Сравнение XRPT с BITS
XRPT (Volatility Shares 2x XRP ETF) and BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. XRPT is actively managed, while BITS is passively managed. Over the past year, XRPT returned -88.46% vs 14.99% for BITS. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XRPT charges 0.94%/yr vs 0.65%/yr for BITS.
Доходность
Сравнение доходности XRPT и BITS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRPT показывает доходность -70.47%, что значительно ниже, чем у BITS с доходностью 2.11%.
XRPT
- 1 день
- -4.67%
- 1 месяц
- -33.40%
- С начала года
- -70.47%
- 6 месяцев
- -78.42%
- 1 год
- -88.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITS
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -7.62%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- -9.62%
- 1 год
- 14.99%
- 3 года*
- 51.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRPT и BITS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | -70.47% | -67.83% |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 2.11% | 10.56% |
Correlation
The correlation between XRPT and BITS is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2025 г. | 0.72 |
The correlation between XRPT and BITS has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPT vs. BITS — Ранг доходности на риск
XRPT
BITS
Сравнение XRPT c BITS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) и Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRPT | BITS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.09 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 0.31 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 0.58 | -1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRPT | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | 0.29 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.60 | 0.01 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок XRPT и BITS
Максимальная просадка XRPT за все время составила -95.02%, что больше максимальной просадки BITS в -83.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPT и BITS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPT | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.02% | -83.11% | -11.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.02% | -48.38% | -46.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.02% | -32.77% | -62.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.11% | -42.75% | -20.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.46% | 25.76% | +44.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPT и BITS
Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) имеет более высокую волатильность в 27.84% по сравнению с Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) с волатильностью 12.16%. Это указывает на то, что XRPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPT | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.84% | 12.16% | +15.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.32% | 40.38% | +63.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 150.33% | 52.48% | +97.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.19% | 60.89% | +88.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.19% | 60.89% | +88.30% |
Сравнение комиссий XRPT и BITS
XRPT берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии BITS в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRPT и BITS
Дивидендная доходность XRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что меньше доходности BITS в 22.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 22.32% | 22.80% | 29.49% | 13.69% | 0.48% | 1.90% |
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | 5.26% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XRPT and BITS have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRPT has higher volatility (27.84%) compared to BITS (12.16%). In terms of maximum drawdown, XRPT dropped -95.02% vs BITS's -83.11%.
On 1-year performance, BITS leads with 14.99% vs -88.46% for XRPT. On fees, BITS is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BITS has been the lower-risk option at 12.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITS has performed better with a 14.99% return vs -88.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITS is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.94% for XRPT.
BITS has the higher dividend yield at 22.32%, compared with 5.26% for XRPT.
They also come from different issuers: Volatility Shares and Global X. Their fees differ too: 0.94% for XRPT and 0.65% for BITS.
BITS currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRPT и BITS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор