69% | -9.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.33% | -24.72% | -71.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.90% | -36.07% | -59.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.09% | -57.19% | -8.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.24% | 8.26% | +68.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPT и DBE
Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) имеет более высокую волатильность в 26.27% по сравнению с Invesco DB Energy Fund (DBE) с волатильностью 11.68%. Это указывает на то, что XRPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPT | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.27% | 11.68% | +14.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.28% | 32.70% | +70.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 145.95% | 35.99% | +109.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 147.27% | 29.88% | +117.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 147.27% | 28.39% | +118.88% |
Сравнение комиссий XRPT и DBE
XRPT берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRPT и DBE
Дивидендная доходность XRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что больше доходности DBE в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.29% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | 6.54% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XRPT and DBE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRPT has higher volatility (26.27%) compared to DBE (11.68%). In terms of maximum drawdown, XRPT dropped -96.33% vs DBE's -86.69%.
On 1-year performance, DBE leads with 57.64% vs -94.51% for XRPT. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, DBE has been the lower-risk option at 11.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBE has performed better with a 57.64% return vs -94.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.94% for XRPT.
XRPT has the higher dividend yield at 6.54%, compared with 2.29% for DBE.
XRPT is categorized as Cryptocurrency, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: Volatility Shares and Invesco. Their fees differ too: 0.94% for XRPT and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRPT и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор