PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XRMI с RYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRMI с RYLD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XRMI (Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF) and RYLD (Global X Russell 2000 Covered Call ETF) are both Derivative Income funds from Global X - XRMI tracks the Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index while RYLD tracks the CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XRMI returned 7.39%/yr vs 8.92%/yr for RYLD. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XRMI и RYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XRMI показывает доходность 4.47%, что значительно ниже, чем у RYLD с доходностью 14.18%.

XRMI

1 день
-0.01%
1 месяц
1.38%
6 месяцев
3.71%
С начала года
4.47%
1 год
11.02%
3 года*
7.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
2.92%

RYLD

1 день
0.00%
1 месяц
2.51%
6 месяцев
11.58%
С начала года
14.18%
1 год
24.20%
3 года*
8.92%
5 лет*
3.32%
10 лет*
—
Всё время*
6.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

RYLD

Global X Russell 2000 Covered Call ETF
$10.88M$9.80M$9.16M

XRMI

Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF
$231.37K$159.10K$183.23K

Сравнение доходности по годам XRMI и RYLD

2026 (YTD)20252024202320222021
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		4.47%4.60%15.18%4.22%-14.06%2.26%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		14.18%5.65%10.13%0.27%-13.03%1.33%

Correlation

The correlation between XRMI and RYLD is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.62

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2021 г.

0.66

The correlation between XRMI and RYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XRMI и RYLD

Секторы
XRMI
RYLD

Технологии

38.5%
14.5%

Финансовые услуги

11.5%
17.8%

Коммуникационные услуги

9.9%
2.2%

Потребительский циклический сектор

9.5%
9.2%

Здравоохранение

8.9%
20.3%

Промышленность

8.4%
14.1%

Потребительский защитный сектор

4.5%
2.6%

Энергетика

3.0%
5.5%

Коммунальные услуги

2.2%
2.8%

Недвижимость

1.9%
6.8%

Сырьевые материалы

1.6%
4.4%

Технологии

XRMI
38.5%
RYLD
14.5%

Финансовые услуги

XRMI
11.5%
RYLD
17.8%

Коммуникационные услуги

XRMI
9.9%
RYLD
2.2%

Потребительский циклический сектор

XRMI
9.5%
RYLD
9.2%

Здравоохранение

XRMI
8.9%
RYLD
20.3%

Промышленность

XRMI
8.4%
RYLD
14.1%

Потребительский защитный сектор

XRMI
4.5%
RYLD
2.6%

Энергетика

XRMI
3.0%
RYLD
5.5%

Коммунальные услуги

XRMI
2.2%
RYLD
2.8%

Недвижимость

XRMI
1.9%
RYLD
6.8%

Сырьевые материалы

XRMI
1.6%
RYLD
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

Global X Russell 2000 Covered Call ETF

Часто сравнивают с XRMI:
XRMI с QRMIXRMI с XYLDXRMI с XTRXRMI с AMZYXRMI с JEPIXRMI с QYLDXRMI с SPY
Часто сравнивают с RYLD:
RYLD с QYLDRYLD с XYLDRYLD с JEPIRYLD с IWMRYLD с SVOLRYLD с SCHDRYLD с QQQ

Доходность на риск

XRMI vs. RYLD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XRMI
Ранг доходности на риск XRMI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRMI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRMI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRMI: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRMI: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRMI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
RYLD
Ранг доходности на риск RYLD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XRMI c RYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XRMIRYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.33

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
3.28

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.49

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

3.86

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.88

15.83

-6.95

XRMI vs. RYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRMI на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYLD равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRMI и RYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XRMI и RYLD

Максимальная просадка XRMI за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRMI и RYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRMIRYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-41.53%

+26.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.02%

-6.29%

+1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.34%

-19.05%

+10.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

0.00%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-8.64%

+2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.24%

1.53%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности XRMI и RYLD

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) составляет 1.61%, в то время как у Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) волатильность равна 2.31%. Это указывает на то, что XRMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRMIRYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

2.31%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.48%

7.72%

-3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.56%

10.42%

-4.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.87%

13.98%

-7.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.87%

17.03%

-10.16%

Сравнение комиссий XRMI и RYLD

И XRMI, и RYLD имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRMI и RYLD

Дивидендная доходность XRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.42%, что больше доходности RYLD в 11.43%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		11.43%12.00%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		12.42%12.35%11.86%12.62%12.84%2.93%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XRMI and RYLD have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYLD has higher volatility (2.31%) compared to XRMI (1.61%). In terms of maximum drawdown, XRMI dropped -15.31% vs RYLD's -41.53%.

On 3-year performance, RYLD leads with 8.92% vs 7.39% for XRMI. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, XRMI has been the lower-risk option at 1.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RYLD has performed better with a 8.92% return vs 7.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XRMI and RYLD have the same expense ratio: 0.60% per year.

XRMI has the higher dividend yield at 12.42%, compared with 11.43% for RYLD.

XRMI tracks Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index, while RYLD tracks CBOE Russell 2000 BuyWrite Index.

RYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRMI и RYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор