Сравнение XRPT с BNO
XRPT (Volatility Shares 2x XRP ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - XRPT is a Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. XRPT is actively managed, while BNO is passively managed. Over the past year, XRPT returned -88.46% vs 88.71% for BNO. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. XRPT charges 0.94%/yr vs 0.90%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности XRPT и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRPT показывает доходность -70.47%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 85.31%.
XRPT
- 1 день
- -4.67%
- 1 месяц
- -33.40%
- С начала года
- -70.47%
- 6 месяцев
- -78.42%
- 1 год
- -88.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- -9.80%
- С начала года
- 85.31%
- 6 месяцев
- 79.66%
- 1 год
- 88.71%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 23.48%
- 10 лет*
- 13.13%
Сравнение доходности по годам XRPT и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | -70.47% | -67.83% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 85.31% | 4.00% |
Correlation
The correlation between XRPT and BNO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPT vs. BNO — Ранг доходности на риск
XRPT
BNO
Сравнение XRPT c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRPT | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.36 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 4.99 | -5.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 9.39 | -10.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRPT | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | 2.15 | -2.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.60 | 0.14 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок XRPT и BNO
Максимальная просадка XRPT за все время составила -95.02%, что больше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPT и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPT | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.02% | -87.06% | -7.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.02% | -17.87% | -77.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.02% | -12.72% | -82.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.11% | -40.16% | -22.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.46% | 9.48% | +60.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPT и BNO
Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) имеет более высокую волатильность в 27.84% по сравнению с United States Brent Oil Fund LP (BNO) с волатильностью 14.12%. Это указывает на то, что XRPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPT | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.84% | 14.12% | +13.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.32% | 36.21% | +68.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 150.33% | 41.56% | +108.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.19% | 35.40% | +113.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.19% | 36.69% | +112.50% |
Сравнение комиссий XRPT и BNO
XRPT берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии BNO в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRPT и BNO
Дивидендная доходность XRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | 5.26% | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
XRPT and BNO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRPT has higher volatility (27.84%) compared to BNO (14.12%). In terms of maximum drawdown, XRPT dropped -95.02% vs BNO's -87.06%.
On 1-year performance, BNO leads with 88.71% vs -88.46% for XRPT. On fees, BNO is cheaper at 0.90% per year. On volatility, BNO has been the lower-risk option at 14.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNO has performed better with a 88.71% return vs -88.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNO is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.94% for XRPT.
XRPT has the higher dividend yield at 5.26%, compared with 0.00% for BNO.
XRPT is categorized as Cryptocurrency, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Volatility Shares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.94% for XRPT and 0.90% for BNO.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRPT и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор